Platform Dagangan: Dagangan Algoritma sebagai Alat Dagangan Frekuensi Tinggi
Terdapat jenis perdagangan algoritma ini yang menampilkan perdagangan di pasaran pertukaran asing dengan nisbah pesanan pesanan tinggi dan kadar perolehan yang tinggi; ia juga dilakukan dengan pantas. Ia dipanggil perdagangan HFT atau frekuensi tinggi.
Oleh kerana ia merangkumi pelbagai mata pelajaran berkaitan dengan perdagangan algoritma, perdagangan HFT dilengkapi dengan definisi tunggal. Dan, walaupun ini merupakan pendekatan perdagangan yang terkenal untuk beberapa peniaga, ini memberi isyarat kepada orang lain; ia mempunyai bahagian tersendiri dari aspek kontroversi.
Berikut adalah kumpulan fakta:
- - Pada tahun-tahun awal, sekitar akhir 90-an, HFT menyumbang tidak lebih daripada 10% daripada jumlah dagangan. Lima tahun kemudian, ia meningkat menjadi lebih daripada 160% jumlah dagangan di pasaran forex. Dan, seperti yang dilaporkan oleh NYSE (atau Bursa Saham New York), ia secara teratur memperoleh lebih dari $ 120 bilion.
- - HFT bermula pada akhir 90an; tarikh dapat ditelusuri kembali ke saat pertukaran elektronik pertama kali disahkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS. Pada mulanya, beberapa saat adalah masa pelaksanaan yang diperuntukkan. Hampir satu dekad kemudian, pada tahun 2010, penurunan masa pelaksanaan yang ketara menandakan perkembangan yang besar; pada masa ini, masa pelaksanaan turun hingga satu milisaat.
- - HFT mematuhi kepentingan statistik dan arbitraj. Ini sesuai dengan konsep meramalkan penyimpangan sementara dalam elemen pasaran; untuk penyimpangan yang akan ditentukan, ia boleh melibatkan pemeriksaan lebih dekat terhadap harta benda dalam elemen pasaran.
- - Latihan yang disebut tick pemprosesan atau bacaan pita detik sering dikaitkan dengan HFT. Ini sesuai dengan logik bahawa asal-usul data perdagangan harus dikenali; kerana mereka menunjukkan kesesuaian, memproses semua maklumat yang terkandung dalam data perdagangan sangat berguna.
- - HFT tradisional teknik disebut sebagai perdagangan penapis; faktor yang luar biasa adalah bahawa perdagangan penapis dapat dicapai dengan kadar yang agak perlahan. Seperti teknik HFT, ini adalah mengenai analisis sebahagian besar data; ini termasuk menafsirkan maklumat berdasarkan siaran akhbar, berita, dan bentuk pengumuman lain. Setelah penafsiran dilakukan, penganalisis memasukkan data dalam program perisian.
- - HFT dikategorikan sebagai perdagangan kuantitatif; tidak seperti perdagangan kualitatif, tujuan akhirnya adalah memperoleh jumlah terkumpul dari kedudukan kecil. Di sebalik itu, konsep ini terletak pada hakikat bahawa terdapat keuntungan dalam memproses algo secara serentak (iaitu sejumlah besar maklumat pasaran) - suatu aktiviti yang tidak dapat ditangani oleh peniaga manusia.
« Bagaimana cara mengoptimumkan Penasihat Pakar dalam Metatrader 4? Menggunakan Indeks Pergerakan Berarah (DMI) semasa berdagang Forex »
