Top 4 des indicateurs de force de tendance que chaque trader devrait connaître
Une stratégie de trading doit être capable d'interpréter le mouvement directionnel du marché en fonction de la tendance afin qu'elle puisse être appliquée au bon moment. Cet article vise à fournir aux traders un aperçu des 4 principaux indicateurs de force de tendance qui leur permettent de mieux comprendre les tendances particulières.
Les traders peuvent profiter d'une forte tendance pour effectuer des transactions à haut profit à faible risque. Cependant, les transactions impliquant une tendance faible peuvent être à haut risque. Le manque de confiance dans le trading d'une tendance faible peut également affecter négativement un trader.
Indice directionnel moyen (ADX)
ADX (Indice de mouvement directionnel moyen) est un indicateur de force de tendance développé par Welles Wilder. Une moyenne de fourchette de prix peut être dérivée en faisant la moyenne des valeurs sur des fourchettes de prix en expansion.
Un trader l'utilise généralement pour évaluer la force globale d'une tendance. Cependant, il doit indiquer la direction. Le DMI + et le DMI - fournissent une indication positive et négative de la force de la tendance.
Une valeur ADX supérieure à 25 indique généralement une tendance forte. S'il est inférieur à 20, cela suggère qu'il n'y a pas de tendance. Les tendances se terminent généralement lorsqu'elles diminuent à partir de valeurs élevées.
Une valeur ADX faible pendant une longue période, suivie d'une valeur ADX élevée, signale probablement le début d'une tendance.
La direction de la ligne ADX est également cruciale pour déterminer la force de la tendance. Les lignes ADX qui montent indiquent que la force de la tendance augmente. Une ligne ascendante indique une force de tendance décroissante.
Indice de force réelle (TSI)
En tant qu'oscillateur de momentum, le True Strength Index (TSI) a été développé par William Blau. Le but est de lisser les fluctuations de prix. Un graphique des prix capture le flux et le reflux de l'action des prix.
La formule TSI, ainsi que la variation de prix à double lissage, sont utilisées pour lisser les variations de prix. La première étape calcule la variation de prix en fonction de la moyenne mobile sur 25 périodes.
À l'étape suivante, la variation du prix de la production pour l'EMA de 13 périodes précédentes revient pour un double lissage. Après avoir calculé la valeur TSI à l'aide de la variation de prix à double lissage, il calcule la valeur TSI en insérant la valeur dans la formule TSI.
En règle générale, le TSI signale une tendance à la hausse lorsqu'il est supérieur à 0. Le TSI suracheté indique une tendance à la baisse
Taux de changement (ROC)
Les taux de variation (ROC) sont de purs oscillateurs de momentum. En plus des indicateurs de force de tendance, il est également largement utilisé. En plus des conditions de surachat et de survente, l'indicateur montre des conditions de survente.
Il compare le prix actuel avec une période antérieure spécifique et montre comment il a changé. De plus, il varie au-dessus et au-dessous de zéro en fonction de la valeur ROC.
Le ROC est généralement positif lorsqu'il est au-dessus de la ligne zéro ou de la ligne zéro. Si le ROC est négatif ou inférieur à zéro, le prix baisse. La valeur d'un ROC change en raison de la différence entre les cours de clôture actuels et antérieurs.
ROC = [(Cours de clôture d'aujourd'hui - Cours de clôture d'il y a n périodes) / Cours de clôture d'il y a n périodes] x 100
McGinley dynamique (MD)
John McGinley a développé le McGinley Dynamic (MD) pour lisser les mouvements de prix et indiquer la force de la tendance. Avec cet indicateur, vous pouvez mieux suivre le marché que les SMA et les EMA.
La moyenne mobile est plus fluide, plus réactive et plus réactive aux changements. Les prix aléatoires et la séparation des prix diminuent également. S'adapter aux mouvements du marché est automatique avec sa formule.
Voici le calcul :
Indicateur dynamique McGinley (MD) = MD1 + (Prix – MD1) / (N * (Prix / MD1) ^ 4)
MD1= valeur de la période précédente
- Prix=prix actuel de la sécurité
- N=nombre de périodes
Les MD sont similaires aux moyennes mobiles. McGinley Dynamic est donc un identificateur de tendance similaire aux moyennes mobiles. Généralement, un prix supérieur à la ligne MD signifie une tendance à la hausse. En revanche, lorsque le prix descend en dessous de la ligne MD, cela signifie une tendance à la baisse.
En résumé
Cela peut prendre du temps pour déterminer quel indicateur de tendance est le meilleur. Les indicateurs diffèrent dans leur qualité, mais aucun n'est meilleur que l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque indicateur. Les stratégies de trading et les préférences personnelles doivent être prises en compte lors de la sélection des indicateurs. Les indicateurs changent fréquemment chez certains commerçants, ce qui peut entraver leur stratégie commerciale. Pour devenir un expert dans l'utilisation des indicateurs de tendance, les traders doivent s'en tenir à un ou deux.
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