Handelsplattformen: Algorithmesch Handel als Mëttel fir Héichfrequenzhandel

Handelsplattformen: Algorithmesch Handel als Mëttel fir Héichfrequenzhandel

29. Abrëll • Forex Trading Artikelen • 3081 Vues • Comments Off op Handelsplattformen: Algorithmesch Handel als Mëttel fir Héichfrequenthandel

Et ass dës Zort algoritmeschem Handel, deen den Handel am Devisenmarkt mat héijen Uerdnungshandelsverhältnisser an héijen Ëmsazraten huet; et ass och zimmlech séier gemaach. Et gëtt HFT oder Héichfrequenzhandel genannt.

Well et verschidde Sujeten am Bezuch op algoritmeschen Handel behandelt, kënnt den HFT Handel mat enger eenzeger Definitioun. An, wärend et eng gefeiert Handels Approche fir e puer Händler ass, signaliséiert et Alarm fir anerer; et huet säin eegenen Undeel u kontroversen Aspekter.

Hei ass eng Sammlung vu Fakten:

  • - An de fréie Joeren, ronderëm de spéiden 90er, huet HFT net méi wéi 10% vum Gesamt Handelsvolumen ausgemaach. Fënnef Joer méi spéit ass et zu iwwer 160% vum Handelsvolumen am Forex Maart gewuess. An, wéi vun der NYSE (oder New York Stock Exchange) bericht, huet et reegelméisseg iwwer 120 Milliarden Dollar erageschéckt.
  • - HFT huet am spéiden ugefaang 90er; den Datum kann zréckgezu ginn zu der Zäit wou elektronesch Austausch fir d'éischt vun der Securities and Exchange Commission vun den USA autoriséiert goufen. Ufanks sinn e puer Sekonnen déi zougestallten Ausféierungszäit. Bal e Joerzéngt méi spéit, am Joer 2010, huet de bedeitende Réckgang vun der Ausféierungszäit eng grouss Entwécklung markéiert; aktuell ass d'Ausféierungszäit op eng Millisekonn.
  • - Den HFT hält sech un der Bedeitung vu Statistiken an Arbitrage. Et funktionnéiert ëm d'Konzept vu Prognosen temporäre Ofwäichungen an Maartelementer; fir d'Deviatiounen ze bestëmmen, kann et eng méi genau Inspektioun vun den Eegeschaften an de Maartelementer involvéieren.
  • - D'Praxis genannt Tick Veraarbechtung oder Tickerbandliese gëtt dacks mat HFT verbonnen. Et geet am Aklang mat der Logik datt d'Originne vun Handelsdaten erkennbar solle sinn; well se Bedeitung bedeit, kann d'Veraarbechtung vun allen Informatiounen déi an den Handelsdaten enthale sinn ganz nëtzlech sinn.
  • - En traditionellen HFT Technik gëtt als Filterhandel bezeechent; den aussergewéinleche Faktor ass datt de Filterhandel an engem relativ luesen Tempo kann ausgefouert ginn. Wéi all HFT Technik ass et iwwer d'Analyse vu Bulks vun Daten; et beinhalt d'Interpretatioun vun der Informatioun baséiert op Pressemitteilungen, Neiegkeeten an aner Forme vun Ukënnegungen. Wann d'Interpretatioun gemaach ass, fiert den Analyst Daten a Software Programmer an.
  • - HFT ass kategoriséiert als quantitativen Handel; am Géigesaz zum qualitativen Handel ass d'Enn Zil eng akkumuléiert Zomm vu klenge Positiounen ze gewannen. Hannendru läit d'Konzept an der Tatsaach datt et Rentabilitéit ass bei der Veraarbechtung vun algos (dh grousse Volumen u Maartinformatioun) - eng Aktivitéit déi mënschlech Händler net fäeg sinn ze handhaben.

Comments sinn zougemaach.

« »