Testando nossa estratégia de negociação Forex: backtesting, forward testing ou uma combinação de ambos?
Parece haver duas opiniões binárias com relação ao valor geral do backtesting e essa opinião está igualmente dividida. Muitos traders juram por backtesting, outros o citam como patentemente inútil, alegando que apenas o teste antecipado em tempo real no mercado funciona. Mas há uma falha lógica crítica na afirmação de que apenas o teste direto funciona? Afinal, não há garantias de que o teste progressivo produzirá resultados positivos e pode custar tempo e dinheiro, a menos que estejamos usando uma conta de demonstração.
Podemos ter acertado em um ponto ideal usando nosso método de teste de curto prazo (ao vivo) para funcionar, mas observe-o quebrar e queimar logo em seguida e se formos um trader de swing, quanto tempo podemos esperar para determinar que nosso o teste avançado funcionou? Três meses? Isso é potencialmente muito lucro que poderíamos estar perdendo. Embora nosso backtesting possa ter parecido promissor, nós o utilizamos no mercado, tendo a oportunidade de nos beneficiar do mercado durante o mesmo período de três meses.
A história não nos ensinará nada; apresentando o caso contra backtesting.
Aqueles que afirmam que o backtesting não funciona citarão que os traders simplesmente tentarão ajustar a curva de sua estratégia para acomodar potenciais resultados lisonjeiros. A acusação é que eles não terão autodisciplina, mesmo usando dados históricos, para deixar os dados rodarem livremente, sem interferência, para produzir os resultados puros. Os críticos afirmam que se os traders testemunharem o backtest falhar em entregar os resultados exigidos, então a tentação de ajustar a curva é esmagadora; o trader irá micro ajustar os vários parâmetros e configurações do indicador para obter o resultado necessário, para então executar a estratégia em condições reais. Particularmente se a estratégia depende de uma série de indicadores para alinhar, para entregar o sinal para entrar ou sair do mercado, a tentação de fazer o ajuste fino pode ser aumentada. Por exemplo; os back testers irão alterar as configurações em um indicador, ou alterar o período de tempo, ou encontrar uma segurança que se encaixa na estratégia, se eles estiverem convencidos de sua validade, ao invés de simplesmente abandonar o método / estratégia e seguir em frente.
Apresentando o caso para backtesting.
“A história não se repete, mas rima” é uma frase com a qual muitos de nós estamos familiarizados, em relação ao comércio. Se essa frase tem algum valor, em relação aos padrões de negociação rimando, então o backtesting tem valor? Embora aceitemos que não há dois momentos nos mercados iguais e que o movimento de cada título (seja curto ou longo) é único, certamente se certas condições técnicas soam em um determinado período de tempo, então há uma perspectiva razoável para essas condições e o subjetivo comportamento do preço de um determinado par de moedas, para assumir um padrão semelhante no futuro?
Não temos garantia de que o teste avançado funcionará, pois nos deparamos com um espaço em branco à direita do gráfico, mas temos algumas evidências históricas por meio de backtesting, nas quais basear nosso julgamento. Portanto, com o teste progressivo, pode-se argumentar que estamos baseando nosso teste em eventos futuros, mas com o backtesting (para então usar os resultados do backtest ao vivo no mercado), estamos usando evidências históricas, que certamente têm relevância e valor, ao longo e acima apenas das expectativas futuras.
Usando backtesting e forward testing para obter os melhores resultados.
Se fôssemos técnicos de laboratório, testando teorias antes de chegar a uma conclusão, analisaríamos primeiro os resultados anteriores e precedentes históricos, antes de planejarmos mais testes forenses altamente detalhados? Talvez esta seja nossa solução; usamos uma combinação de testes anteriores e posteriores, a fim de testar nossas teorias e chegar à nossa conclusão.
Vamos imaginar um cenário em que nosso backtest provou ser bem-sucedido e podemos estabelecer os resultados de um backtest usando as várias ferramentas proprietárias disponíveis para nós com bastante rapidez. Nosso próximo desafio deve ser por quanto tempo avaliar a eficiência de nossos resultados ao vivo nos mercados. Como mencionado anteriormente; se o teste de encaminhamento for muito longo, poderemos estar perdendo tempo e, potencialmente, perdendo o lucro não reclamado. Portanto, precisamos determinar a escala de tempo certa para julgar nosso teste de avanço.
Naturalmente, se formos um day trader, faremos mais negociações durante nosso teste de back e forward do que se formos um trader de swing. Se fizermos o backtest ao longo de um período de três meses, não poderemos realizar o teste progressivo usando nossos parâmetros de negociação normais, durante esse período de tempo. Com day trading podemos fazer 100 negociações durante um mês, com swing trading pode ser inferior a 5 e isso assumindo (para ambos os testes), estamos negociando dois pares de moedas principais. Podemos fazer um julgamento realista com base em 5 negociações? Além disso, podemos testar nossas teorias com base em 5 negociações? Improvável e mais; mesmo esperar um mês para que os testes avançados no modo ao vivo forneçam resultados, pode ser muito longo.
Portanto, também temos que reconhecer e perceber as limitações de nosso backtest em relação ao nosso estilo de negociação. Talvez também tenhamos que reconhecer que descobrir o equilíbrio entre o backtesting e o forward testing só é adequado para certos estilos de negociação. Indiscutivelmente, é scalping ou day trading, onde a probabilidade de rimar é mais provável de ser aplicável.
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