Handelsplatforms: algoritmische handel als middel voor hoogfrequente handel
Er is dit soort algoritmische handel waarbij wordt gehandeld op de valutamarkt met hoge order-handelsverhoudingen en hoge omloopsnelheden; het is ook vrij snel gedaan. Het heet HFT of hoogfrequente handel.
Omdat het verschillende onderwerpen behandelt met betrekking tot algoritmische handel, heeft HFT-handel nauwelijks een enkele definitie. En hoewel het voor sommige handelaren een gevierde handelsbenadering is, geeft het alarm aan anderen; het heeft zijn eigen aandeel in controversiële aspecten.
Hier is een compilatie van feiten:
- - In de vroege jarenrond het einde van de jaren 90 vertegenwoordigde HFT niet meer dan 10% van het totale handelsvolume. Vijf jaar later groeide het tot meer dan 160% van het handelsvolume op de forexmarkt. En, zoals gerapporteerd door de NYSE (of New York Stock Exchange), haalde het regelmatig meer dan $ 120 miljard binnen.
- - HFT begon laat Jaren 90; de datum kan worden herleid tot het tijdstip waarop elektronische beurzen voor het eerst werden goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission van de VS. In eerste instantie is enkele seconden de toegewezen uitvoeringstijd. Bijna een decennium later, in 2010, markeerde de aanzienlijke verkorting van de uitvoeringstijd een grootse ontwikkeling; momenteel is de uitvoeringstijd slechts een milliseconde.
- - HFT houdt zich aan de betekenis van statistieken en arbitrage. Het werkt rond het concept van het voorspellen van tijdelijke afwijkingen in marktelementen; voor de te bepalen afwijkingen kan het gaan om een nadere inspectie van de eigendommen in marktelementen.
- - De praktijk heet teek processing of ticker tape reading wordt vaak geassocieerd met HFT. Het past in de logica dat de oorsprong van handelsgegevens herkenbaar moet zijn; aangezien ze relevantie aanduiden, kan het verwerken van alle informatie in de handelsgegevens erg nuttig zijn.
- - Een traditionele HFT techniek wordt filterhandel genoemd; de opvallende factor is dat de filterhandel in een relatief langzaam tempo kan plaatsvinden. Zoals bij elke HFT-techniek gaat het om de analyse van grote hoeveelheden gegevens; het omvat het interpreteren van de informatie op basis van persberichten, nieuws en andere vormen van aankondigingen. Zodra de interpretatie is voltooid, voert de analist gegevens in softwareprogramma's in.
- - HFT is gecategoriseerd als kwantitatieve handel; In tegenstelling tot kwalitatieve handel, is het einddoel om een geaccumuleerd bedrag uit kleine posities te halen. Daarachter schuilt het concept in het feit dat er winst is in het gelijktijdig verwerken van algo's (dwz grote hoeveelheden marktinformatie) - een activiteit die menselijke handelaren niet aankunnen.
« Hoe optimaliseer je een expertadviseur in Metatrader 4 op de juiste manier? Gebruik van de Directional Movement Index (DMI) bij het handelen in forex »
