Forex 거래에서 백테스팅 적용하기
디지털 시장의 성장으로 인해 기술 전문성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이제 역동적인 환경에서는 주식 및 CFD 거래자, 선물 거래자 및 외환 거래자가 필요한 도구에 액세스할 수 있어야 합니다.
소프트웨어 거래 플랫폼을 활용하고 실시간으로 인터넷 연결 문제를 해결하는 것과 같은 기술은 정보 시스템 기술의 발전으로 인해 필수가 되고 있습니다.
또한 거래 아이디어를 테스트하여 실제 세계에서 어떻게 작동하는지 확인하는 것은 본질적으로 유용합니다. 이를 위해 거래 전략을 백테스트할 수 있습니다.
백테스팅이란?
백테스트는 방법을 평가하는 방법입니다. 무역 전략 실제 과거 데이터에 적용하면 성능이 향상됩니다. 테스트 결과를 사용하여 최상의 결과를 얻을 수 있는 최상의 접근 방식을 결정합니다.
백테스팅에서는 과거에 잘 수행되었던 전략이 현재와 미래에도 잘 수행될 것이라고 가정합니다.
따라서 현재 가격을 밀접하게 반영하는 이전 데이터 세트에서 거래 계획이 얼마나 잘 수행되는지 평가할 수 있습니다. 현재 가격, 규칙 및 시장 상황을 밀접하게 반영하는 이전 데이터 세트를 검토하여 거래하기 전에 규정 및 시장 상황뿐만 아니라.
거래 전략
백테스팅을 시작하기 전에 적절한 거래 전략을 개발해야 합니다. 거래 전략은 시장 진입, 시장 퇴출 및 위험 부담에 대한 규칙을 정의합니다. 백테스팅에는 두 가지 필수 요소가 있습니다.
시장 진입: 이름에서 알 수 있듯이 라이브 시장에서 새로운 롱 또는 숏 포지션이 열리는 순간입니다. 통화 쌍은 외환 거래에서 시장 진입을 확보하는 수단입니다.
시장 출구: 오픈 포지션의 종료는 시장의 종료를 의미합니다. 시장을 나가는 것은 이전에 열린 매수(매도) 또는 매도(매수) 작업을 청산하기 위해 상계 주문을 하는 것을 포함합니다.
손절매 사용 또는 이익을 취하는 주문이 이를 수행할 수 있습니다. 시장 진입 및 퇴출에 대한 규칙 없이는 백테스팅이 있을 수 없습니다. 거래 아이디어가 역사적 관련성이 없더라도 더 나은 구축을 위해 적용할 수 있습니다. forex 무역 전략.
백테스팅 도구
현대 시장의 가장 큰 장점은 소매 거래자가 사용할 수 있는 백테스팅 옵션이 풍부하다는 것입니다. 구독 데이터 세트, 외환에 사용할 수 있는 무료 과거 데이터 및 백테스팅을 위한 다양한 도구가 있습니다.
이러한 리소스를 사용하여 누구나 과거에 특정 전략이 수행된 방식에 대한 통계 기록을 개발할 수 있습니다.
Forex 백테스팅 소프트웨어
자동화된 전략 테스터는 백테스팅 연구를 구축하기 위한 가장 일반적인 도구 중 하나입니다. 이 프로그램은 특히 과거 시장 데이터를 선별하는 데 적합합니다. 일반적으로 특수 백테스팅 소프트웨어는 타사에서 구할 수 있습니다.
때때로, 외환 거래 플랫폼 그들 자신은 전략 테스터와 함께 옵니다. 예를 들어 Ninjatrader에서 전략 옵티마이저는 사용자가 과거 가격 조치에 대해 진입 및 퇴장 규칙을 테스트할 수 있도록 합니다. Metatrader 4 및 Metatrader 5에는 모두 전문 고문을 위한 백테스팅 기능이 있습니다.
수동 백테스팅
백테스팅은 연필을 사용할 때 특히 유용합니다. 많은 거래 시스템의 수동 테스트를 통해 많은 훌륭한 시스템이 개발되었습니다. 사용 가능한 프로그래밍 서비스나 자동화된 소프트웨어가 없는 경우 메모장과 연필을 사용해도 됩니다.
전략 최적화
효과적인 거래 전략을 수립하는 것은 포지션 규모, 위험 및 보상 시나리오를 고려하는 데 필수적입니다. 그러나 백 테스팅 연구의 일부를 구성하지 않더라도 최적화 연구에 필수적입니다.
전략의 성과는 시장 상황이 전략에 미치는 영향을 분석하여 과거 데이터를 기반으로 최적화됩니다. 시장 진입점과 출구점을 조사하면 위험 자본을 보다 효율적으로 적용할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
전략을 최적화하는 한 가지 방법은 위험 대 보상 비율을 왜곡하고 위치의 크기를 조정하는 것입니다.
결론
과거 가격 데이터에 대해 시스템이나 전략을 적용하는 것을 백테스팅이라고 합니다. 이것은 방법론의 과거 성과를 반영하는 통계적 추적 기록을 생성합니다.
이러한 연구는 시스템을 구축하고 거래자의 신뢰를 증진하는 데 유용한 도구입니다. 그러나 백테스팅은 결함이 있는 데이터 세트, 확증 편향, 가변 주문 실행을 고려할 수 없기 때문에 오류가 발생하기 쉽습니다. 결국 백테스팅은 전략이나 시스템을 분석하는 데 유용한 도구입니다. 규율이 확실히 완벽하지는 않지만 약점과 강점을 식별하고 현재 접근 방식을 개선하는 데 유용할 수 있습니다.
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