Soyez rapide sur le tirage afin de tracer une ligne sous votre tirage
Le mot «drawdown» est l'un (sinon le plus) des mots négatifs utilisés dans le commerce. Bien que nous soyons inévitablement confrontés à des baisses au cours de notre carrière commerciale, sa relation symétrique avec les mots «échec» et «perte» en fait un concept difficile à affronter.
Non seulement cela `` blesse '' le compte du trader, mais inflige également des coups psychologiques dont le rétablissement peut prendre un certain temps. Cependant, il y a des aspects positifs inhérents au mot et à son utilisation. En voici un, ne prenez jamais au sérieux un commerçant s'il ne comprend pas le concept ou n'admet pas avoir subi un retrait important.
Imaginez que vous alliez à une convention commerciale, par exemple à Las Vegas, et après quelques verres au bar, vous commenciez à discuter de vos «histoires de guerre» commerciales avec quelques-uns de la fête. Comme les vétérans de Nam, vous auriez des cicatrices, des blessures de sortie et des histoires à raconter dans votre casier blessé. Prendriez-vous honnêtement un autre commerçant au sérieux qui n'avait pas une «histoire de la colline» à raconter en ce qui concerne les leçons de vie qu'ils ont apprises pendant et après leur premier tirage au sort majeur et / ou exploser ..? Peut-être qu'il devrait y avoir un tirage anonyme…
Salut, je m'appelle Paul, cela fait maintenant trois ans que j'ai eu une explosion, je vais bien, une étape à la fois, en prenant chaque jour comme il vient, en le gardant réel et en restant propre avec l'aide du groupe . Ça a été difficile parfois, je sais et j'accepte que la tentation soit toujours là, je pensais juste partager ...
Les drawdowns sont aussi inévitables dans le parcours et l'expérience du trader que la perte de trades, ils sont inévitables. Il y a quelques certitudes dans notre monde commercial des incertitudes et celle-ci; si vous négociez en essayant d'éviter à tout prix les pertes et les prélèvements, vous échouerez. Prendre les points positifs d'un tirage au sort est simple, vous savez en fait que vous êtes `` dans le jeu '' et que vous jouez de la bonne manière si vous les expérimentez. Reconnaître que vous êtes en un seul, comment vous y êtes arrivé et ce que vous pouvez faire pour y remédier, fait partie du plan et devrait donc figurer dans votre plan commercial. Sinon, vous devez remédier à cette omission pdq.
Nous pouvons définir le drawdown comme la baisse de pic à creux au cours d'une période spécifique enregistrée d'un investissement, d'un fonds ou d'une marchandise. Un rabattement est généralement indiqué comme le pourcentage entre le pic et le creux. Un rabattement est mesuré à partir du moment où un retrait commence jusqu'à quand un nouveau sommet est atteint. Cette méthode est utilisée car une vallée ne peut pas être mesurée jusqu'à ce qu'un nouveau sommet se produise. Une fois que le nouveau sommet est atteint, le pourcentage de changement de l'ancien sommet au plus petit creux est enregistré.
En finance, l'utilisation du drawdown maximum comme indicateur de risque est particulièrement appréciée dans le monde des conseillers en trading de matières premières grâce à l'utilisation généralisée de trois mesures de performance: le ratio Calmar, le ratio Sterling et le ratio Burke. Ces mesures peuvent être considérées comme une modification du ratio de Sharpe en ce sens que le numérateur est toujours l'excédent des rendements moyens sur le taux sans risque tandis que l'écart-type des rendements au dénominateur est remplacé par une fonction du tirage.
Il existe une multitude de «calculateurs» de prélèvement disponibles en ligne, ils sont généralement utilisés par les retraités pour calculer le prélèvement que leur pension subira s'ils prélèvent une somme forfaitaire sur leur rente globale. En tant que traders, il nous incombe de surveiller en permanence tout prélèvement que nous pourrions subir pour nous assurer que tout impact reste dans le cadre global de notre plan de trading. Nous pouvons utiliser des calculs très basiques pour nous assurer de respecter les paramètres prédéterminés. Par exemple, si nous négocions initialement avec 10,000 €, nous pouvons plafonner notre perte et décider que si nous atteignons un certain point, nous arrêterons de négocier. Ce retrait et ce point de coupure, similaires à beaucoup de nos expériences en tant que commerçants, doivent être un jugement personnel.
Ralliant contre la sagesse conventionnelle, il y a en fait deux points de retrait cruciaux distincts et critiques, pas un et ils se rapportent à l'endroit à partir duquel nous mesurons le retrait. Nous pouvons mesurer le prélèvement depuis le début de notre compte de trading ou à partir de la position dans laquelle se trouve le compte à une période de temps donnée. Par exemple, si nos 10000 8000 € sont tombés à 12000 8000 €, nous avons subi un tirage de 33.33%. Mais si nous avons pris le compte jusqu'à 20 € puis subi une baisse à XNUMX €, le drawdown peut être exprimé en baisse de XNUMX% ou en baisse par rapport à la capitalisation d'origine de XNUMX%.
Naturellement, une mesure est plus extrême que l'autre. Bien que les opinions varient, la convention consiste à juger du tirage à partir du pic d'expérience du compte. Sinon, le danger est que le commerçant individuel ne prend pas pleinement en compte l'impact de ce qui doit être une stratégie défaillante. Si ce pic est le chiffre de capitalisation initial, ou un chiffre après la consolidation et la croissance du compte, alors pour rester réaliste et concentré, le trader doit prendre la mesure à partir du pic absolu.
Techniquement, une transaction perdante vous met dans une zone de tirage, si vous utilisez le risque de 1% recommandé par transaction, une série de vingt transactions perdantes devrait être expérimentée. Statistiquement, cela est hautement improbable, donc aux fins de la discussion, choisissons un chiffre que de nombreux commerçants ont personnellement témoigné comme étant leur taux de retrait de `` casier blessé '', 15%. Maintenant, en utilisant ce chiffre, j'ignore les comptes initiaux par lesquels beaucoup commenceront, je fais référence au premier compte principal. Bien que sur ce sujet (et je ne m'excuse pas si je prêche aux convertis), ne commencez jamais à négocier des devises avant d'avoir utilisé un petit micro-compte. Ce petit compte, après avoir utilisé un compte de démonstration, devrait être considéré comme votre apprentissage et vous devez être apprenti dans le commerce des changes avant de devenir un sorcier.
Il y aura de nombreuses tentations de changer la stratégie et la technique qui forment le bord des commerçants sur la route de subir un fort tirage. Nul doute que le rétroviseur commercial aura été regardé dans plus qu'une maman mettant son rouge à lèvres avant de déposer ses enfants à l'école. Comment nous arrivons à un tel prélèvement, quel mécanisme d'adaptation nous mettons en place et comment nous revenons, du point de vue du compte et psychologiquement, feront l'objet de deuxième partie de ce commentaire ..
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