Pagrindinės Nassimo Talebo prekybos patarimų taisyklės

Balandžio 3 d. • Tarp linijų • 14205 peržiūros • 1 Komentuoti apie pagrindines Nassimo Talebo prekybos patarimų taisykles

shutterstock_89862334Retkarčiais verta pažvelgti į kai kurių „legendinių“ prekybininkų, eseistų ir mąstytojų mintis mūsų prekybos pasaulyje, kad pamatytume jų mintis apie daugelį prekybos aspektų, su kuriais mes susiduriame kasdien. pagrindu. Ypač svarbus yra jų gebėjimas paprasčiausiai perpjauti mūsų pramonėje parašytas kopijas ir paprasčiausiai „gauti reikalą“. Atrodo, tarsi jų dešimtmečių patirtis būtų sutrumpinta iki galbūt ne daugiau nei keliolika aiškių, svarbių ir trumpų punktų, galinčių iš karto pataisyti kai kurias klaidingas mūsų nuomones ir įpročius. Markas Douglasas sugeba tai padaryti savo puikioje knygoje „Prekyba zonoje“, kurioje jo mintys ir įsitikinimai įgavo legendinį statusą mūsų pramonėje.
Tačiau šiame straipsnyje mes norime sutelkti dėmesį į kitą prekybos pasaulio milžiną – Nassimą Talebą*, kuris paskelbė devynias „nykščio taisykles“ savo „Trader Risk Management Lore“ pavadinimu. Nuolatiniai šių stulpelių skaitytojai pastebės, kad (atsitiktinai ar sumaniai) mes pakartojome daugelį jo teiginių daugybėje mūsų sukurtų straipsnių. Be to, skaitytojai atpažins Talebo koncentraciją, besiribojančią su manija, dėl bendros rizikos ir pinigų valdymo, nuolat pasikartojančios temos daugelyje mūsų straipsnių. Šio straipsnio poraštėje iškirpome keletą pastraipų iš Vikipedijos, susijusių su Taleb ir mūsų bendruomenės prekybininkams, ieškantiems skaitymo medžiagos, skirtos praleisti laiką tarp prekybos nustatymo ir sukurti labiau apvalų ir bendrą holistinį požiūrį į mūsų pramonę. Rekomenduojame perskaityti Talebo knygas, įskaitant „Black Swan“ ir „Fooled By Randomness“. Pirmąją netechninę Talebo knygą „Fooled by Randomness“ apie atsitiktinumo vaidmens gyvenime neįvertinimą, maždaug tuo pačiu metu kaip ir rugsėjo 11-osios išpuolius, „Fortūna“ išrinko viena iš protingiausių 75 žinomų knygų. Jo antroji netechninė knyga „Juodoji gulbė“ apie nenuspėjamus įvykius buvo išleista 2007 m., parduota beveik 3 mln. kopijų (2011 m. vasario mėn.). Jis buvo 36 savaites New York Times bestselerių sąraše, 17 kaip kietais viršeliais ir 19 savaičių kaip minkštais viršeliais ir buvo išverstas į 31 kalbą. Juodoji gulbė buvo pripažinta 2008 m. bankų ir ekonomikos krizės numatymu.

Prekybininko rizikos valdymo istorija: pagrindinės Talebo nykščio taisyklės

Taisyklė Nr. 1 – nesinerkite į rinkas ir produktus, kurių nesuprantate. Būsi sėdinti antis. Taisyklė Nr. 2 – didelis smūgis, kurį atliksite kitą kartą, nebus panašus į paskutinį. Neklausykite bendro sutarimo dėl rizikos (ty rizikos, kurią rodo VAR). Tau bus skaudu, ko mažiausiai tikitės. 3 taisyklė – tikėkite puse to, ką skaitote, o ne tuo, ką girdite. Niekada nestudijuokite teorijos prieš atlikdami savo stebėjimą ir mąstymą. Perskaitykite kiekvieną teorinį tyrimą, kurį galite, bet išlikite prekiautoju. Neatsargus mažesnių kiekybinių metodų tyrimas atims jūsų įžvalgą.
Taisyklė Nr. 4 – Saugokitės ne rinkos formuojančių prekiautojų, kurie gauna pastovias pajamas – jie linkę sprogti. Prekiautojai, kurie dažnai patiria nuostolių, gali jus pakenkti, tačiau greičiausiai jie jūsų nesusprogdins. Ilgo nepastovumo prekiautojai praranda pinigus daugeliu savaitės dienų. (Išmoktas pavadinimas: mažos Sharpe santykio imties savybės). Taisyklė Nr. 5 – rinkos seks keliu, kad pakenktų didžiausiam skaičiui apsidraudimo priemonių. Geriausios gyvatvorės yra tos, kurias užsidedate vienas. Taisyklė Nr. 6 – Niekada nepraleiskite dienos neištyrę visų turimų prekybos priemonių kainų pokyčių. Jūs sukursite instinktyvią išvadą, kuri yra galingesnė už įprastinę statistiką. Taisyklė Nr. 7 – didžiausia išvadinė klaida: „Šis įvykis niekada neįvyksta mano rinkoje“. Dauguma to, kas niekada neįvyko vienoje rinkoje, įvyko kitoje. Tai, kad kažkas niekada anksčiau nemirė, nedaro jo nemirtingu. (Išmoktas pavadinimas: Hume'o indukcijos problema). Taisyklė Nr. 8 – Niekada neperplaukite upės, nes jos gylis yra vidutiniškai 4 pėdos. Taisyklė Nr. 9 – perskaitykite kiekvieną prekybininkų knygą, kad sužinotumėte, kur jie prarado pinigus. Iš jų pelno nesužinosite nieko reikšmingo (rinkos prisitaiko). Jūs pasimokysite iš jų praradimų.

* Nassimas Nicholas Talebas

Nassimas Nicholas Talebas yra libanietis amerikiečių eseistas, mokslininkas ir statistikas, kurio darbas sutelktas į atsitiktinumo, tikimybių ir neapibrėžtumo problemas. 2007 m. išleista jo knyga „Juodoji gulbė“ buvo aprašyta „Sunday Times“ apžvalgoje kaip viena iš dvylikos įtakingiausių knygų nuo Antrojo pasaulinio karo. Talebas yra bestselerių autorius ir yra dėstęs keliuose universitetuose, šiuo metu yra nusipelnęs rizikos inžinerijos profesorius Niujorko universiteto politechnikos inžinerijos mokykloje. Jis taip pat yra praktikuojantis matematinius finansus, rizikos draudimo fondų valdytojas, prekiautojas išvestinėmis priemonėmis, o šiuo metu yra mokslinis patarėjas Universa Investments ir Tarptautiniame valiutos fonde. Jis kritikavo finansų pramonės naudojamus rizikos valdymo metodus ir perspėjo apie finansines krizes, kurios vėliau gavo naudos iš 2000-ųjų pabaigos finansinės krizės. Jis pasisako už tai, ką jis vadina „juodosios gulbės tvirta“ visuomene, ty visuomene, kuri gali atlaikyti sunkiai nuspėjamus įvykius. Jis siūlo sistemose „anti-trapumą“, ty gebėjimą gauti naudos ir augti iš tam tikros atsitiktinių įvykių, klaidų ir nepastovumo klasės, taip pat „išgaubtą tinkavimą“ kaip mokslinio atradimo metodą. į variantą panašus eksperimentavimas pranoksta nukreiptus tyrimus. „Forex“ demo sąskaita „Forex Live“ paskyra Fondo sąskaita

Komentarai yra uždaryti.

« »