Sii veloce nel disegnare per disegnare una linea sotto il tuo Drawdown
La parola "drawdown" è una (se non la maggior parte), parole negative utilizzate nel settore del trading. Nonostante l'inevitabilità di noi subire dei ribassi durante la nostra carriera commerciale, la sua relazione simmetrica con le parole "fallimento" e "perdita" lo rende un concetto difficile da affrontare.
Non solo "danneggia" l'account del trader, ma infligge anche colpi psicologici che possono richiedere del tempo per riprendersi. Tuttavia, ci sono aspetti positivi intrinseci nella parola e nel suo utilizzo. Eccone uno, non prendere mai sul serio nessun trader se non capisce il concetto o non ammette di aver mai sperimentato un calo significativo.
Immagina di essere andato a una convention commerciale ad esempio a Las Vegas, e dopo un paio di drink al bar hai iniziato a discutere le tue "storie di guerra" commerciali con alcuni della festa. Come i "veterinari di" Nam "avresti cicatrici e usciresti da ferite e racconti da raccontare dal tuo armadietto ferito. Sinceramente prenderesti sul serio un altro trader che non aveva un "racconto dalla collina" da raccontare riguardo a quali lezioni di vita hanno imparato durante e dopo il loro primo importante prelievo e / o esplodere ..? Forse dovrebbero esserci dei prelievi anonimi ...
Ciao, mi chiamo Paul, sono passati tre anni dall'ultima volta che ho avuto uno scoppio, sto facendo bene, un passo alla volta, prendendo ogni giorno come viene, mantenendolo reale e rimanendo pulito con l'aiuto del gruppo . A volte è stata dura, so e accetto che la tentazione è sempre lì, ho solo pensato di condividere ..
I drawdown sono una parte inevitabile del viaggio e dell'esperienza del trader quanto la perdita di operazioni, sono inevitabili. Ci sono alcune certezze nel nostro mondo commerciale di incertezze e questa è una; se scambi cercando di evitare perdite e prelievi a tutti i costi fallirai. Prendere gli aspetti positivi di un drawdown è semplice, in realtà sai che sei "nel gioco" e lo giochi nel modo giusto se li provi. Riconoscere che sei in uno, come ci sei arrivato e cosa puoi fare per correggerlo, fa tutto parte del piano e come tale dovrebbe essere contenuto nel tuo piano di trading. In caso contrario dovresti rimediare a questa omissione pdq.
Possiamo definire il drawdown come il calo dal picco al minimo durante uno specifico periodo registrato di un investimento, un fondo o una merce. Un drawdown è solitamente indicato come percentuale tra il picco e il minimo. Un calo viene misurato dal momento in cui inizia un ridimensionamento fino a quando viene raggiunto un nuovo massimo. Questo metodo viene utilizzato perché una valle non può essere misurata finché non si verifica un nuovo massimo. Una volta raggiunto il nuovo massimo, viene registrata la variazione percentuale dal vecchio massimo al minimo minimo.
In finanza, l'utilizzo del massimo drawdown come indicatore di rischio è particolarmente diffuso nel mondo dei consulenti di commodity trading attraverso l'uso diffuso di tre misure di performance: il Calmar ratio, il Sterling ratio e il Burke ratio. Queste misure possono essere considerate come una modifica dello Sharpe ratio nel senso che il numeratore è sempre l'eccedenza dei rendimenti medi rispetto al tasso privo di rischio mentre la deviazione standard dei rendimenti al denominatore è sostituita da qualche funzione del drawdown.
Ci sono una moltitudine di `` calcolatori '' di prelievo disponibili online, sono in genere utilizzati dai pensionati per calcolare il prelievo che la loro pensione subirà se prendono una somma forfettaria dalla loro rendita complessiva. In qualità di trader, è nostro dovere monitorare costantemente qualsiasi prelievo che potremmo subire per garantire che qualsiasi impatto sia mantenuto nell'ambito generale del nostro piano di trading. Possiamo usare calcoli molto semplici per assicurarci di mantenere entro parametri predeterminati. Ad esempio, se inizialmente scambiamo con 10,000 €, potremmo fissare un tetto alla nostra perdita e decidere che se raggiungiamo un certo punto, smetteremo di fare trading. Quel punto di prelievo e taglio, simile a molte delle nostre esperienze come trader, deve essere un giudizio personale.
Confrontandosi con la saggezza convenzionale, ci sono infatti due punti cardine di drawdown distinti e critici non uno e si riferiscono a dove misuriamo il drawdown. Possiamo misurare il prelievo dall'inizio del nostro conto di trading o dalla posizione in cui si trova il conto in un dato periodo di tempo. Ad esempio, se i nostri 10000 € sono scesi a 8000 €, abbiamo registrato un calo del 12000%. Ma se abbiamo preso il conto fino a € 8000 e poi abbiamo subito un calo a € 33.33, il prelievo può essere espresso come una diminuzione del 20% o come una diminuzione della capitalizzazione originale del XNUMX%.
Naturalmente una misura è più estrema dell'altra. Anche se le opinioni variano, la convenzione è giudicare il prelievo dal picco delle esperienze dell'account. In caso contrario, il pericolo è che il singolo trader non stia assumendo il pieno impatto di quella che deve essere una strategia fallimentare. Se quel picco è la cifra della capitalizzazione iniziale, o una cifra dopo che il conto si è consolidato e cresciuto, allora per rimanere realistico e concentrato il trader deve prendere la misura dal picco assoluto.
Tecnicamente uno scambio in perdita ti mette in una zona di drawdown, se si utilizza il rischio consigliato dell'1% per scambio, si dovrebbe sperimentare una serie di venti scambi in perdita. Statisticamente questo è altamente improbabile, quindi ai fini della discussione scegliamo una cifra che molti trader hanno personalmente testimoniato come la loro cifra di prelievo "dell'armadietto danneggiato", il 15%. Ora, usando questa cifra, sto ignorando gli account iniziali con cui molti inizieranno, mi riferisco al primo account principale. Mentre su questo argomento (e non mi scuso se predico ai convertiti), non iniziare mai e poi mai a fare trading FX fino a quando non hai utilizzato un piccolo conto micro. Quel piccolo account, dopo aver utilizzato un account demo, dovrebbe essere considerato il tuo apprendistato e devi essere un apprendista nel settore FX prima di diventare uno stregone.
Ci saranno molte tentazioni di cambiare la strategia e la tecnica che formano il vantaggio dei trader sulla strada per sperimentare un forte calo. Senza dubbio lo specchietto retrovisore sarà stato guardato più di una mamma che si è messa il rossetto prima di accompagnare i suoi figli a scuola. Il modo in cui arriviamo a un tale prelievo, quale meccanismo di coping mettiamo in atto e come torniamo, dal punto di vista del conto e psicologicamente, saranno oggetto di seconda parte di questo commento ..
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