פיבונאצ'י והיישום שלה למסחר במט"ח
מבין כל המונחים, הדפוסים, האינדיקטורים והכלים המשמשים במסחר, המילה, הפיתוי והמושג של "פיבונאצ'י" בולטים כמסתוריים ומעוררים ביותר. השימוש האגדי בחשבון מתמטי, מעניק לו סמכות שאינה קשורה לאינדיקטורים המודרניים הנפוצים ביותר, כגון: MACD, RSI, PSAR, DMI וכו '.
זה עשוי להפתיע סוחרים מתחילים רבים ללמוד כי רצף פיבונאצ'י 'המקורי' משמש סוחרים רבים במוסדות מרכזיים בעת תכנון מודלים מסחריים אלגוריתמיים, בניסיונותיהם להוציא רווח מהשוק. שיעור היסטוריה קצר על פיבונאצ'י מתאים בשלב זה, לפני שננסה כיצד אנו יכולים להשתמש בתופעה הטהורה והמתמטית הזו בתרשימים שלנו.
רצף פיבונאצ'י נקרא על שם המתמטיקאי האיטלקי לאונרדו מפיזה, המכונה פיבונאצ'י. ספרו "ליבר אבאצ'י" מ -1202 הציג את התופעה למתמטיקה האירופית. הרצף תואר קודם לכן כמספרי ויראנקה במתמטיקה ההודית.
פיבונאצ'י הסביר את התיאוריה שלו באמצעות דוגמה לצמיחה של אוכלוסיית ארנבות (תיאורטית), זוג ארנבות שזה עתה נולד, מזדווג בגיל חודש. בסוף החודש השני נקבה יכולה לייצר זוג ארנבות נוסף, ההנחה היא שהארנבונים לעולם לא מתים, הזוג המזדווג מייצר זוג חדש אחד (זכר אחד, נקבה אחת) מדי חודש מהחודש השני. הפאזל שהציב פיבונאצ'י היה: כמה זוגות יהיו בשנה אחת? המודל המתמטי המסביר הרחבה זו הפך לרצף פיבונאצ'י. רצף המספרים מופיע במסגרות ביולוגיות: ענפים בעצים, עלים על גבעול, נבטי פרי אננס, פריחת ארטישוק, שרכים מתפתלים ועלי אורן.
אז איך יש לרצף המתמטי הזה, שהתגלה ופיתח במשך 800 שנה אחורה, רלוונטיות למסחר במט"ח מודרני? ישנן שתי אמונות לגבי היישום. האחד נוגע למה שמכונה "נבואה המגשימה את עצמה". היישום האחר מתייחס להתכווצות טבעית כביכול ברגש, כאשר האנרגיה של תנועה מתפזרת; תנועה חדה בשוק תחזור אחורה לרמות מסוימות. בואו נתמודד עם התיאוריה המגשימה את עצמה לפני שנסביר את המתמטיקה העומדת מאחורי תיאוריית ה- retracement.
התיאוריה המגשימה את עצמה מרמזת שאם סוחרים רבים משתמשים בתורת פיבונאצ'י פיבונאצ'י, אז לשוק יש אפשרות לחזור לרמות אלה והיו עדויות להוכיח שתאוריה זו עשויה לרוב לעבוד בשווקים. אם מספיק סוחרים בבנקים גדולים, מוסדות, קרנות גידור ומספיק מעצבים של שיטות מסחר אלגוריתמיות, השתמשו ברצף retracement כדי לבצע הזמנות, אזי הרמות עלולות להיפגע. הסכנה העיקרית היא שבכל פעם שנחווה זינוק משמעותי, למשל, בצמד מטבעות גדול, קיים הסיכוי שנחווה נסיגה משמעותית, מסיבות שונות. כאשר המחיר צונח לאחור, אוהדי פיבונאצ'י רבים יטענו "יוריקה! זה עבד שוב! " כאשר המציאות יכולה להיות משתתפי השוק פשוט קנו יתר על המידה או מכרו יתר על המידה את השוק וכעת הם חווים ספקות, בעוד השוק עוצר כדי למצוא רמה 'טבעית' חדשה.
עכשיו בואו נסתכל כיצד גל הסנטימנט עשוי לחזור בו והמתמטיקה נכנסת לפעולה. אתה מתחיל פשוט למצוא את החלק העליון והתחתון של מהלך השוק ולשרטט את שתי הנקודות, זה 100% מהמהלך. רמות פיבונאצ'י הנפוצות ביותר הן 38.2%, 50%, 61.8%, לפעמים משתמשים ב 23.6% ו- 76.4%, למרות שרמת 50% אינה למעשה חלק מרצף המתמטיקה, היא הוכנסה במהלך השנים על ידי סוחרים בהמוניהם. . במגמה חזקה מדד מינימאלי הוא בערך 38.2%, במגמה חלשה, השינוי יכול להיות 61.8% או 76.4%. החלפה מוחלטת (של 100% מהמהלך) תמגר את המהלך הקיים.
צריך לחשב את רמות פיבונאצ'י רק לאחר ששוק ביצע מהלך גדול ונראה כי הוא השתטח ברמת מחיר מסוימת. אם לא מחושבים אוטומטית על ידי חבילת התרשים, רמות פיבונאצ'י של 38.2%, 50% ו- 61.8% נקבעות על ידי שרטוט קווים אופקיים על גבי תרשימים כדי לזהות אזורים אליהם השוק עשוי לחזור, לפני שחידוש המגמה שנוצר במקור על ידי המחיר הגדול הראשוני. מהלך \ לזוז \ לעבור. להלן מספר אסטרטגיות של סוחרי מט"ח לצורך מסחר ברמות פיבונאצ'י.
- נכנסים לסגור לרמה של 38.2% retracement, עצור הפסד ממש מתחת לרמה של 50%.
- נכנס לסגור לרמה של 50%, הפסק את צו הפסד מתחת לרמת 61.8%.
- קיצור קרוב לראש המהלך, תוך שימוש ברמות פיבונאצ'י כיעדי רווח.
כמו תמיד, על הסוחרים להתאמן באמצעות פיבונאצ'י מקום טוב להתחיל בו יהיה חזרה / בדיקה על ידי התוויית החלק העליון של החלק התחתון בתרשים יומי. כל שעליך לעשות הוא למצוא את תנועות המפתח הגדולות, למצוא את השיא והשוקת ולקבוע אם ה- retracement באמת 'עבד'. בדומה לכל שיטות המסחר אף אחת מהן אינה מוחלטת, אף אחת מהן אינה אמינה ב 100%. עם זאת, כולנו היינו עדים, פעם אחר פעם, השווקים שלנו נרתעים ונמשכים אחרי תנועה גדולה בשוק. אם תוכל לצרף למתמטיקה הזו כמה מתמטיקה ומדע ולבסס אותם (ניחשת נכון), טכניקת ניהול כספים נבונה, אז אתה עשוי לגלות שהוספת פיבונאצ'י לאסטרטגיית המסחר שלך עובדת טוב מאוד.
« שיחת בוקר פקידי הפד מצהירים כי עליית הריבית בארה"ב קרובה, על פי הפרוטוקולים שפורסמו. »
