Tirdzniecības platformas: algoritmiska tirdzniecība kā augstas frekvences tirdzniecības līdzeklis
Ir šāda veida algoritmiska tirdzniecība, kas raksturo tirdzniecību valūtas tirgū ar augstiem pasūtījumu un tirdzniecības rādītājiem un augstiem apgrozījuma rādītājiem; arī tas tiek darīts diezgan ātri. To sauc par HFT jeb augstas frekvences tirdzniecību.
Tā kā HFT tirdzniecība aptver dažādus jautājumus attiecībā uz algoritmisko tirdzniecību, tai ir nepieciešama vienota definīcija. Lai gan dažiem tirgotājiem tā ir izslavēta tirdzniecības pieeja, citiem tā signalizē; tam ir sava daļa strīdīgo aspektu.
Lūk, faktu apkopojums:
- - Pirmajos gadosap 90. gadu beigām HFT veidoja ne vairāk kā 10% no kopējā tirdzniecības apjoma. Piecus gadus vēlāk tas pieauga līdz vairāk nekā 160% no tirdzniecības apjoma forex tirgū. Un, kā ziņo NYSE (vai Ņujorkas fondu birža), tas regulāri nopelnīja vairāk nekā 120 miljardus ASV dolāru.
- - HFT sākās vēlu 90. gadi; datumu var izsekot līdz laikam, kad elektronisko apmaiņu pirmo reizi apstiprināja ASV Vērtspapīru un biržu komisija. Sākotnēji vairākas sekundes ir piešķirtais izpildes laiks. Gandrīz desmit gadus vēlāk, 2010. gadā, ievērojamais izpildes laika samazinājums iezīmēja lielu attīstību; šobrīd izpildes laiks ir līdz milisekundēm.
- - HFT ievēro statistikas un arbitrāžas nozīme. Tas darbojas, balstoties uz tirgus elementu pagaidu noviržu prognozēšanas koncepciju; lai noteiktu novirzes, tas var ietvert rūpīgāku tirgus elementu īpašību pārbaudi.
- - Prakse, ko sauc par ērču apstrāde vai lentu lasīšana bieži tiek saistīta ar HFT. Tas atbilst loģikai, ka tirdzniecības datu izcelsmei jābūt atpazīstamai; Tā kā tie norāda uz atbilstību, visas informācijas apstrāde, kas ietverta tirdzniecības datos, var būt ļoti noderīga.
- - Tradicionāls HFT tehniku sauc par filtru tirdzniecību; izcilais faktors ir tas, ka filtru tirdzniecību var veikt samērā lēni. Tāpat kā jebkura HFT tehnika, tā attiecas uz datu kopu analīzi; tas ietver informācijas interpretāciju, pamatojoties uz paziņojumiem presei, ziņām un citiem paziņojumu veidiem. Kad interpretācija ir pabeigta, analītiķis ievada datus programmatūras programmās.
- - HFT ir klasificēts kā kvantitatīvā tirdzniecība; atšķirībā no kvalitatīvās tirdzniecības galīgais mērķis ir iegūt uzkrāto summu no mazām pozīcijām. Aiz tā koncepcija slēpjas faktā, ka algožu (ti, liela apjoma tirgus informācijas) vienlaicīgas apstrādes ir rentabilitāte - darbība, kuru cilvēku tirgotāji nespēj apstrādāt.
« Kā pareizi optimizēt Metatrader 4 ekspertu padomnieku? Directional Movement Index (DMI) izmantošana, tirgojot Forex »
