Nassim Taleb의 주요 경험 거래 조언 규칙

3 월 XNUMX 일 • 라인 사이 • 14205보기 • 댓글 1 Nassim Taleb의 주요 경험 거래 조언 규칙

shutterstock_89862334때때로 우리가 매일 경험하는 거래의 많은 측면에 대한 그들의 생각을 보기 위해 거래 세계의 '전설적인' 거래자, 수필가 및 사상가의 마음을 들여다볼 가치가 있습니다. 기초. 특히 관련성이 높은 것은 우리 업계에 쓰여진 수많은 카피를 간단히 잘라내어 "요점에 도달"하는 능력입니다. 그것은 마치 그들의 수십 년간의 경험이 우리의 잘못된 견해와 습관 중 일부를 즉시 수정할 수 있는 명확하고 적절하며 간략한 요점을 십여 개 이하로 압축하는 것과 같습니다. Mark Douglas는 그의 생각과 신념이 우리 업계에서 전설적인 위치를 차지한 그의 훌륭한 책 "Trading in the Zone"에서 이를 관리합니다.
그러나 이 기사에서 우리가 집중하고자 하는 또 다른 거래 세계의 거물인 Nassim Taleb*은 그의 "Trader Risk Management Lore"라는 책에서 11개의 "경험 법칙"을 발표했습니다. 이 칼럼을 정기적으로 읽는 독자라면 (우연히든 의도적으로든) 우리가 만든 수많은 기사에서 그의 주장 중 많은 부분을 반영했다는 사실을 알게 될 것입니다. 더욱이 독자들은 우리 기사의 많은 부분에서 지속적으로 반복되는 주제인 전반적인 위험 및 자금 관리에 대한 집착에 가까운 Taleb의 집중을 인식할 것입니다. 이 기사의 바닥글에서 우리는 Taleb와 관련된 Wikipedia의 몇 단락과 거래 설정 사이의 시간을 보내고 우리 산업에 대한 보다 포괄적이고 전반적인 전체론적 접근 방식을 개발하기 위해 읽을 자료를 찾는 커뮤니티 내 거래자를 위해 잘라냈습니다. Black Swan과 Fooled By Randomness를 포함한 Taleb의 책을 읽는 것이 좋습니다. 75 테러와 비슷한 시기에 삶에서 무작위성의 역할에 대한 과소평가에 관한 Taleb의 첫 번째 비기술적 책인 Fooled by Randomness는 Fortune에서 알려진 가장 똑똑한 2007권의 책 중 하나로 선정되었습니다. 예측할 수 없는 사건에 대한 그의 두 번째 비기술적 책인 The Black Swan은 3년에 출판되어 거의 2011만 부가 팔렸습니다(36년 17월 기준). 뉴욕 타임즈 베스트셀러 목록에 19주, 하드커버로 31주, 페이퍼백으로 2008주를 보냈으며 XNUMX개 언어로 번역되었습니다. 블랙스완은 XNUMX년 금융 위기와 경제 위기를 예언한 것으로 알려져 있다.

Trader Risk Management Lore : Taleb의 주요 경험 규칙

규칙 1번 - 이해하지 못하는 시장과 제품에 벤처하지 마십시오. 당신은 앉아있는 오리가 될 것입니다. 규칙 2번 - 다음에 하게 될 큰 타격은 마지막에 한 것과 닮지 않을 것입니다. 위험이 어디에 있는지(즉, VAR로 표시되는 위험)에 대한 합의에 귀를 기울이지 마십시오. 당신을 다치게 할 것은 당신이 가장 적게 기대하는 것입니다. 규칙 3 - 읽은 것의 절반을 믿으십시오. 들리는 것은 하나도 믿지 마십시오. 자신의 관찰과 생각을 하기 전에 이론을 공부하지 마십시오. 가능한 모든 이론적 연구를 읽으십시오. 그러나 계속 거래하십시오. 더 낮은 정량적 방법에 대한 방심 없는 연구는 당신의 통찰력을 앗아갈 것입니다.
규칙 4번 - 꾸준한 수입을 올리는 비시장 창출 거래자를 조심하십시오. 그들은 폭발하는 경향이 있습니다. 손실이 잦은 거래자는 당신에게 상처를 줄 수 있지만 당신을 폭파시킬 가능성은 없습니다. 변동성이 긴 거래자는 대부분의 요일에 돈을 잃습니다. (학습된 이름: 샤프 비율의 작은 샘플 속성). 규칙 5 - 시장은 가장 많은 수의 헤지 거래자들에게 피해를 주는 경로를 따를 것입니다. 최고의 울타리는 당신이 혼자 두는 것입니다. 규칙 6 - 사용 가능한 모든 거래 상품의 가격 변화를 연구하지 않고 하루를 보내지 마십시오. 기존 통계보다 더 강력한 본능적 추론을 구축할 수 있습니다. 규칙 번호 7 - 가장 큰 추론 실수: "이 이벤트는 내 시장에서 발생하지 않습니다." 이전에는 한 시장에서 일어나지 않았던 대부분의 일이 다른 시장에서 일어났습니다. 누군가가 전에 죽지 않았다는 사실이 그를 불멸로 만드는 것은 아닙니다. (학습명: 흄의 귀납 문제). 규칙 8번 - 강은 평균 4피트 깊이이므로 절대 건너지 마십시오. 규칙 9번 - 거래자들이 쓴 모든 책을 읽고 돈을 잃은 곳을 연구하십시오. 당신은 그들의 이익에서 아무 것도 배우지 못할 것입니다(시장 조정). 당신은 그들의 손실에서 배울 것입니다.

* 나심 니콜라스 탈 레브

나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb)는 레바논계 미국인 수필가이자 학자이자 통계학자로 무작위성, 확률 및 불확실성 문제에 중점을 두고 있습니다. 그의 2007년 책 The Black Swan은 Sunday Times의 리뷰에서 제2000차 세계 대전 이후 가장 영향력 있는 XNUMX권의 책 중 하나로 묘사되었습니다. Taleb는 베스트셀러 작가이며 여러 대학에서 교수로 재직했으며 현재는 New York University Polytechnic School of Engineering에서 위험 공학 석좌 교수입니다. 그는 또한 수학 금융 실무자, 헤지 펀드 매니저, 파생 상품 거래자였으며 현재 Universa Investments 및 IMF의 과학 고문입니다. 금융권의 위험관리 방식을 비판하며 금융위기를 경고했고, XNUMX년대 후반 금융위기로 이익을 얻었다. 그는 예측하기 어려운 사건을 견딜 수 있는 사회를 의미하는 "견고한 검은 백조" 사회라고 부르는 것을 옹호합니다. 그는 시스템의 "반취약성", 즉 특정 클래스의 무작위 이벤트, 오류 및 변동성에서 이익을 얻고 성장하는 능력과 과학적 발견 방법으로 "볼록 땜질"을 제안합니다. 선택지와 같은 실험은 지시된 연구보다 성과가 좋습니다. 외환 데모 계좌 외환 라이브 계정 기금 계정

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