Perioada de pierdere pe care o trăiesc în prezent se reduce la strategia mea sau pur și simplu ghinion prin evenimente „outlier”?
Norocul este un cuvânt foarte controversat și fenomene la fel de controversate în tranzacționare. După ce am petrecut luni și, în multe cazuri, ani de zile pentru a crea o strategie de tranzacționare câștigătoare, pentru a o angaja în cele din urmă în planul nostru de tranzacționare antiglonț, este incredibil de greu pentru oricare dintre noi să accepte de fapt că un element imens din succesul nostru comercial pe termen lung este în jos la fenomenele simple ale norocului.
A accepta că suntem la mila pieței și că niciunul dintre noi nu poate prezice, cu un grad regulat de certitudine, ce va face piața în continuare, este un concept incredibil de greu de înțeles pentru mulți dintre noi. Este la fel de dificil să acceptăm ideea că un procent imens din tranzacțiile noastre va trebui să fie pierzător pentru ca noi să fim în mod constant profitabili. Ambele noțiuni sunt, așa cum am menționat anterior în aceste coloane, contrar intuitiv cu modul în care suntem „conectați” pentru a aborda numeroasele teste și încercări pe care industria noastră ne obligă să le facem față zilnic și săptămânal.
După ce am petrecut mai multe luni (sau ani) pentru a crea strategia noastră de tranzacționare de succes și am petrecut o cantitate de timp la fel de proporțională pentru a dezvolta autodisciplina pentru a rămâne la planul nostru de tranzacționare, se poate dovedi o lovitură destul de mare atunci când tranzacționează strategia începe să eșueze și fie ajungem, fie începem să amenințăm nivelurile de tragere pe care le-am introdus în planul nostru de tranzacționare. Dar în ce moment renunțăm la planul și strategia noastră este o propunere dificilă de abordat.
Modul în care facem un pas fără emoții înapoi, pentru a analiza în continuare strategia noastră, înainte de a o modifica sau a o abandona complet, este unul dintre testele majore cu care ne vom confrunta ca comercianți și, în multe moduri, acest „proces al vieții comercianților” ne va defini ca comercianți. Și re-analizând strategia noastră de tranzacționare, putem începe să descoperim dacă norocul a jucat sau nu un rol în pierderile noastre recente. Dar unde căutăm semnele din istoria noastră recentă de tranzacționare că simplul ghinion a jucat un rol semnificativ în tranzacționarea noastră și că nu este nimic în neregulă cu metoda și strategia noastră generală de tranzacționare?
Outliers *, care sunt acestea în ceea ce privește tranzacționarea și unde să caute semne ale acestora
Întrucât cititorii obișnuiți ai coloanelor noastre vor deduce, publicăm săptămânal un articol intitulat „Este tendința încă prietenul tău?” în care analizăm fundalul fundamental care va determina publicațiile cu impact ridicat și deciziile de politică din săptămâna curentă. Împreună cu acest lucru, suprapunem, de asemenea, o formă foarte simplă de analiză tehnică, utilizând mulți dintre cei mai frecvent utilizați și menționați indicatori. Ceea ce a fost remarcat recent a fost efectul a ceea ce am numi valori aberante și efectul pe care îl au acestea pe piețele pe care le tranzacționăm.
Cea mai evidentă valoare anterioară au fost problemele din Ucraina, deoarece tensiunile au început asupra regiunii Crimeea, piețele s-au vândut, în special în indicii de capital europeni și apoi în euro. Pe măsură ce problemele s-au îndepărtat, piețele au început un fel de redresare. Apoi am avut îndoieli că (pe măsură ce sezonul de câștiguri a început în SUA), multe dintre companiile de tehnologie cotate pe NASDAQ meritau de fapt evaluările masive față de câștigurile lor pe care le arată în prezent. Apoi am experimentat o recuperare, dar în ultimele două zile frica Ucrainei a reapărut ca un conflict armat între fracțiunile prietenoase ruse din multe orașe din Ucraina și autoritățile din nou-guvernul ucrainean format. au ajuns la o concluzie violentă.
Privind acum toate aceste probleme recente izolat sau ca un cluster, mulți comercianți se vor regăsi uneori, în funcție de faptul că sunt sau nu comercianți swing sau comercianți de zi, pe partea greșită a pieței se mișcă fără vina al lor decât să se țină de planul lor. Sincer, listarea pe care am furnizat-o cu privire la activitatea recentă a fost un teritoriu imposibil pentru mulți comercianți să tranzacționeze în ultimele săptămâni, în special pentru comercianții swing și asta înainte de a începe să adăugăm, toate celelalte criterii fundamentale obișnuite, cum ar fi deciziile privind rata de bază, șomajul și alte statistici de date economice. De parcă profesia noastră nu ar fi fost destul de dificilă, în ultimele săptămâni a trebuit să ne confruntăm cu o varietate incredibil de complexă de probleme fundamentale, nu este de mirare că mulți dintre noi am pierdut un teren temporar, lăsându-ne să ne îndoim de metoda noastră generală și de strategia de tranzacționare.
Este imposibil de prezis când vor avea loc valori aberante statistice și este la fel de dificil să ne dăm seama că s-ar putea să fim în linia de tragere a unui eveniment anormal, deoarece are loc, întrucât multe dintre valorile aberante din afacerea noastră nu sunt statisticii și matematicienii cu valori anormale pure. retrospectiv, subliniază. Mai mult, nu putem schimba trecutul pe care îl identifică statisticile și experții noștri în matematică.
Dar ceea ce putem face, pe măsură ce experiența noastră crește, este să ne ajustăm „antenele de tranzacționare” pentru a fi conștienți de momentul în care ne aflăm în mijlocul maelstromului și poate provoca valori aberante. Avem apoi două alegeri simple; să tranzacționezi sau să nu tranzacționezi ...
Fie că tranzacționăm furtuna pe care o provoacă outlierul, fie că ne lăsăm în jos și, din păcate, doar retrospectiva ne va dovedi care a fost decizia corectă. Cu toate acestea, deși este firesc să vă puneți la îndoială metoda și strategia în timpul unei apariții anormale, fără îndoială, ar fi momentul nepotrivit să modificați sau să opriți o metodologie dovedită anterior. Timpul de reflecție trebuie să vină odată ce am identificat că condițiile de tranzacționare „normale”, sau pe cât de normale ne putem aștepta în lumea dinamică a tranzacționării valute, indici sau mărfuri, au revenit din nou la mediul nostru de tranzacționare.
* Definiția valorilor aberante
În statistici, o valoare anterioară este un punct de observație care este îndepărtat de alte observații. [1] O valoare anterioară se poate datora variabilității măsurătorii sau poate indica o eroare experimentală; acestea din urmă sunt uneori excluse din setul de date. [2]
Valorile aberante pot apărea întâmplător în orice distribuție, dar sunt adesea indicative fie ale unei erori de măsurare, fie că populația are o distribuție cu coadă grea. În primul caz, se dorește să le aruncăm sau să folosim statistici care sunt robuste până la valori aberante, în timp ce în cel de-al doilea caz indică faptul că distribuția are o kurtoză mare și că ar trebui să fim foarte precauți în utilizarea instrumentelor sau intuițiilor care presupun o distribuție normală. O cauză frecventă a valorilor aberante este un amestec de două distribuții, care pot fi două subpopulații distincte sau pot indica „încercare corectă” versus „eroare de măsurare”; aceasta este modelată de un model de amestec.
În majoritatea eșantioanelor mai mari de date, unele puncte de date vor fi mai departe de media eșantionului decât ceea ce se consideră rezonabil. Acest lucru se poate datora unei erori sistematice accidentale sau a unor defecte din teoria care a generat o familie presupusă de distribuții de probabilitate sau poate că unele observații sunt departe de centrul datelor. Prin urmare, punctele anterioare pot indica date defecte, proceduri eronate sau domenii în care o anumită teorie ar putea să nu fie valabilă. Cu toate acestea, în eșantioane mari, este de așteptat un număr mic de valori aberante (și nu din cauza unei stări anormale).
Valorile aberante, fiind cele mai extreme observații, pot include eșantionul maxim sau eșantionul minim, sau ambele, în funcție de faptul că sunt extrem de mari sau mici. Cu toate acestea, maximul și minimul eșantionului nu sunt întotdeauna valoroase, deoarece este posibil să nu fie neobișnuit de departe de alte observații.
« SPX crește cu 0.14% plafonând o săptămână în creștere pentru index. IPC canadian crește brusc, în timp ce cererile de șomaj din SUA cresc moderat În luna martie, creșterea prețurilor caselor noi din China încetinește până la 7.7% »
