Come utilizzare la strategia di trading VWAP?

Come utilizzare la strategia di trading VWAP?

18 maggio • Articoli di Forex Trading • 4792 visualizzazioni • Commenti disabilitati su Come utilizzare la strategia di trading VWAP?

Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un popolare strumento di analisi tecnica per i day trader e gli intraday trader. È preciso nell'individuare i punti di uscita-ingresso in un lasso di tempo a breve termine.

I trader sono costantemente alla ricerca di modi per sfruttare le opportunità nel mercato delle criptovalute perché le criptovalute sono soggette a violenti sbalzi di prezzo e il mercato opera 24 ore al giorno. Il trading VWAP consente ai trader di decidere quando acquistare o vendere criptovalute. Inoltre, poiché i trader possono usarlo per implementare le loro strategie crittografiche, molti lo fanno.

Che cos'è il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)?

Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) misura il valore di un'azione in funzione del volume delle azioni negoziate in un determinato periodo. Investitori e analisti utilizzano questa misura per determinare il prezzo corrente di un'azione, il prezzo medio giornaliero di negoziazione e se l'azione ha un prezzo eccessivo o inferiore. Questi dettagli aiutano a facilitare l'ingresso o l'uscita da una posizione.

VWAP viene utilizzato per misurare la qualità dell'esecuzione di ordini di grandi dimensioni. Ad esempio, nel caso di un gestore di portafoglio, se desidera acquistare migliaia di azioni e desidera acquistarle al di sotto dell'ADP, il VWAP è solitamente il prezzo da battere. Per determinare se un trader ha acquisito con successo una posizione così importante, si dovrebbe confrontare il prezzo medio di acquisto al momento dell'accumulo con il VWAP.

Come fare trading con VWAP?

Nel trading a breve termine, la maggior parte dei trader professionisti concorda sul fatto che VWAP è influente e prezioso per i motivi sopra menzionati. Il VWAP potrebbe essere un punto di ingresso nelle strategie di trading intraday e il VWAP sarebbe un punto di uscita. Tuttavia, le strategie di trading spesso sono un po' più complesse di così.

Suggerimenti per i trader per utilizzare la strategia VWAP

Un trader può quindi utilizzare VWAP come filtro per le proprie attività. I trader possono andare long solo quando i prezzi sono inferiori al VWAP e short quando i prezzi sono superiori al VWAP. L'ipotesi alla base di questo filtro sarebbe che è più probabile che gli acquirenti che battono il benchmark contribuiscano a creare supporto quando VWAP è al di sotto del prezzo. Se l'azione sui prezzi è relativamente laterale, questo filtro funzionerà bene.

Altre operazioni potrebbero preferire l'approccio opposto. Il presupposto è che le vendite allo scoperto si verificheranno solo quando il VWAP è inferiore e l'acquisto avverrà quando il VWAP è al di sopra. Questo filtro funziona perché gli osservatori del benchmark non possono ottenere ciò che vogliono e devono spingere il titolo ulteriormente nella sua linea di tendenza per la giornata, con conseguente aumento dei prezzi del titolo. Funziona bene per giorni con una tendenza definita, al rialzo o al ribasso.

Non sembra esserci alcun vantaggio statistico in nessuna delle due tattiche in molte operazioni. Per beneficiare di entrambi gli approcci, i trader spesso li combinano con altri indicatori. Possono identificare un filtro più redditizio in base alla loro percezione di come si svolgerà l'azione dei prezzi nel corso della giornata.

Esempio di strategia di trading VWAP

Ad esempio, i trader possono utilizzare insieme le bande VWAP e Bollinger. Un insieme di linee di tendenza appare a due deviazioni standard da una media mobile semplice (SMA) del prezzo di un titolo. Le linee di tendenza sono regolabili per adattarsi alle preferenze dell'utente. Gli scambi possono essere inseriti utilizzando i segnali VWAP e chiusi utilizzando i segnali della banda di Bollinger o viceversa.

Linea di fondo

In base al volume di mercato, i rapporti VWAP vengono utilizzati nel trading algoritmico per aiutare investitori e trader a determinare il prezzo migliore a cui acquistare o vendere. Un ambiente ad alta liquidità di solito porta a bassi costi di transazione e a una buona esecuzione per i trader. Il trading di grandi volumi di azioni rende il VWAP particolarmente utile. Ad esempio, per evitare di aumentare artificialmente il prezzo di un'azione acquistando grandi quantità, i trader possono utilizzare VWAP per verificare che non stiano gonfiando eccessivamente i volumi di scambio per l'attività che desiderano acquistare.

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