Примена на Backtesting во Forex Trading
Поради растот на дигиталниот пазар, техничката експертиза станува сè поважна. Динамичното опкружување сега бара трговците со акции и CFD, трговците со фјучерси и трговците на forex да имаат пристап до потребните алатки.
Вештините како што се искористување на предностите на платформите за тргување со софтвер и решавање проблеми со интернет конекција во реално време стануваат суштински поради напредокот во технологијата на информацискиот систем.
Понатаму, тестирањето на трговските идеи за да се види како тие функционираат во реалниот свет е инхерентно корисно. За да го направите тоа, можете да ја тестирате вашата стратегија за тргување.
Што е бектестирање?
Backtest е начин да се оцени како a стратегија за трговија ќе функционира доколку се примени на реални, историски податоци. Ќе ги користите резултатите од тестот за да го одредите најдобриот пристап за да постигнете најдобри резултати.
Во заднинското тестирање, претпоставката е дека стратегиите кои добро функционирале во минатото веројатно ќе имаат добри резултати и во сегашноста и во иднината.
Оттука, можете да оцените колку добро функционираат плановите за тргување на претходните збирки на податоци кои тесно ги одразуваат тековните цени. Како и регулативите и пазарните услови пред да тргувате со испитување на претходните збирки на податоци кои внимателно ги одразуваат тековните цени, правила и услови на пазарот.
Стратегија за тргување
Мора да се развие соодветна стратегија за тргување пред да започне со заднинско тестирање. Стратегијата за тргување ги дефинира правилата за влез на пазарот, излегување од пазарот и преземање ризик. Постојат два суштински елементи за назад тестирање:
Влез на пазарот: Како што сугерира името, тоа е моментот кога се отвора нова долга или кратка позиција на пазарот во живо. Валутен пар е средство за обезбедување влез на пазарот во тргувањето со девизен курс.
Излез од пазарот: Крајот на отворената позиција означува крај на пазарот. Излегувањето од пазарот вклучува поставување на налог за преместување за затворање на долго (продавање) или кратко (купување) дело кое претходно било отворено.
Користење на стоп загуба или преземаат профит наредби може да го постигне тоа. Не може да има backtesting без правила за влез и излез од пазарот. Дури и ако идеите за тргување немаат историска важност, тие можат да се применат за да се изгради подобра forex trading стратегија.
Алатки за заднинско тестирање
Голема предност на современиот пазар е изобилството на опции за backtesting достапни за трговците на мало. Постојат збирки на податоци за претплата, бесплатни историски податоци достапни за forex и разни алатки за backtesting.
Користејќи ги овие ресурси, секој може да развие статистичка евиденција за тоа како специфична стратегија функционирала во минатото.
Forex backtesting софтвер
Автоматизираниот тестер на стратегии е една од најчестите алатки за градење на студии за заднинско тестирање. Програмите се грижат конкретно за просејување низ историските пазарни податоци. Вообичаено, специјализираниот софтвер за заднинско тестирање е достапен од трети страни.
Понекогаш, платформи за тргување со девизен курс самите доаѓаат со тестери за стратегија. Во Ninjatrader, на пример, стратегискиот оптимизатор им овозможува на корисниците да ги тестираат правилата за влез и излез против историските ценовни акции. Metatrader 4 и Metatrader 5 имаат функција за заднинско тестирање за стручни советници.
Рачно заднинско тестирање
Повторното тестирање е особено корисно кога користите моливи. Рачното тестирање на многу трговски системи доведе до развој на многу големи системи. Користењето бележник и молив е во ред доколку нема достапни програмски услуги или автоматизиран софтвер.
Оптимизација на стратегија
Формулирањето на ефективна стратегија за тргување е од суштинско значење за да се разгледаат сценаријата за големината на позицијата, ризикот и наградата. Сепак, тие се составен дел на секоја студија за оптимизација, дури и ако не се дел од студија за заднинско тестирање.
Перформансите на стратегијата се оптимизирани врз основа на минатите податоци со анализа на тоа како пазарните услови влијаеле на тоа. Испитувањето на влезните и излезните точки на пазарот може да помогне да се утврди дали ризичниот капитал може да се примени поефикасно.
Еден од методите за оптимизирање на стратегијата е да се искриви соодносот ризик наспроти награда и да се промени големината на позициите.
Крајна линија
Примената на систем или стратегија против историските податоци за цените е позната како backtesting. Ова генерира статистички досие што ги одразува досегашните перформанси на методологијата.
Овие студии се корисни алатки за градење системи и промовирање на довербата на трговците. Сепак, заднинското тестирање е склоно кон грешки поради неисправни множества на податоци, пристрасност за потврда и неможност да се земат предвид извршувањето на променливите нарачки. На крајот, backtesting е корисна алатка за анализа на стратегија или систем. Иако дисциплината секако не е совршена, таа може да биде вредна за идентификување на слабостите и силните страни и за подобрување на сегашните пристапи.
« Кралот на доларот ги оштетува сите, но не и Америка Дали сакате да станете трговски номад кој може да работи насекаде во светот? »
