Handelsplattformer: Algoritmisk handel som middel til høyfrekvent handel
Det er denne typen algoritmisk handel som inneholder handel i valutamarkedet med høye ordre-handelsforhold og høye omsetningshastigheter; det gjøres ganske raskt også. Det kalles HFT eller høyfrekvent handel.
Siden det dekker ulike emner med hensyn til algoritmisk handel, kommer HFT-handel med en enkelt definisjon. Og selv om det er en kjent handelsmetode for noen handelsmenn, signaliserer det alarm for andre; den har sin egen andel av kontroversielle aspekter.
Her er en samling av fakta:
- - De første årenepå slutten av 90-tallet utgjorde HFT ikke mer enn 10% av det totale handelsvolumet. Fem år senere vokste den til over 160% av handelsvolumet i valutamarkedet. Og, som rapportert av NYSE (eller New York Stock Exchange), raket det regelmessig inn over 120 milliarder dollar.
- - HFT begynte sent 90-tallet; datoen kan spores tilbake til det tidspunktet elektroniske børser først ble godkjent av Securities and Exchange Commission i USA. Opprinnelig er flere sekunder den tildelte utførelsestiden. Nesten et tiår senere, i 2010, markerte den betydelige nedgangen i utførelsestiden en stor utvikling; For tiden er utførelsestiden nede på et millisekund.
- - HFT holder seg til betydningen av statistikk og arbitrage. Det fungerer rundt konseptet med å forutsi midlertidige avvik i markedselementer; for at avvikene skal bestemmes, kan det innebære en nærmere inspeksjon av eiendommene i markedselementer.
- - Praksisen heter tick behandling eller ticker tape-lesing er ofte knyttet til HFT. Det går i tråd med logikken at opprinnelsen til handelsdata skal være gjenkjennelig; siden de betyr relevans, kan behandling av all informasjonen som finnes i handelsdataene være veldig nyttig.
- - En tradisjonell HFT teknikk blir referert til som filterhandel; den utestående faktoren er at filterhandel kan gjennomføres i relativt lavt tempo. Som en hvilken som helst HFT-teknikk handler det om analyse av mengder med data; det inkluderer å tolke informasjonen basert på pressemeldinger, nyheter og andre former for kunngjøringer. Når tolkningen er ferdig, legger analytikeren inn data i programvare.
- - HFT er kategorisert som kvantitativ handel; i motsetning til kvalitativ handel, er det endelige målet å få en akkumulert sum fra små posisjoner. Bak det ligger konseptet i at det er lønnsomhet i samtidig behandling av algos (dvs. store mengder markedsinformasjon) - en aktivitet som menneskelige handelsmenn ikke klarer å håndtere.
« Hvordan optimalisere en ekspertrådgiver riktig i Metatrader 4? Bruke Directional Movement Index (DMI) når du handler Forex »
