Насим Талебдин башкы соода эрежелери

3-апрель • сызыктардын ортосундагы • 14273 Көрүүлөр • 1 Comment Насим Талебдин негизги соода эрежелери жөнүндө

Мезгил-мезгили менен биздин соода дүйнөсүндөгү "легендарлуу" трейдерлердин, эссеисттердин жана ойчулдардын акылына көңүл буруп, алардын сооданын көптөгөн аспектилери боюнча ойлору кандай экенин билүү үчүн биз күн сайын башыбыздан өткөргөнүбүз оң. негизи. Өзгөчө актуалдуу нерсе, алардын биздин тармакта жазылган көчүрмөлөрдү жөн эле кесип алуу жана жөн эле "чекитке жетүү" жөндөмдүүлүгү. Алардын ондогон жылдык тажрыйбасы, балким, биздин кээ бир жаңылыш көз караштарыбызды жана адаттарыбызды дароо оңдой турган ондон ашык так, актуалдуу жана кыска пункттарга чейин титрленгендей. Марк Дуглас муну "Зонадагы соода" деген эң сонун китебинде жасай алат, анда анын ойлору жана ишенимдери биздин тармакта легендарлуу статуска ээ болгон.

Бирок бул макалада биз көңүл бургубуз келген соода дүйнөсүнүн дагы бир гиганты – Насим Талеб*, ал өзүнүн “Трейдерлик тобокелдиктерди башкаруу боюнча билими” деп аталган тогуз “эрежени” жарыялаган. Бул рубрикалардын үзгүлтүксүз окурмандары (кокустан же долбоор боюнча) биз түзгөн сансыз макалаларыбызда анын көптөгөн талаптарын кайталаганыбызды белгилешет. Андан тышкары, окурмандар Талебдин концентрациясын, жалпы тобокелдикти жана акчаны башкарууну, биздин көптөгөн макалаларыбызда дайыма кайталануучу теманы түшүнүшөт. Бул макаланын астыңкы бөлүгүндө биз Википедиядан Талебке тиешелүү бир нече абзацтарды кыркып алдык жана биздин коомдоштуктагы соодагерлер үчүн окуу материалдарын издеп жаткан соода түйүндөрүнүн ортосундагы убакытты өткөрүү жана биздин тармакка кеңири жана жалпы мамилени иштеп чыгуу үчүн. Талебдин китептерин окууну сунуштайбыз, анын ичинде Black Swan жана Fooled By Randomness. 11-сентябрдагы кол салуулар менен бир мезгилдеги жашоодогу кокустуктун ролун баалабаганы тууралуу Талебтин биринчи техникалык эмес китеби "Алданган кокустук" Fortune тарабынан белгилүү болгон эң акылдуу 75 китептин бири катары тандалган. Анын күтүлбөгөн окуялар тууралуу техникалык эмес экинчи китеби «Кара ак куу» 2007-жылы басылып чыгып, 3 миллионго жакын нуска менен сатылган (2011-жылдын февраль айына карата). Ал New York Times бестселлер тизмесинде 36 жума, катуу мукабалуу 17 жума жана кагаз бет катары 19 жума болуп, 31 тилге которулган. Кара куу 2008-жылдагы банктык жана экономикалык кризисти алдын ала айткан.

Трейдерлердин тобокелдиктерин башкаруу боюнча тажрыйбасы: Талебдин бармак басты эрежелери

Эреже №1- Сиз түшүнбөгөн базарларга жана товарларга кирбеңиз. Сен отурган өрдөк болосуң. Эреже № 2- Кийинки алган чоң соккуңуз акыркы алган соккуга окшошпойт. Тобокелдиктер кайда (башкача айтканда, VAR тарабынан көрсөтүлгөн тобокелдиктер) консенсуска кулак салбаңыз. Сиз эң аз күткөн нерсеңизге зыян келтирет. Эреже №3- Окуганыңыздын жарымына ишениңиз, укканыңыздын эч бирине ишенбеңиз. Өзүңүздүн байкооңузду жана ой жүгүртүүңүздү жасоодон мурун эч качан теорияны изилдебеңиз. Теориялык изилдөөнүн ар бир бөлүгүн окуп чыгыңыз, бирок соодагер бойдон каласыз. Төмөнкү сандык ыкмаларды коргоосуз изилдөө сиздин түшүнүгүңүздөн ажырайт.

Эреже № 4 - Туруктуу киреше алып келген, базарда иштебеген соодагерлерден сак болуңуз - алар жардырууга ыктайт. Тез-тез жоготууларга дуушар болгон соодагерлер сизге зыян келтириши мүмкүн, бирок алар сизди жардырышы мүмкүн эмес. Узак туруксуздук соодагерлер жуманын көпчүлүк күндөрү акча жоготот. (Үйрөнгөн аты: Шарп катышынын кичинекей үлгү касиеттери). Эреже №5- Базарлар эң көп сандагы хеджирлерге зыян келтире турган жол менен барат. Эң жакшы тосмо - бул сиз гана койгондор. Эреже № 6- Колдо болгон бардык соода инструменттеринин бааларынын өзгөрүшүн изилдебей туруп, бир күндү эч качан өткөрүп жибербеңиз. Сиз кадимки статистикага караганда күчтүү инстинктивдүү корутунду түзөсүз. Эреже №7 - Эң чоң жаңылыштык: "Бул окуя менин базарымда эч качан болбойт." Бир базарда мурда болуп көрбөгөндөй көп нерсе башка базарда болду. Бирөөнүн мурда өлбөгөнү аны өлбөс кылбайт. (Үйрөнгөн аты: Юмдун индукция маселеси). Эреже №8- Эч качан дарыядан өтпөңүз, анткени анын тереңдиги орточо 4 фут. Эреже №9- Соодагерлердин ар бир китебин окуп, акчаны кайда жоготушкандыгын изилдеңиз. Сиз алардын кирешесинен эч нерсеге үйрөнбөйсүз (базарлар жөнгө салынат). Сиз алардын жоготууларынан сабак аласыз.

* Насим Николас Талеб

Насим Николас Талеб – ливандык америкалык эссеист, окумуштуу жана статист, анын иши кокустук, ыктымалдуулук жана белгисиздик көйгөйлөрүнө багытталган. Анын 2007-жылы чыккан "Кара ак куу" китеби Sunday Times гезитинин рецензиясында Экинчи Дүйнөлүк Согуштан кийинки он эки эң таасирдүү китептин бири катары сыпатталган. Талеб – бестселлер автор жана бир нече университеттердин профессору, учурда Нью-Йорк университетинин Политехникалык инженердик мектебинин тобокелдик инженериясынын көрүнүктүү профессору. Ал ошондой эле математикалык финансы боюнча практик, хедж-фонддун менеджери, деривативдердин трейдери болгон жана учурда Universa Investments менен Эл аралык Валюта Фондунда илимий кеңешчи болуп саналат. Ал каржы тармагы колдонгон тобокелдиктерди башкаруу ыкмаларын сынга алып, 2000-жылдардын аягындагы финансылык кризистен пайда алып, финансылык кризистер тууралуу эскертти. Ал алдын ала айтуу кыйын болгон окуяларга туруштук бере ала турган коомду билдирген "кара куу күчтүү" коомду жактайт. Ал системалардагы "антиморттук" дегенди, башкача айтканда, кокустуктардын, каталардын жана туруксуздуктун белгилүү бир классынан пайда көрүү жана өсүү жөндөмдүүлүгүн, ошондой эле илимий ачылыштын ыкмасы катары "томпок тинкерүүнү" сунуштайт. вариант сыяктуу эксперимент, багыт-талган изилдөөлөрдөн ашып кетет.   

« АКШ заводдору ADP жумуш менен камсыз кылуу саны күтүлгөндөй жакындагандыктан, буйруктар көбөйүүдө Австралиянын соода балансынын оң сальдосу аналитиктерди таң калтыргандыктан, Кытайдын PMI кыскаруусу жөнүндө сигнал берет »