Platforme za trgovanje: Algoritamsko trgovanje kao sredstvo visokofrekventne trgovine

Platforme za trgovanje: Algoritamsko trgovanje kao sredstvo visokofrekventne trgovine

29. travnja • Članci o Forex trgovanju • 3081 Pregleda • Komentari Isključeno na trgovačkim platformama: Algoritamsko trgovanje kao sredstvo visokofrekventne trgovine

Postoji takva vrsta algoritamskog trgovanja koja uključuje trgovanje na deviznom tržištu s visokim omjerima narudžbe i visoke stope prometa; i to se radi prilično brzo. Zove se HFT ili visokofrekventno trgovanje.

Budući da pokriva različite predmete s obzirom na algoritamsko trgovanje, HFT trgovanje dolazi s jednom definicijom. I dok je nekim trgovcima to proslavljeni trgovački pristup, drugima daje signal za uzbunu; ima svoj udio kontroverznih aspekata.

Evo zbirke činjenica:

  • - U prvim godinama, oko kasnih 90-ih, HFT je činio ne više od 10% ukupnog volumena trgovine. Pet godina kasnije, narastao je na preko 160% volumena trgovine na forex tržištu. I, kako izvještava NYSE (ili New York Stock Exchange), redovito je zarađivao preko 120 milijardi dolara.
  • - HFT je počeo kasno 90-te; datum se može pratiti do vremena kada je Komisija za vrijednosne papire SAD-a prvi put odobrila elektroničku razmjenu. U početku je određeno vrijeme izvršenja nekoliko sekundi. Gotovo desetljeće kasnije, 2010. godine, značajno smanjenje vremena izvršenja označilo je veliki razvoj; trenutno se vrijeme izvršenja svodi na milisekundu.
  • - HFT se pridržava značaj statistike i arbitraže. Zaobilazi koncept predviđanja privremenih odstupanja tržišnih elemenata; da bi se utvrdila odstupanja, ona može uključivati ​​bliži pregled svojstava tržišnih elemenata.
  • - Praksa koja se naziva krpelj obrada ili čitanje trake s oznakama često je povezano s HFT-om. To se podudara s logikom da bi podrijetlo podataka o trgovanju trebalo biti prepoznatljivo; budući da označavaju relevantnost, obrada svih informacija sadržanih u podacima o trgovanju može biti vrlo korisna.
  • - Tradicionalni HFT tehnika se naziva trgovinom filtrima; izvanredan je čimbenik da se trgovina filtrima može odvijati relativno sporim tempom. Kao i svaka HFT tehnika, radi se o analizi skupnih podataka; uključuje tumačenje informacija na temelju priopćenja za javnost, vijesti i drugih oblika najava. Kad je interpretacija gotova, analitičar unosi podatke u softverske programe.
  • - HFT je kategoriziran kao kvantitativno trgovanje; za razliku od kvalitativnog trgovanja, krajnji je cilj dobiti akumulirani zbroj s malih pozicija. Iza toga koncept leži u činjenici da postoji isplativost u istodobnoj obradi algosa (tj. Velike količine tržišnih informacija) - aktivnosti s kojom trgovci ljudima nisu u mogućnosti.

Komentari su zatvoreni.

« »