거래 플랫폼 : 고주파 거래 수단으로서의 알고리즘 거래
높은 주문-거래 비율과 높은 회전율로 외환 시장에서 거래하는 것을 특징으로하는 이런 종류의 알고리즘 거래가 있습니다. 그것은 또한 다소 빠르게 이루어집니다. HFT 또는 고주파 거래라고합니다.
알고리즘 거래와 관련하여 다양한 주제를 다루기 때문에 HFT 거래는 단일 정의로 제공됩니다. 그리고 일부 거래자들에게는 유명한 거래 방식이지만, 다른 거래자들에게는 경고 신호를 보냅니다. 논란의 여지가있는 부분이 있습니다.
다음은 사실 모음입니다.
- - 초기에90 년대 후반 경 HFT는 총 거래량의 10 %를 넘지 않았습니다. 160 년 후 외환 시장 거래량의 120 % 이상으로 성장했습니다. 그리고 NYSE (또는 뉴욕 증권 거래소)에 따르면 정기적으로 XNUMX 억 달러가 넘는 수익을 올렸습니다.
- - HFT는 늦게 시작되었습니다 90 년대; 이 날짜는 미국 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 의해 전자 거래소가 처음 승인 된 시간으로 거슬러 올라갑니다. 처음에는 몇 초가 할당 된 실행 시간입니다. 거의 2010 년 후인 XNUMX 년에 실행 시간이 크게 단축되면서 엄청난 발전이있었습니다. 현재 실행 시간은 밀리 초로 줄었습니다.
- - HFT는 통계 및 차익 거래의 중요성. 시장 요소의 일시적인 편차를 예측하는 개념을 중심으로 작동합니다. 편차를 결정하려면 시장 요소의 속성을 면밀히 검사해야합니다.
- - 진드기라는 관행 처리 또는 시세 테이프 읽기는 종종 HFT와 관련됩니다. 거래 데이터의 출처를 인식 할 수 있어야한다는 논리와 일치합니다. 관련성을 의미하므로 거래 데이터에 포함 된 모든 정보를 처리하는 것이 매우 유용 할 수 있습니다.
- - 전통적인 HFT 기술을 필터 거래라고합니다. 뛰어난 요소는 필터 거래가 비교적 느린 속도로 이루어질 수 있다는 것입니다. 다른 HFT 기술과 마찬가지로 대량의 데이터 분석에 관한 것입니다. 여기에는 보도 자료, 뉴스 및 기타 형태의 발표를 기반으로 정보를 해석하는 것이 포함됩니다. 해석이 완료되면 분석가는 소프트웨어 프로그램에 데이터를 입력합니다.
- - HFT는 분류됩니다 양적 거래로; 질적 거래와 달리 최종 목표는 소액 포지션에서 누적 된 금액을 얻는 것입니다. 그이면에있는 개념은 인간 거래자가 처리 할 수없는 활동 인 알고리즘 (즉, 대량의 시장 정보)을 동시에 처리하는 데 수익성이 있다는 사실에 있습니다.
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