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A palavra "rebaixamento" é uma (se não a maioria) palavras negativas usadas na indústria de comércio. Apesar da inevitabilidade de experimentarmos baixas durante nossa carreira de trading, sua relação simétrica com as palavras "fracasso" e "perda" torna-o um conceito difícil de enfrentar.
Não apenas 'fere' a conta do trader, mas também inflige golpes psicológicos dos quais pode levar algum tempo para se recuperar. No entanto, existem aspectos positivos inerentes à palavra e seu uso. Aqui está um, nunca leve nenhum trader a sério se ele não entender o conceito ou não admitir que já experimentou uma queda significativa.
Imagine que você foi a uma convenção de comércio em, por exemplo, Las Vegas, e depois de alguns drinques no bar, você começou a discutir suas 'histórias de guerra' de comércio com alguns membros do grupo. Como 'veterinários de' Nam ', você teria cicatrizes e feridas de saída e histórias para contar de seu armário ferido. Você honestamente levaria outro trader a sério que não tivesse um 'conto do morro' para contar a respeito de quais lições de vida eles aprenderam durante e após sua primeira grande retirada e / ou explosão ...? Talvez devesse haver retiradas anônimas ...
Olá, meu nome é Paul, já se passaram três anos desde a última vez que tive uma explosão, estou indo bem, um passo de cada vez, levando cada dia que vem, mantendo-o real e limpo com a ajuda do grupo . Tem sido difícil às vezes, eu sei e aceito que a tentação está sempre lá, só pensei em compartilhar ..
Os saques são uma parte tão inevitável da jornada e da experiência do trader quanto a perda de negócios, eles são inevitáveis. Existem algumas certezas em nosso mundo comercial de incertezas e esta é uma delas; se você negociar tentando evitar perdas e rebaixamentos a todo custo, você falhará. Pegar os pontos positivos de um drawdown é simples, você realmente sabe que está "no jogo" e está jogando da maneira certa, se os experimentar. Reconhecer que você está em um, como você chegou lá e o que pode fazer para retificá-lo, faz parte do plano e, como tal, deve estar contido em seu plano de negociação. Caso contrário, você deve remediar essa omissão pdq.
Podemos definir o drawdown como o declínio do pico ao vale durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente cotado como a porcentagem entre o pico e a depressão. Um rebaixamento é medido a partir do momento em que a contenção começa até quando uma nova máxima é alcançada. Este método é usado porque um vale não pode ser medido até que uma nova máxima ocorra. Uma vez que a nova máxima é alcançada, a mudança percentual da máxima antiga para a menor depressão é registrada.
Em finanças, o uso do levantamento máximo como um indicador de risco é particularmente popular no mundo dos consultores de negociação de commodities por meio do uso generalizado de três medidas de desempenho: o índice Calmar, o índice Sterling e o índice Burke. Essas medidas podem ser consideradas como uma modificação do índice de Sharpe no sentido de que o numerador é sempre o excesso dos retornos médios sobre a taxa livre de risco, enquanto o desvio padrão dos retornos no denominador é substituído por alguma função de drawdown.
Há uma infinidade de 'calculadoras' de saque disponíveis on-line, elas são normalmente usadas por aposentados para calcular o saque que sua pensão experimentará se eles retirarem uma quantia total de sua anuidade total. Como traders, é nossa responsabilidade monitorar constantemente qualquer redução que possamos experimentar para garantir que qualquer impacto seja mantido dentro do escopo geral de nosso plano de negociação. Podemos usar cálculos muito básicos para garantir que mantemos dentro de nossos parâmetros pré-determinados. Por exemplo, se inicialmente negociarmos com € 10,000, podemos colocar um teto em nossas perdas e decidir que, se atingirmos um determinado ponto, pararemos de negociar. Esse rebaixamento e ponto de corte, semelhante a muitas de nossas experiências como traders, deve ser um julgamento pessoal.
Combatendo a sabedoria convencional, existem na verdade dois pontos principais de rebaixamento, distintos e críticos, e não um, e eles se relacionam com o ponto de onde medimos o rebaixamento. Podemos medir o saque a partir do início de nossa conta de negociação ou da posição em que a conta está em um determinado período de tempo. Por exemplo, se nosso € 10000 caiu para € 8000, tivemos uma redução de 12000%. Mas se considerarmos a conta até € 8000 e depois experimentar uma queda para € 33.33, a redução pode ser expressa como uma queda de 20% ou como uma queda da capitalização original de XNUMX%.
Naturalmente, uma medida é mais extrema do que a outra. Embora as opiniões variem, a convenção é julgar o saque a partir do pico que a conta experimenta. Do contrário, o perigo é que o comerciante individual não esteja levando em conta todo o impacto do que deve ser uma estratégia falida. Se esse pico for o valor inicial de capitalização, ou um valor depois que a conta se consolidou e cresceu, então, para permanecer realista e focado, o trader deve fazer a medição a partir do pico absoluto.
Tecnicamente, uma negociação perdida coloca você na zona de rebaixamento, se usar o risco recomendado de 1% por negociação, uma série de vinte negociações perdedoras teria que ser experimentada. Estatisticamente, isso é altamente improvável, portanto, para o propósito da discussão, vamos escolher um valor que muitos traders testemunharam pessoalmente como seu valor de rebaixamento de 'armário machucado', 15%. Agora, ao usar esta figura, estou ignorando as contas iniciais com as quais muitos começarão, estou me referindo à primeira conta principal. Ainda sobre esse assunto (e não peço desculpas se estou pregando para os convertidos), nunca comece a negociar FX antes de usar uma pequena conta micro. Essa pequena conta, depois de usar uma conta demo, deve ser considerada seu aprendizado e você tem que ser um aprendiz no negócio de FX antes de eventualmente se tornar um feiticeiro.
Haverá muitas tentações de mudar a estratégia e a técnica que fazem com que os comerciantes estejam à beira do caminho para experimentar um grande rebaixamento. Sem dúvida, o espelho retrovisor comercial deve ter sido visto em mais do que uma mãe colocando seu batom antes de deixar seus filhos na escola. Como chegamos a tal redução, que mecanismo de enfrentamento colocamos em prática e como voltamos, a partir de uma perspectiva de conta e psicologicamente, será o assunto de parte dois deste comentário ..
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