ເຈົ້າ Backtest ມີປະສິດທິພາບແນວໃດ?
ໃນ backtesting, ຍຸດທະສາດຫຼືແນວຄວາມຄິດແມ່ນການທົດສອບສໍາລັບກໍາໄລທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍຕົນເອງຫຼືເປັນລະບົບ. ເພື່ອກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດການຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາແລະກໍາໄລໃນຕະຫຼາດຈໍານວນຫນຶ່ງ, ພໍ່ຄ້າສາມາດ backtest ຍຸດທະສາດດ້ວຍຕົນເອງຫຼືກັບ backtesting ຊອບແວ.
ບົດຄວາມນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ backtesting ຄູ່ມືນັບຕັ້ງແຕ່ backtesting ບໍ່ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊອບແວແລະສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍພໍ່ຄ້າໃດ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າອອນໄລນ໌ຈໍານວນຫຼາຍ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະທົດສອບຊອບແວອັດຕະໂນມັດໂດຍໃຊ້ຟຣີ ບັນຊີການຄ້າການສາທິດ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ.
backtesting ແມ່ນຫຍັງ?
ອີງຕາມຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, backtesting ສາມາດກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດການຄ້າຫຼືວິທີການວິເຄາະຈະປະຕິບັດໄດ້ດີເທົ່າໃດ. ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຄ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນອີງໃສ່ອົງປະກອບນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ, ແລະການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຈະປ່ຽນແປງຜົນໄດ້ຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທົດສອບ backtest ແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າມັນສາມາດກໍານົດວ່າຕົວກໍານົດການສະເພາະໃດຫນຶ່ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ.
ມີຕົວຊີ້ວັດ backtest ບໍ?
ສໍາລັບການທົດສອບຄືນ, ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ມີປະໂຫຍດເພາະວ່າພວກເຂົາສະຫນອງການອ່ານສະເພາະໃນເວລາໃດຫນຶ່ງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງ (RSI), ແມ່ນສະເພາະທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ມັນຍ້າຍຂ້າງເທິງ 25 ປະຈໍາວັນຫຼັງຈາກຢູ່ຂ້າງລຸ່ມມັນ. ຖ້າການຄ້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນການເປີດຕໍ່ໄປນີ້, ສັນຍານນີ້ສາມາດທົດສອບໄດ້ງ່າຍ, ສົມມຸດວ່າທາງອອກແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍ.
ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະກອບມີຕົວຊີ້ວັດ backtest ທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນການເຂົ້າຫຼືອອກສໍາລັບການຄ້າໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຫຼືສັນຍານ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະເຮັດການຄ້າ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ມີຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕາມສັນຍານ. ແພລະຕະຟອມການຄ້າຈໍານວນຫຼາຍສະເຫນີຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຕ່າງໆເພື່ອ backtest ຍຸດທະສາດການຄ້າຫຼືຮູບແບບ. ຕົວຊີ້ວັດເຊັ່ນ Donchian Channels, Ichimoku Clouds, ແລະ Heikin Ashi ເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບການທົດສອບຄືນ.
ຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?
ບໍ່ມີເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ 'ທີ່ດີທີ່ສຸດ' ທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຕະຫຼາດການເງິນ. ຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ, ເປົ້າຫມາຍໂດຍລວມ, ແລະລະດັບປະສົບການຈະກໍານົດຍຸດທະສາດ backtest ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ການທົດສອບຄືນພາຍໃນມື້
ພໍ່ຄ້າມື້ສາມາດ backtest ຕາຕະລາງພາຍໃນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຖ້າພວກເຂົາສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ຂາຍ. ການທົດສອບກັບຄືນແບບງ່າຍດາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການເບິ່ງຕາຕະລາງຫນຶ່ງນາທີແລະຫ້ານາທີຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຊື້ຂາຍ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ. ການເພີ່ມຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍຈາກການຊື້ຂາຍກ່ອນຫນ້າໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າມີກໍາໄລຫຼາຍປານໃດໃນອາທິດນັ້ນ.
Backtesting vs forward testing
Backtesting ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊອກຫາການຄ້າໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອປະເມີນການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດຂອງຍຸດທະສາດ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບຕໍ່ຫນ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈໍາລອງເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍສົດແລະຍຸດທະສາດ "ການຊື້ຂາຍເຈ້ຍ". ພໍ່ຄ້າຕ້ອງຕິດຕາມຕະຫຼາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຊ້ປະໂຍດຈາກສັນຍານໃດໆທີ່ປາກົດໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເຄື່ອນຍ້າຍ.
Backtesting ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຜົນກໍາໄລ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບການສົ່ງຕໍ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢືນຢັນຫຼືປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົດສອບການສົ່ງຕໍ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພາະວ່າມັນຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໃນເວລາຈິງ. ພໍ່ຄ້າສາມາດລວບລວມມູນຄ່າຂອງປີຂອງການຊື້ຂາຍປະຫວັດສາດໃນມື້ດຽວໂດຍ backtesting ແທນທີ່ຈະເປັນການຊື້ຂາຍທຸກໆມື້ຕາມທີ່ມັນມາ.
ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງແລະອະດີດສາມາດສຶກສາຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການທົດສອບ backtesting ແລະການທົດສອບຕໍ່ໄປ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ
ການປະຕິບັດ backtests ຄູ່ມືໃນ forex ແມ່ນຄືກັນກັບໃນຕະຫຼາດການເງິນອື່ນໆ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງຕະຫຼາດ forex, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ backtest ໃນຊ່ວງເວລາຂອງມື້ທີ່ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກ backtesting ຍຸດທະສາດ forex ໃນໄລຍະຫນຶ່ງເດືອນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານໃຊ້ທັງຫມົດຂອງຊົ່ວໂມງທີ່ມີຢູ່ທຸກໆມື້. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາເວລາທີ່ທ່ານຈະສາມາດຊື້ຂາຍກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະສາມາດເຂົ້າໄປໃນການຊື້ຂາຍພຽງແຕ່ສາມຊົ່ວໂມງ. Backtesting ໃນ forex ຕ້ອງການພຽງແຕ່ບັນທຶກລາຍການແລະຜົນກໍາໄລແລະການສູນເສຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນໄລຍະການຊື້ຂາຍ.
« ຄວາມຜິດພາດໃນມື້ທີ່ພໍ່ຄ້າມັກຈະເຮັດ Dollar Bounce ກັບຄືນໄປບ່ອນເຈັບປວດ Yen ແລະອື່ນໆ »
