Gebruik van de Directional Movement Index (DMI) bij het handelen in forex
De beroemde wiskundige en bedenker van vele handelsindicatoren J. Welles Wilder, creëerde de DMI en het vermeldde deze in zijn veelgelezen en zeer bewonderde boek; "Nieuwe concepten in technische handelssystemen".
Uitgegeven in 1978 onthulde het boek een aantal van zijn andere extreem populaire indicatoren, zoals; RSI (de relatieve sterkte-index), ATR (gemiddeld werkelijk bereik) en PASR (parabolisch SAR). De DMI is nog steeds buitengewoon populair onder degenen die de voorkeur geven aan technische analyse voor het verhandelen van de markten. Wilder ontwikkelde de DMI om valuta's en grondstoffen te verhandelen, die vaak volatieler kunnen blijken te zijn dan aandelen en vaak meer zichtbare trends kunnen ontwikkelen.
Zijn creaties zijn wiskundig verantwoorde concepten, oorspronkelijk gemaakt om dagelijkse tijdsbestekken en hoger in te ruilen, daarom is het de vraag hoe functioneel en nauwkeurig de indicatoren die hij heeft ontwikkeld, zullen zijn bij het bepalen van trends in lagere tijdsbestekken, zoals vijftien minuten of een uur. De voorgestelde standaardinstelling is 14; in feite een periode van 14 dagen.
Handelen met de DMI
De DMI heeft een waarde tussen 0 en 100 en wordt voornamelijk gebruikt om de sterkte van een actuele trend te meten. De waarden van + DI en -DI worden gebruikt om richting te meten. De basisevaluatie is dat tijdens een sterke trend, wanneer de + DI boven de -DI ligt, een bullish markt wordt geïdentificeerd. Wanneer -DI hoger is dan + DI, wordt een bearish markt geïdentificeerd.
De DMI is een verzameling van drie afzonderlijke indicatoren, gecombineerd tot één effectieve indicator. De Directional Movement Index bestaat uit de: Average Directional Index (ADX), de Directional Indicator (+ DI) en de Minus Directional Indicator (-DI). Het primaire doel van de DMI is om te bepalen of er een sterke trend aanwezig is. Het is belangrijk op te merken dat de indicator geen rekening houdt met de richting. + DI en -DI worden effectief gebruikt om doel en vertrouwen aan de ADX toe te voegen. Als ze alle drie worden gecombineerd, zouden ze (in theorie) moeten helpen om de trendrichting te bepalen.
Het analyseren van de sterkte van een trend is de meest populaire toepassing voor de DMI. Om de trendsterkte te analyseren, kunnen traders het beste zich concentreren op de ADX-lijn, in tegenstelling tot de + DI- of -DI-lijnen.
J. Welles Wilder beweerde dat alle DMI-waarden boven de 25 indicatief zijn voor een sterke trend, omgekeerd, een aflezing onder de 20 illustreert een zwakke of een niet-bestaande trend. Mocht een lezing tussen deze twee waarden vallen, dan is de ontvangen wijsheid dat er feitelijk geen trend wordt bepaald.
Cross-over handelssignaal en basistechniek.
Kruisen worden het meest gebruikt om te handelen met de DMI, aangezien DI-cross-overs het belangrijkste handelssignaal zijn dat consequent wordt gegenereerd door de DMI-indicator. Er wordt een eenvoudige, maar zeer effectieve reeks voorwaarden voorgesteld voor het verhandelen van elk kruis. Wat volgt is een beschrijving van de basisregels voor elke handelsmethode met behulp van de DMI.
Een bullish DI-kruising identificeren:
- ADX meer dan 25.
- De + DI kruist boven de -DI.
- Een stop loss moet worden ingesteld op het dieptepunt van de huidige dag of het meest recente dieptepunt.
- Het signaal wordt sterker naarmate de ADX stijgt.
- Als de ADX sterker wordt, zouden traders moeten overwegen om een trailing stop te gebruiken.
Identificatie van een bearish DI-kruis:
- ADX moet ouder zijn dan 25.
- De -DI kruist boven de + DI.
- Het stopverlies moet worden ingesteld op het hoogste punt van de huidige dag of het meest recente hoogtepunt.
- Het signaal wordt sterker naarmate de ADX stijgt.
- Als de ADX sterker wordt, zouden traders moeten overwegen om een trailing stop te gebruiken.
Samengevat.
De Directional Movement Index (DMI) is een andere in de bibliotheek met technische analyse-indicatoren die zijn gemaakt en verder ontwikkeld door J. Welles Wilder. Het is niet per se belangrijk voor handelaren om het complexe onderwerp van de betrokken wiskunde volledig te begrijpen, aangezien de DMI de trendsterkte en trendrichting illustreert en deze berekent, terwijl het een heel eenvoudig, duidelijk beeld levert. Veel handelaren overwegen om de DMI in combinatie met andere indicatoren te gebruiken; oscillatoren zoals de MACD of RSI kunnen zeer effectief blijken te zijn. Bijvoorbeeld; traders mogen wachten tot ze een bevestiging ontvangen van zowel de MACD als de DMI voordat ze een transactie aangaan. Het combineren van indicatoren, misschien één identificerende trend, één oscillerende, is een langdurige technische analysemethode die al vele jaren met succes door handelaren wordt toegepast.
« Handelsplatforms: algoritmische handel als middel voor hoogfrequente handel Forexhandel - een contraproductieve benadering »
