Gdzie powinienem umieścić mój stop loss?
Powody, dla których każdą transakcję należy przyjmować ze stop lossem, omówiliśmy wcześniej w tych kolumnach. Ale czasami, szczególnie dla naszych najnowszych czytelników, warto przypomnieć sobie, dlaczego powinniśmy używać stopów w każdej transakcji.
Po prostu, jeśli zaakceptujemy pogląd, że nasza działalność jest działalnością niezabezpieczoną, która nie ma żadnych gwarancji, musimy walczyć z tym niepewnym środowiskiem (które nie ma żadnych gwarancji), chroniąc się przez cały czas. Stopy oferują to bezpieczeństwo i gwarancję, ponieważ wiemy, że możemy stracić „x” kwoty naszego konta na transakcję, jeśli użyjemy stopu. Kontrolowanie naszego ryzyka i zarządzania pieniędzmi jest kluczem zarówno do naszego przetrwania, jak i sukcesu w tej branży, a ten element kontroli można sprawować tylko za pomocą przystanków.
Argument przeciwko stosowaniu stopów jest całkiem absurdalny, z których najbardziej absurdalny przetrwał próbę czasu, odkąd około piętnaście lat temu handel internetowy wszedł do głównego nurtu; „Jeśli używasz stopów, Twój broker wie, gdzie jest Twoje zlecenie stop i przestanie Cię polować”. To, w jaki sposób ten absurdalny naród stał się mitem handlowym, jest tajemnicą dla wielu odnoszących sukcesy i doświadczonych traderów, ale warto temu przeciwdziałać.
Rynek szuka zatrzymań przez przypadek, a nie projektu, ani twój broker, ani banki, przez które zlecenia są kierowane za pośrednictwem modelu biznesowego ECN lub STP, zatrzymuje się. Rozważ to jako przykład; obecnie cena podana dla EUR / USD jest bardzo bliska 13800, nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby zdać sobie sprawę, że wiele zamówień na poziomie instytucjonalnym będzie skupionych na tej krytycznej psychologicznej liczbie.
Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz, czy też przyjmujesz zlecenia z limitem zysku, ten poziom jest niezaprzeczalnie absolutnie krytyczny. Dlatego gdybyśmy mieli wziąć transakcję i użyć tej kluczowej liczby jako naszego przystanku, to można uczciwie powiedzieć, że moglibyśmy wywołać kłopoty, ponieważ prawdopodobieństwo uruchomienia dowolnego zlecenia na tym poziomie jest bardzo prawdopodobne. Przypadkowo 13800 mogłoby się okazać świetnym poziomem do zawarcia krótkiej pozycji, gdybyśmy wierzyli, że nastawienie jest w dół, ale zatrzymywanie się na tym poziomie może być kłopotliwe.
Odsuwając więc na bok naszą niechęć i dbałość o to, aby nie umieszczać przystanków w pobliżu zbliżających się lub okrągłych liczb, gdzie indziej powinniśmy szukać naszych stopów, czy powinniśmy szukać liczb i poziomów lub szukać wskazówek z ostatniej akcji cenowej, czy też powinniśmy użyć obu elementów aby wybrać miejsce, w którym będziemy się zatrzymywać? Bez wątpienia powinniśmy użyć kombinacji prognoz i dowodów opartych na niedawnej akcji cenowej.
Ostatnie wzloty, ostatnie dołki i zbliżające się okrągłe liczby
Miejsce, w którym zatrzymujemy się, często zależy od ram czasowych, w których handlujemy. Na przykład, nie używalibyśmy tej samej strategii, gdybyśmy handlowali pięciominutowymi wykresami, szukając `` skalpowania '', jak w przypadku handlu dziennego lub handlu z trendem wahań. Ale w przypadku handlu dziennego, być może handlu na wykresach jednogodzinnych lub handlu wahadłowego, zasady są generalnie takie same. Szukalibyśmy punktów zwrotnych, o czym świadczy akcja cenowa ilustrująca ostatnie szczyty ostatnich minimów i odpowiednio ustawiamy stop.
W przypadku krótkich pozycji na zasadzie handlu wahadłowego ustawilibyśmy stop w pobliżu ostatniego maksimum, zwracając uwagę na zbliżające się okrągłe liczby. Na przykład, gdybyśmy 8 kwietnia dokonali długiej transakcji wahadłowej na EUR / USD, ustawilibyśmy nasz stop na poziomie 13680, ostatnim najniższym poziomie. Nasz długi wpis zostałby uruchomiony, zgodnie z ogólną strategią, którą sugerujemy w naszym, jest to trend, który nadal jest Twoim cotygodniowym artykułem przyjaciela, ok. 13750, więc nasze ryzyko wyniosłoby 70 pipsów. Oczywiście użylibyśmy wtedy obliczenia wielkości pozycji, aby upewnić się, że nasze ryzyko w tej transakcji wynosi tylko 1%. Gdybyśmy mieli konto o wartości 7,000 1 USD, nasze ryzyko wyniosłoby około 70% lub 1 USD, a ryzyko XNUMX pipsa za dolara. Przyjrzyjmy się teraz handlowi jednodniowemu przy użyciu ostatnio tego samego zabezpieczenia.
Patrząc na wykres czterogodzinny, wolelibyśmy skrócić rynek w oparciu o akcję cenową opracowaną od wczoraj. Zidentyfikowalibyśmy ostatni szczyt ok. 13900, co nie jest dokładną pozycją, na której zatrzymalibyśmy się, biorąc pod uwagę nasze obawy dotyczące zbliżających się okrągłych liczb. Dlatego możemy chcieć umieścić nasz przystanek powyżej lub nieco poniżej tej okrągłej liczby. Zgodnie z naszą metodą osiągnęlibyśmy krótką pozycję przy 13860, więc nasze ryzyko wyniosłoby ponad 40 pipsów. Ponownie użylibyśmy kalkulatora wielkości pozycji, aby określić ryzyko pieniężne na podstawie procentowego ryzyka, na które zdecydowaliśmy się w naszym planie handlowym. Gdybyśmy mieli konto o wartości 8,000 1 USD, ryzykowalibyśmy 80% lub 2 USD, zatem nasze ryzyko wyniosłoby około XNUMX USD za pips w oparciu o stop loss na czterdzieści pipsów. To naprawdę proste, aby umieścić nasze stopery i obliczyć ryzyko na transakcję. Ale co jeśli zdecydujemy się na skalp, czy możemy zastosować podobne metody? Prawdopodobnie nie, ponieważ sprawa staje się dużo bardziej złożona, pozwól nam wyjaśnić.
Jeśli skalpujemy, co w przypadku handlu detalicznego oznacza odejmowanie transakcji z niższych przedziałów czasowych, takich jak przedziały czasowe 3-5 minut, to musimy użyć znacznie innej techniki, ponieważ szczerze mówiąc po prostu nie mamy czasu i luksus możliwości obliczania ostatnich minimów lub maksimów. Biorąc pod uwagę, że możemy znaleźć się w handlu „między liniami” zakresów, można wysunąć argument, że próba wybierania szczytów i dołków w ramach zakresu jest bezcelowa.
Dlatego musimy zastosować zupełnie inną strategię obliczania naszych przystanków, opartą bardziej na ryzyku w porównaniu z potencjalnym zwrotem. Dlatego wolelibyśmy przyjąć to, co wcześniej nazwaliśmy w naszych kolumnach strategią „odpal i zapomnij”. Jeśli przyjmiemy taką strategię, wejdziemy w nasze transakcje szukając w przybliżeniu ryzyka 1: 1 w stosunku do zwrotu. Być może użyjemy trailing stop, aby zredukować straty do minimum, ale będziemy szukać zwrotu za 10-15 pipsów (minus spready i prowizje) oraz podobnego poziomu ryzyka w pipsach. Ale bez względu na to, jakie ramy czasowe się zatrzymują, są niezbędne i bez wątpienia stają się one bardziej krytyczne, im niższe są ramy czasowe, w których działamy.
« Akcje Yahoo wzrosły o 8% w późnych transakcjach, aby poprawić nastroje na rynkach USA Europejskie giełdy zaczynają odrabiać wczorajsze straty, ponieważ Nikkei rośnie w ciągu nocy o ponad 3% »
