Plataformas de negociação: negociação algorítmica como meio de negociação de alta frequência

Plataformas de negociação: negociação algorítmica como meio de negociação de alta frequência

29 de abril • Artigos de negociação Forex • 3081 visualizações • Comentários Off em plataformas de negociação: negociação algorítmica como meio de negociação de alta frequência

Existe esse tipo de negociação algorítmica que apresenta a negociação no mercado de câmbio estrangeiro com altas taxas de negociação de pedidos e altas taxas de giro; também é feito muito rápido. É chamado de HFT ou negociação de alta frequência.

Uma vez que cobre vários assuntos relacionados à negociação algorítmica, a negociação HFT vem com nenhuma definição única. E, embora seja uma abordagem de negociação celebrada para alguns traders, sinaliza alarme para outros; tem sua própria parcela de aspectos controversos.

Aqui está uma compilação de fatos:

  • - Nos primeiros anos, por volta do final dos anos 90, os HFT representavam não mais do que 10% do volume total de negociação. Cinco anos depois, cresceu para mais de 160% do volume de negociação no mercado cambial. E, conforme relatado pela NYSE (ou Bolsa de Valores de Nova York), regularmente arrecadava mais de US $ 120 bilhões.
  • - HFT começou no final anos 90; a data pode ser rastreada até o momento em que as bolsas eletrônicas foram autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Inicialmente, vários segundos é o tempo de execução alocado. Quase uma década depois, em 2010, a redução significativa do tempo de execução marcou um grande desenvolvimento; atualmente, o tempo de execução caiu para um milissegundo.
  • - HFT adere ao importância das estatísticas e arbitragem. Ele trabalha em torno do conceito de previsão de desvios temporários em elementos de mercado; para os desvios a serem apurados, pode envolver uma fiscalização mais atenta das propriedades em elementos de mercado.
  • - A prática chamada tick o processamento ou a leitura da fita do ticker estão frequentemente associados ao HFT. Isso está de acordo com a lógica de que as origens dos dados de negociação devem ser reconhecíveis; uma vez que significam relevância, o processamento de todas as informações contidas nos dados de negociação pode ser muito útil.
  • - Um HFT tradicional a técnica é conhecida como troca de filtro; o fator mais importante é que a negociação com filtro pode ser realizada em um ritmo relativamente lento. Como qualquer técnica de HFT, trata-se da análise de grandes volumes de dados; inclui a interpretação das informações com base em comunicados à imprensa, notícias e outras formas de anúncios. Uma vez feita a interpretação, o analista insere dados em programas de software.
  • - HFT é categorizado como negociação quantitativa; ao contrário da negociação qualitativa, o objetivo final é ganhar uma soma acumulada de pequenas posições. Por trás disso, o conceito reside no fato de que há lucratividade no processamento simultâneo de algos (ou seja, grandes volumes de informações de mercado) - uma atividade que os comerciantes humanos são incapazes de lidar.

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