Kaupankäyntialustat: Algoritminen kaupankäynti korkeataajuisen kaupankäynnin keinona

29. huhtikuuta • Forex-kaupankäynnin artikkelit • 3118 näkymät • Comments Off on Trading Platforms: Algoritminen kaupankäynti suurtaajuisen kaupankäynnin välineenä

Siellä on tällainen algoritminen kaupankäynti, joka sisältää kaupankäynnin valuuttamarkkinoilla, joilla on korkeat tilaus-kauppasuhteet ja korkeat vaihtuvuudet se tehdään myös melko nopeasti. Sitä kutsutaan HFT: ksi tai korkean taajuuden kaupaksi.

Koska HFT-kaupankäynnissä on useita aiheita algoritmikaupan suhteen, mukana on yksi määritelmä. Ja vaikka se on arvostettu kaupankäyntimenetelmä joillekin kauppiaille, se antaa hälytyksen toisille; sillä on oma osuutensa kiistanalaisista näkökohdista.

Tässä on tosiseikkojen kokoelma:

• - Alkuvuosina90-luvun loppupuolella HFT: n osuus oli enintään 10% koko kaupankäyntimäärästä. Viisi vuotta myöhemmin se kasvoi yli 160 prosenttiin valuuttamarkkinoiden kaupankäyntimääristä. Ja kuten NYSE (tai New Yorkin pörssi) ilmoitti, se keräsi säännöllisesti yli 120 miljardia dollaria.
  
• - HFT alkoi myöhään 90-luku; päivämäärä voidaan jäljittää siihen aikaan, jolloin Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinakomissio hyväksyi sähköisen vaihdon ensimmäisen kerran. Aluksi useita sekunteja on varattu toteutusaika. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2010, toteutusajan merkittävä lyheneminen merkitsi suurta kehitystä; tällä hetkellä suoritusaika on millisekunnissa.
  
• - HFT noudattaa tilastojen ja arbitraasin merkitys. Se kiertää käsitteen ennustaa väliaikaiset poikkeamat markkinaosuuksista; poikkeamien määrittämiseksi se voi edellyttää markkinaosuuksien ominaisuuksien tarkempaa tarkastamista.
  
• - Käytäntö nimeltä tick käsittely tai tunnisteiden lukeminen liittyy usein HFT: hen. Se noudattaa logiikkaa, jonka mukaan kaupankäyntitietojen alkuperän tulisi olla tunnistettavissa; koska ne merkitsevät merkitystä, kaikkien kaupankäyntitietojen sisältämien tietojen käsittely voi olla erittäin hyödyllistä.
  
• - Perinteinen HFT tekniikkaa kutsutaan suodatinkaupaksi; erinomainen tekijä on, että suodattimen kauppa voidaan suorittaa suhteellisen hitaasti. Kuten mikä tahansa HFT-tekniikka, kyse on tietojen joukon analysoinnista; se sisältää tiedon tulkinnan lehdistötiedotteiden, uutisten ja muiden ilmoitusten perusteella. Kun tulkinta on tehty, analyytikko syöttää tietoja ohjelmistoihin.
  
• - HFT on luokiteltu kvantitatiivisena kauppana; toisin kuin kvalitatiivinen kaupankäynti, lopullisena tavoitteena on saada kertynyt summa pienistä positioista. Sen takana käsite on siinä, että algojen (eli suuren määrän markkinatietoja) samanaikaisessa käsittelyssä on kannattavuutta - toimintaa, jota ihmiskaupan harjoittajat eivät kykene käsittelemään.

« Kuinka optimoida asiantuntijaneuvoja oikein Metatrader 4: ssä? Suuntaviivojen indeksin (DMI) käyttäminen Forex-kaupankäynnissä »