Prekybos platformos: algoritminė prekyba kaip aukšto dažnio prekybos priemonė
Yra tokia algoritminė prekyba, kuri apima prekybą užsienio valiutų rinkoje su aukštu užsakymų ir prekybos santykiu ir dideliu apyvartos rodikliu; tai taip pat daroma gana greitai. Tai vadinama HFT arba aukšto dažnio prekyba.
Kadangi HFT prekyba apima įvairias temas, susijusias su algoritmine prekyba, ji turi vieną apibrėžtį. Ir nors kai kuriems prekiautojams tai yra švenčiamas prekybos būdas, kitiems jis kelia nerimą; ji turi savų prieštaringų aspektų.
Štai faktų rinkinys:
- - Pirmaisiais metais, maždaug 90-ųjų pabaigoje, HFT sudarė ne daugiau kaip 10 % visos prekybos apimties. Po penkerių metų ji išaugo iki daugiau nei 160% prekybos Forex rinkoje apimties. Ir, kaip pranešė NYSE (arba Niujorko vertybinių popierių birža), ji reguliariai surinkdavo daugiau nei 120 mlrd.
- - HFT prasidėjo vėlai 90-ieji; data gali būti atsekta iki to laiko, kai JAV vertybinių popierių ir biržų komisija pirmą kartą leido elektroninėms biržoms. Iš pradžių kelios sekundės yra skirtas vykdymo laikas. Beveik po dešimtmečio, 2010 m., reikšmingai sutrumpėjęs vykdymo laikas pažymėjo didžiulę raidą; šiuo metu vykdymo laikas sutrumpėja iki milisekundės.
- - HFT laikosi statistikos ir arbitražo reikšmė. Jis veikia apie laikinų rinkos elementų nukrypimų prognozavimo koncepciją; kad būtų nustatyti nukrypimai, tai gali apimti atidesnį nekilnojamojo turto rinkos elementų patikrinimą.
- - Praktika vadinama erke apdorojimas arba juostos skaitymas dažnai siejamas su HFT. Tai atitinka logiką, kad prekybos duomenų kilmė turėtų būti atpažįstama; kadangi jie reiškia aktualumą, visos informacijos, esančios prekybos duomenyse, apdorojimas gali būti labai naudingas.
- - Tradicinis HFT technika vadinama filtrų prekyba; išskirtinis veiksnys yra tai, kad prekyba filtrais gali būti vykdoma palyginti lėtai. Kaip ir bet kuri HFT technika, ji skirta masinių duomenų analizei; tai apima informacijos interpretavimą remiantis pranešimais spaudai, naujienomis ir kitokiais pranešimais. Atlikęs interpretaciją, analitikas įveda duomenis į programinę įrangą.
- - HFT yra suskirstytas į kategorijas kaip kiekybinė prekyba; Skirtingai nuo kokybinės prekybos, galutinis tikslas yra gauti sukauptą sumą iš mažų pozicijų. Sąvoka slypi tame, kad yra pelninga vienu metu apdoroti algus (ty didelius rinkos informacijos kiekius) – tai veikla, su kuria prekybininkai negali susidoroti.
« Kaip tinkamai optimizuoti „Metatrader 4“ ekspertų patarėją? „Directional Movement Index“ (DMI) naudojimas prekiaujant „Forex“ »
