Основные практические советы Нассима Талеба по торговле

3 апр • Между линиями • 14202 просмотров • 1 комментарий на основных правилах торговли советами Нассима Талеба

shutterstock_89862334Время от времени стоит заглянуть в мысли некоторых из «легендарных» трейдеров, эссеистов и мыслителей в нашем торговом мире, чтобы увидеть, что они думают о многих аспектах торговли, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день. основа. Особое значение имеет их способность просто отрезать потоки текстов, написанных о нашей отрасли, и просто «дойти до сути». Как будто их многолетний опыт сводится, может быть, не более чем к дюжине четких, актуальных и кратких моментов, способных тут же исправить некоторые из наших ошибочных взглядов и привычек. Марку Дугласу удалось сделать это в своей превосходной книге «Торговля в зоне», где его мысли и убеждения приобрели легендарный статус в нашей отрасли.
Но в этой статье мы хотим сосредоточить внимание на другом гиганте мира трейдинга – Нассиме Талебе*, который опубликовал девять «эмпирических правил» в том, что было названо его «Знаниями об управлении рисками трейдера». Постоянные читатели этих колонок заметят, что (случайно или намеренно) мы повторили многие из его утверждений в бесчисленных созданных нами статьях. Кроме того, читатели узнают граничащую с одержимостью Талеба сосредоточенность на общих рисках и управлении капиталом, постоянно повторяющуюся тему во многих наших статьях. В нижней части этой статьи мы вырезали несколько абзацев из Википедии, касающихся Талеба и для трейдеров в нашем сообществе, которые ищут материалы для чтения, чтобы скоротать время между торговыми установками и разработать более комплексный и целостный подход к нашей отрасли. мы рекомендуем читать книги Талеба, в том числе «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью». Первая нетехническая книга Талеба «Одураченные случайностью» о недооценке роли случайности в жизни примерно в то же время, что и теракты 11 сентября, была выбрана Fortune как одна из 75 самых умных известных книг. Его вторая нетехническая книга «Черный лебедь» о непредсказуемых событиях была опубликована в 2007 году тиражом около 3 миллионов экземпляров (по состоянию на февраль 2011 года). Он провел 36 недель в списке бестселлеров New York Times, 17 недель в твердом переплете и 19 недель в мягкой обложке и был переведен на 31 язык. «Черному лебедю» приписывают предсказание банковского и экономического кризиса 2008 года.

Знания об управлении рисками трейдеров: основные практические правила Талеба

Правило № 1. Не рискуйте на рынках и продуктах, в которых вы не разбираетесь. Ты будешь сидячей уткой. Правило № 2. Большой удар, который вы нанесете следующим, не будет похож на тот, который вы нанесли последним. Не прислушивайтесь к общему мнению относительно того, где находятся риски (то есть риски, показанные VAR). Что причинит вам боль, так это то, чего вы меньше всего ожидаете. Правило № 3. Верьте половине того, что читаете, и ничему из того, что слышите. Никогда не изучайте теорию, пока не проведете собственные наблюдения и размышления. Прочтите все теоретические исследования, какие сможете, но оставайтесь трейдером. Неосторожное изучение более низких количественных методов лишит вас вашего понимания.
Правило № 4. Остерегайтесь трейдеров, не занимающихся созданием рынка и получающих стабильный доход, — они склонны к банкротству. Трейдеры с частыми убытками могут навредить вам, но вряд ли они взорвут вас. Длинные трейдеры волатильности теряют деньги большую часть дней в неделю. (Выученное название: малая выборка свойств коэффициента Шарпа). Правило № 5. Рынки пойдут по пути, который нанесет ущерб наибольшему числу хеджеров. Лучшие изгороди — это те, которые вы строите в одиночку. Правило №6- Ни дня не проходите без изучения изменения цен всех доступных торговых инструментов. Вы построите инстинктивный вывод, который будет более мощным, чем обычная статистика. Правило № 7. Величайшая ошибка логического вывода: «Это событие никогда не происходит на моем рынке». Большая часть того, что никогда раньше не происходило на одном рынке, произошло на другом. Тот факт, что кто-то никогда раньше не умирал, не делает его бессмертным. (Известное название: проблема индукции Юма). Правило № 8. Никогда не переходите реку, потому что ее средняя глубина составляет 4 фута. Правило № 9. Читайте все книги трейдеров, чтобы узнать, где они потеряли деньги. Вы не узнаете ничего важного из их прибыли (рынки приспосабливаются). Вы будете учиться на их потерях.

* Нассим Николас Талеб

Нассим Николас Талеб — ливано-американский эссеист, ученый и статистик, чьи работы сосредоточены на проблемах случайности, вероятности и неопределенности. Его книга 2007 года «Черный лебедь» была названа в обзоре Sunday Times одной из двенадцати самых влиятельных книг со времен Второй мировой войны. Талеб является автором бестселлеров и был профессором в нескольких университетах, в настоящее время является заслуженным профессором инженерии рисков в Политехнической школе Нью-Йоркского университета. Он также занимался математическими финансами, управлял хедж-фондом, торговал деривативами и в настоящее время является научным консультантом в Universa Investments и Международном валютном фонде. Он раскритиковал методы управления рисками, используемые финансовой индустрией, и предупредил о финансовых кризисах, впоследствии получив прибыль от финансового кризиса конца 2000-х годов. Он выступает за то, что он называет «устойчивым обществом черного лебедя», имея в виду общество, которое может противостоять трудно предсказуемым событиям. Он предлагает «антихрупкость» в системах, то есть способность извлекать выгоду и расти из определенного класса случайных событий, ошибок и изменчивости, а также «выпуклое переделывание» как метод научных открытий, под которым он подразумевает, что опциональное экспериментирование превосходит направленное исследование. Демо-счет Forex Реальный счет Forex Пополнить свой  счет

Комментарии закрыты.

« »