Testing av vår Forex trading-strategi: backtesting, forward testing eller en kombinasjon av begge deler?
Det ser ut til å være to binære meninger med hensyn til den samlede verdien av backtesting, og den oppfatningen er jevnt fordelt. Mange handelsmenn sverger ved backtesting, andre siterer det som åpenbart ubrukelig, og hevder at bare forward testing i sanntid på markedet fungerer. Men er det en kritisk logisk feil i påstanden om at bare forward testing fungerer? Tross alt er det ingen garantier for at fremtesting vil gi positive resultater og kan koste både tid og penger, med mindre vi bruker en demo-konto.
Vi kan ha truffet et søtt sted ved å bruke vår kortsiktige, fremadgående (live) testmetode for å fungere, men så se den krasje og brenne like etterpå, og hvis vi er en swinghandler, hvor lenge kan vi vente på å bestemme at fremtesting har fungert? Tre måneder? Det er potensielt mye fortjeneste vi kan gå glipp av. Mens backtesting kan ha sett lovende ut, har vi brukt den i markedet og fått muligheten til å dra nytte av markedet i løpet av den samme tremånedersperioden.
Historien vil lære oss ingenting; presentere saken mot backtesting.
De som hevder at backtesting ikke fungerer, vil sitere at handelsmenn rett og slett vil prøve å kurvepasser deres strategi for å imøtekomme potensielle smigrende resultater. Beskyldningen er at de ikke vil ha selvdisiplin, selv om de bruker historiske data, for å la dataene løpe fritt uten forstyrrelser, for å gi de rene resultatene. Kritikere hevder at hvis handelsmenn blir vitne til at backtestet mislykkes i å levere de nødvendige resultatene, så er fristelsen til å kurveform overveldende; traderen vil mikrojustere de forskjellige parametrene og indikatorinnstillingene for å få det nødvendige resultatet, for deretter å kjøre med strategien under live forhold. Spesielt hvis strategien er avhengig av en rekke indikatorer for å justere, for å levere signalet for å komme inn eller ut av markedet, kan fristelsen til å finjustere økes. For eksempel; tilbake testere vil endre innstillingene på en indikator, eller endre tidsrammen, eller finne en sikkerhet som passer til strategien, hvis de er overbevist om dens gyldighet, i stedet for bare å forlate metoden / strategien og gå videre.
Presentere saken for backtesting.
“Historien gjentas ikke, men den rimer” er en setning mange av oss er kjent med, i forhold til handel. Hvis det uttrykket har noen verdi, i forhold til handelsmønster som rimer, så har backtesting sikkert verdi? Selv om vi aksepterer at ingen øyeblikk i markedene er like, og at hver sikkerhets bevegelse (uansett om den er kort eller lang) er unik, sikkert hvis visse tekniske forhold klokkes i en bestemt tidsramme, så er det et rimelig utsikt for disse forholdene og det subjektive prisadferd for et bestemt valutapar, for å få et lignende mønster i fremtiden?
Vi har ingen garanti for at fremtidig testing vil fungere, ettersom vi står overfor tomrom til høyre i diagrammet vårt, men vi har noen historiske bevis gjennom backtesting som vi kan basere vår dom på. Derfor kan det med fremtidsprøving argumenteres for at vi baserer testen vår på fremtidige hendelser, men med backtesting (for deretter å bruke backtestresultatene live i markedet), bruker vi historisk bevis, som sikkert har relevans og verdi over og over bare fremtidige forventninger.
Bruk av backtesting og forward testing for optimale resultater.
Hvis vi var laboratorieteknikere som testet ut teorier før vi kom til en konklusjon, ville vi først analysere tidligere resultater og historiske presedenser før vi planla ytterligere detaljerte rettsmedisinske tester? Kanskje her er løsningen vår; Vi bruker en kombinasjon av testing bakover og fremover for å teste teoriene våre og nå vår konklusjon.
La oss forestille oss et scenario der vår backtest har vist seg å være vellykket, og vi kan etablere resultatene av en backtest ved å bruke de forskjellige proprietære verktøyene som er tilgjengelige for oss ganske raskt. Vår neste utfordring bør være hvor lenge vi måler effektiviteten av resultatene våre i markedene. Som tidligere nevnt; hvis forward-testen er for lang, kan vi kaste bort tid og potensielt gå glipp av uavhentet fortjeneste. Derfor må vi bestemme den riktige tidsskalaen vi skal vurdere vår fremadrettede test.
Naturligvis, hvis vi er en dagshandler, vil vi ta flere handler i løpet av vår back- og forward-testing enn om vi er en swinghandler. Hvis vi tester tilbake over en periode på tre måneder, kan vi umulig videresende test ved hjelp av våre vanlige handelsparametere over en slik periode. Ved daghandel kan vi ta 100 handler i løpet av en måned, med swing trading kan det være lavere enn 5, og det antas (for begge testene), vi handler to store valutapar. Kan vi realistisk ta en dom basert på 5 handler? Dessuten, kan vi videresende teste teoriene våre basert på 5 handler? Usannsynlig og hva mer; til og med å vente en måned på fremtesting i live-modus for å levere resultater, kan vise seg å være for lang.
Derfor må vi også erkjenne og innse begrensningene i backtest i forhold til vår handelsstil. Kanskje vi også må erkjenne at å oppdage balansen mellom backtesting og forward testing, bare er egnet for visse handelsstiler. Uten tvil er det skalpering eller dagshandel, hvor sannsynligheten for rim er mest sannsynlig å være aktuelt.
« UKENTLIG MARKEDSSNAPP 20 / 11-24 / 11 | Storbritannias kansler leverer sin høstens budsjettuttalelse på onsdag, og forventer at sterling vil reagere under talen USdollar, euro og britiske pund vil komme under nøye kontroll på grunn av politiske spørsmål i løpet av de kommende ukene »
