Тестируете нашу торговую стратегию Forex: тестирование на истории, форвард-тестирование или их комбинацию?
Судя по всему, существует два двоичных мнения относительно общей ценности бэктестинга, и эти мнения разделились поровну. Многие трейдеры доверяют бэктестированию, другие называют его явно бесполезным, утверждая, что работает только форвардное тестирование в реальном времени на рынке. Но есть ли серьезная логическая ошибка в утверждении, что работает только прямое тестирование? В конце концов, нет никаких гарантий, что форвардное тестирование даст положительные результаты и может стоить как времени, так и денег, если только мы не используем демо-счет.
Возможно, мы нашли золотую середину, используя наш краткосрочный метод форвардного (живого) тестирования, чтобы он работал, но вскоре после этого мы наблюдаем, как он терпит крах и сгорает, и если мы свинг-трейдер, как долго мы можем ждать, чтобы определить, что наш предварительное тестирование сработало? Три месяца? Это потенциально большая прибыль, которую мы можем упустить. Хотя наше бэктестирование могло показаться многообещающим, мы затем применили его на рынке, получив возможность извлечь выгоду из рынка в течение того же трехмесячного периода.
История нас ничему не научит; представление аргументов против бэктестинга.
Те, кто утверждает, что тестирование на исторических данных не работает, ссылаются на то, что трейдеры просто попытаются подогнать свою стратегию под кривую, чтобы учесть потенциальные лестные результаты. Обвинение заключается в том, что им не хватит самодисциплины, даже при использовании исторических данных, чтобы позволить данным работать свободно, без помех и давать чистые результаты. Критики утверждают, что если трейдеры станут свидетелями того, что бэктест не дает требуемых результатов, тогда соблазн подгонки кривой становится непреодолимым; Трейдер будет микронастраивать различные параметры и настройки индикатора, чтобы получить необходимый результат, а затем использовать стратегию в реальных условиях. В частности, если стратегия опирается на ряд индикаторов для согласования и подачи сигнала для входа на рынок или выхода из него, соблазн точной настройки может усилиться. Например; бэк-тестеры изменят настройки индикатора, изменят таймфрейм или найдут ценную бумагу, соответствующую стратегии, если они убеждены в ее достоверности, а не просто откажутся от метода/стратегии и будут двигаться дальше.
Представляем кейс для бэктестинга.
«История не повторяется, но рифмуется» — это фраза, с которой многие из нас знакомы в отношении трейдинга. Если эта фраза имеет какую-то ценность с точки зрения рифмы к торговым моделям, то, конечно же, бэктестинг имеет ценность? Хотя мы признаем, что не бывает двух одинаковых моментов на рынках и что движение каждой ценной бумаги (независимо от того, короткое или длинное) уникально, конечно, если определенные технические условия совпадают в определенный период времени, тогда есть разумная перспектива для этих условий и субъективного поведение цены конкретной валютной пары, чтобы принять подобную модель в будущем?
У нас нет никакой гарантии, что форвардное тестирование сработает, поскольку мы видим пустое место справа от диаграммы, но у нас есть некоторые исторические данные, полученные в результате бэктестинга, на которых можно основывать наше суждение. Таким образом, при форвардном тестировании можно утверждать, что мы основываем наш тест на будущих событиях, но при бэктестировании (чтобы затем использовать результаты бэктестинга в реальном времени на рынке) мы используем исторические данные, которые, несомненно, имеют актуальность и ценность, а не и выше только будущих ожиданий.
Использование бэк-тестирования и форвард-тестирования для достижения оптимальных результатов.
Если бы мы были лаборантами, проверяющими теории, прежде чем прийти к выводу, стали бы мы сначала анализировать предыдущие результаты и исторические прецеденты, прежде чем планировать дальнейшие очень подробные судебно-медицинские исследования? Возможно, вот наше решение; мы используем комбинацию обратного и прямого тестирования, чтобы проверить наши теории и прийти к выводу.
Давайте представим себе сценарий, в котором наше бэктестирование оказалось успешным, и мы можем довольно быстро получить результаты бэктеста, используя различные доступные нам собственные инструменты. Нашей следующей задачей должно стать то, как долго мы будем оценивать эффективность наших результатов на рынках. Как упоминалось ранее; если форвардный тест слишком длинный, мы можем потерять время и потенциально упустить невостребованную прибыль. Поэтому нам необходимо определить правильную временную шкалу, по которой можно будет судить о нашем форвардном тесте.
Естественно, если мы дневной трейдер, то во время обратного и форвардного тестирования мы будем совершать больше сделок, чем если бы мы были свинг-трейдером. Если мы проведем бэктест в течение трехмесячного периода, мы не сможем провести форвардное тестирование, используя наши обычные торговые параметры, за такой период времени. При дневной торговле мы можем совершить 100 сделок в течение месяца, при свинг-трейдинге — меньше 5, и это при условии (для обоих тестов), что мы торгуем двумя основными валютными парами. Можем ли мы реально сделать суждение на основе 5 сделок? Более того, можем ли мы проверить наши теории на основе пяти сделок? Маловероятно и более того; даже ожидание месяца перед предварительным тестированием в режиме реального времени для получения результатов может оказаться слишком долгим.
Следовательно, мы также должны признать и осознать ограничения нашего бэктеста по отношению к нашему стилю торговли. Возможно, нам также следует признать, что обнаружение баланса между бэк-тестированием и форвардным тестированием подходит только для определенных стилей торговли. Возможно, это скальпинг или дневная торговля, где вероятность рифмы, скорее всего, будет применима.
« ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 20 / 11-24 / 11 | Канцлер Великобритании выступит с заявлением о своем осеннем бюджете в среду, ожидая реакции фунта стерлингов во время выступления. Доллар США, евро и британский фунт в ближайшие недели окажутся под пристальным вниманием из-за политических проблем. »
