Hannelsplatfoarms: Algoritmyske hannel as middel foar hannel mei hege frekwinsje
D'r is dit soarte fan algoritmyske hannel dy't hannel yn 'e bûtenlânske wikselmerk hat mei hege oarder-hannelferhâldingen en hege omsetraten; it is ek nochal fluch dien. It hjit HFT of hannel mei hege frekwinsje.
Om't it ferskate ûnderwerpen beslacht oangeande algoritmyske hannel, komt HFT-hannel mei mar ien definysje. En, hoewol it in ferneamde hannelsoanpak is foar guon hannelers, signalearret it alarm foar oaren; it hat syn eigen oandiel fan kontroversjele aspekten.
Hjir is in kompilaasje fan feiten:
- - Yn de earste jierren, om 'e lette 90's hinne hie HFT net mear as 10% fan it totale hannelsvolume. Fiif jier letter groeide it ta mear as 160% fan it hannelsvolumint yn 'e forexmerk. En, lykas rapporteare troch de NYSE (as New York Stock Exchange), hat it geregeld mear dan $ 120 miljard binnenhelle.
- - HFT begon yn 'e lette 90s; de datum kin weromfierd wurde nei de tiid doe't elektroanyske útwikselingen earst autorisearre waarden troch de Securities and Exchange Commission fan 'e FS. Yn it earstoan is ferskate sekonden de tawiisde útfieringstiid. Hast in desennium letter, yn 2010, markearre de signifikante fermindering fan útfieringstiid in grutte ûntjouwing; stuit, de útfiering tiid is omleech nei in millisekonde.
- - HFT hâldt him oan de betsjutting fan statistiken en arbitrage. It wurket om it konsept fan it foarsizzen fan tydlike ôfwikingen yn merk eleminten; foar de fêst te stellen ôfwikingen kin it gean om in neier ynspektearjen fan de eigenskippen yn merkeleminten.
- - De praktyk neamd tick ferwurking of ticker tape lêzen wurdt faak assosjearre mei HFT. It giet yn oerienstimming mei de logika dat de oarsprong fan hannelsgegevens werkenber wêze moatte; om't se relevânsje betsjutte, kin it ferwurkjen fan alle ynformaasje dy't is befette yn 'e hannelsgegevens tige nuttich wêze.
- - In tradisjonele HFT technyk wurdt oantsjutten as filterhannel; de treflike faktor is dat filterhannel mei in relatyf stadich tempo kin wurde berikt. Lykas elke HFT-technyk giet it oer de analyze fan bulken fan gegevens; it omfettet it ynterpretearjen fan de ynformaasje basearre op parseberjochten, nijs en oare foarmen fan oankundigingen. Sadree't de ynterpretaasje is dien, fiert de analist gegevens yn yn softwareprogramma's.
- - HFT is kategorisearre as kwantitative hannel; yn tsjinstelling ta kwalitative hannel, is it eindoel om in opboude som te krijen fan lytse posysjes. Efter it leit it konsept yn it feit dat der profitabiliteit is yn it simultane ferwurkjen fan algo's (dus grutte folumes fan merkynformaasje) - in aktiviteit dy't minsklike hannelers net kinne omgean.
« Hoe kinne jo in Expert Advisor yn Metatrader 4 goed optimalisearje? De Directional Movement Index (DMI) brûke by hanneljen fan Forex »
