Is de ferliesperioade dy't ik op it stuit ûnderfine fanwegen myn strategie, of gewoan pech troch 'outlier' barrens?

18 apr • Tusken de rigels • 13838 werjeften • 1 Comment op Is de ferliezingsperioade dy't ik op it stuit ûnderfine nei myn strategy, of gewoan pech troch 'útsûnderlike' barrens?

shutterstock_99173453Gelok is in heul kontroversjeel wurd en like kontroversjele ferskynsels yn hannel. Nei moannen en yn in protte gefallen jierren trochbrocht te hawwen om in winnende hannelstrategy te meitsjen, om it dan einlings te ferplichtsjen oan ús kûgelbestindige hannelsplan, is it foar ien fan ús ongelooflijk dreech om eins te akseptearjen dat in enoarm elemint befette yn ús lange termyn hannelsukses is omleech nei de ienfâldige ferskynsels fan gelok.

Om te akseptearjen dat wy oan 'e genede fan' e merk binne en dat net ien fan ús kin foarsizze, mei elke reguliere mate fan wissigens, wat de merk neist dwaan sil, is in heul heul konsept foar in protte fan ús te begripen. It is like lestich it idee te akseptearjen dat in enoarm persintaazje fan ús hannelingen ferliezers moatte wêze om foar ús konsekwint rendabel te wêzen. Beide fan dizze begripen binne, lykas wy earder yn dizze kolommen hawwe neamd, yntuïtyf tsjin hoe't wy 'bedraad' binne om de protte tests en proeven te benaderjen dy't ús sektor ús twingt om op in deistige en wyklikse basis te stean.

Nei't wy in protte moannen (of jierren) hawwe trochbrocht om ús suksesfolle hannelstrategy te meitsjen en in like evenredige hoemannichte tiid hawwe bestege oan it ûntwikkeljen fan 'e selsdissipline om te hâlden oan ús hannelsplan, kin it in heule klap wêze as ús hannel strategy begjint te mislearjen en wy reitsje, of begjinne te driigjen de drawdown-nivo's dy't wy yn ús hannelsplan sette. Mar op hokker punt jouwe wy ús plan en strategy op is in drege stelling om oan te stean.

Hoe't wy in emoasjeleaze stap werom nimme, om ús strategy fierder te analysearjen, foardat wy dizze oanpasse of folslein ferlitte, is ien fan 'e wichtichste testen dy't wy as hannelers sille konfrontearje en op in soad manieren sil dizze' proef fan hannelerslibben 'ús definiearje as hannelers. En by it opnij analysearjen fan ús hannelstrategy kinne wy ​​begjinne te ûntdekken oft gelok al of net in rol hat spile yn ús resinte ferliezen. Mar wêr sykje wy nei de tekens yn ús resinte hannelsskiednis dat ienfâldich pech in wichtich diel hat spile yn ús hannel en dat d'r neat mis is mei ús metoade en algemiene hannelstrategy?

Outliers *, wat se binne yn termen fan hanneljen en wêr't te sykjen nei tekens derfan

As reguliere lêzers fan ús kollums sille hawwe ôfliede publisearje wy in wykliks artikel mei de titel "is de trend noch jo freon?" wêryn wy de fûnemintele dekôr analysearje dy't de publikaasjes en besluten oer belied fan besluten fan 'e hjoeddeiske wike bepale. Twilling hjirmei oerlaapje wy ek in heul basisfoarm fan technyske analyze mei in protte fan 'e meast brûkte en ferwiisde nei yndikatoaren. Wat koartlyn opmurken is, is it effekt fan wat wy outliers neame en de ynfloed dy't se hawwe op 'e merken dy't wy hannelje.

De meast opfallende útrinner wie de problemen yn Oekraïne, doe't spanning begon oer de Krim-regio ferkochten de merken, yn it bysûnder yn Jeropeeske oandielindeksen en dan de euro. Doe't de problemen ferdwûnen begûnen de merken in soarte fan herstel. Doe hienen wy twifels dat (as winstseizoen begon yn 'e FS) in protte fan' e op NASDAQ siteare techbedriuwen eins de massale weardeskattingen fertsjinnen tsjin har fertsjinsten dy't se op it stuit sjen litte. Dan hawwe wy in herstel ûnderfûn, mar de ôfrûne twa dagen binne eangsten yn 'e Oekraïne opnij ferskynd as wapene konflikt tusken Russyske freonlike fraksjes yn in protte Oekraïne stêden en de autoriteiten yn' e nij foarme Oekraynske regearing. hawwe in gewelddiedige konklúzje berikt.

Sjoch no al dizze resinte problemen yn isolemint, as as in kluster, sille in protte hannelers har soms hawwe fûn, ôfhinklik fan as se as swinghannelers of deihannelers binne, oan 'e ferkearde kant fan' e merk beweecht sûnder skuld fan har eigen oars as har plan hâlde. Eerlijk gezegd wie de list dy't wy hawwe levere fan resinte aktiviteit unmooglik territoarium foar in protte hannelers om de lêste wiken te hanneljen, yn it bysûnder foar swinghannelers en dat foardat wy allegear begjinne te foegjen binne oare gewoane fûnemintele kritearia lykas besluten oer basiskoers, wurkleazens en oare statistiken oer ekonomyske gegevens. As wie ús berop net lestich genôch wie, hawwe wy de lêste wiken te krijen hân mei in ûnbidich kompleks ferskaat oan fûnemintele problemen, lyts wûnder dat in protte fan ús wat tydlike grûn sille hawwe ferlern, wêrtroch't wy twivelje oer ús algemiene metoade en hannelstrategy.

It is ûnmooglik te foarsizzen wannear't statistyske útrinners sille barre en it is like lestich om te beseffen dat wy miskien yn 'e fjoerline fan in útsûnderlik barren wêze, om't it plakfynt, om't in protte fan' e útrinners yn ús bedriuw net de reine statistiken binne dy't statistikers en wiskundigen kinne, efterôf, oanwize. Boppedat kinne wy ​​it ferline net hannelje dat ús statistiken en wiskundeksperts identifisearje.

Mar wat wy kinne dwaan, as ús ûnderfining groeit, is it oanpassen fan ús 'hannelsantenne' om bewust te wêzen as wy yn 'e midden binne fan' e maalstrom dy't útlizzers kinne en sille feroarsaakje. Wy hawwe dan twa ienfâldige karren; hannelje as net hannelje ...

Wy hannelje ofwol troch de stoarm dy't de útrinner feroarsaket, of hingje nei en spitigernôch sil allinich efterôf ús bewize wat it juste beslút wie. Hoewol it natuerlik is om jo metoade en strategy te freegjen by in útsûnderlik foarkommen sûnder twifel, soe it de ferkearde tiid wêze om in earder bewezen metodyk te feroarjen of te stopjen. De tiid foar refleksje moat komme as wy ienris hawwe identifisearre dat 'normale' hannelsomstannichheden, of sa normaal as wy kinne ferwachtsje yn 'e dynamyske wrâld fan hanneljen mei FX, yndeksen, as grûnstoffen, wer werom is yn ús hannelsomjouwing.

* Definysje fan útrinners

Yn statistiken is in útlizzer in observaasjepunt dat fier is fan oare observaasjes. [1] In útrinner kin wêze fanwege fariabiliteit yn 'e mjitting of it kin eksperimintele flater oanjaan; de lêste wurde soms útsletten fan 'e gegevensset. [2]

Outliers kinne tafallich foarkomme yn elke ferdieling, mar se binne faak oanwizend foar mjitflater of dat de populaasje in swiere tailed ferdieling hat. Yn it eardere gefal wol men se fuortjaan of statistiken brûke dy't robúste binne foar útfallers, wylst se yn it lêste gefal oanjouwe dat de ferdieling hege kurtose hat en dat men tige foarsichtich wêze moat by it brûken fan ark of yntuysjes dy't in normale ferdieling oannimme. In faak foarkommende oarsaak fan útfallers is in mingsel fan twa distribúsjes, dy't twa ûnderskate subpopulaasjes kinne wêze, of 'krekte proef' oangeande 'mjitflater' kinne oanjaan; dit is modeleare troch in mengelmodel.

Yn 'e measte gruttere samplings fan gegevens sille guon datapunten fierder fuort wêze fan' e stekproefgemiddelde dan wat redelik achte wurdt. Dit kin wêze troch tafallige systematyske flater of gebreken yn 'e teory dy't in oannommen famylje fan kânsferdielingen generearren, of it kin wêze dat guon observaasjes fier fan it sintrum fan' e gegevens binne. Outlierpunten kinne dêrom ferkearde gegevens, ferkearde prosedueres as gebieten oanjaan wêr't in bepaalde teory miskien net jildich is. Yn grutte samples is lykwols in lyts oantal útstekkers te ferwachtsjen (en net troch in anomale steat).

Outliers, as de ekstreemste observaasjes, kinne it maksimum fan 'e monster of it minimum fan' e monster omfetsje, of beide, ôfhinklik fan oft se ekstreem heech as leech binne. It monster maksimum en minimum binne lykwols net altyd útrinner, om't se miskien net ûngewoan fier wêze fan oare observaasjes.   
Forex Demo Account Forex Live-akkount Finânsje jo akkount

Comments are closed.

« »