سیستم عامل های معاملاتی: تجارت الگوریتمی به عنوان معامله ای با فرکانس بالا
این نوع تجارت الگوریتمی وجود دارد که دارای معاملات در بازار ارز با نسبت خرید و فروش بالا و نرخ گردش مالی بالا است. خیلی سریع هم انجام شده HFT یا تجارت با فرکانس بالا نامیده می شود.
از آنجا که موضوعات مختلفی را با توجه به معاملات الگوریتمی در بر می گیرد ، تجارت HFT با یک تعریف واحد ارائه می شود. و گرچه رویکرد معاملاتی مشهور برخی معامله گران است ، اما برای برخی دیگر زنگ خطر را نشان می دهد. این جنبه های بحث برانگیز سهم خاص خود را دارد.
در اینجا مجموعه ای از حقایق آورده شده است:
- - در سالهای اولیه، حدود اواخر دهه 90 ، HFT بیش از 10٪ از کل معاملات را به خود اختصاص نداد. پنج سال بعد ، این رقم به بیش از 160 درصد از حجم معاملات در بازار فارکس رسید. و ، همانطور که توسط NYSE (یا بورس اوراق بهادار نیویورک) گزارش شده است ، به طور منظم بیش از 120 میلیارد دلار درآمد کسب می کند.
- - HFT در اواخر آغاز شد دهه 90 تاریخ را می توان به زمانی که مبادلات الکترونیکی برای اولین بار توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مجاز شده است ، ردیابی کرد. در ابتدا ، چند ثانیه زمان اجرای اختصاص یافته است. تقریباً یک دهه بعد ، در سال 2010 ، کاهش چشمگیر زمان اعدام پیشرفت بزرگی را رقم زد. در حال حاضر ، زمان اجرا به میلی ثانیه کاهش یافته است.
- - HFT به اهمیت آمار و آربیتراژ. این حول مفهوم پیش بینی انحراف موقت در عناصر بازار کار می کند. برای تعیین انحرافات ، می تواند بازرسی دقیق تری از خواص موجود در عناصر بازار باشد.
- - این عمل به نام تیک است پردازش یا خواندن نوار تیکر اغلب به HFT مرتبط است. این با منطق منطبق بر این است که ریشه داده های تجارت باید شناخته شود. از آنجا که آنها ارتباط را نشان می دهند ، پردازش تمام اطلاعات موجود در داده های معاملات می تواند بسیار مفید باشد.
- - یک HFT سنتی از این روش به عنوان تجارت فیلتر یاد می شود. عامل برجسته این است که معاملات فیلتر با سرعت نسبتاً آهسته انجام می شود. مانند هر روش HFT ، این روش در مورد تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده ها است. شامل تفسیر اطلاعات بر اساس اطلاعیه های مطبوعاتی ، اخبار و سایر اشکال اطلاعیه ها است. پس از انجام تفسیر ، تحلیلگر داده ها را در برنامه های نرم افزاری وارد می کند.
- - HFT طبقه بندی می شود به عنوان تجارت کمی ؛ بر خلاف معاملات کیفی ، هدف نهایی کسب مبلغی انباشته از موقعیت های کوچک است. در پشت آن ، این مفهوم در این واقعیت نهفته است که در پردازش همزمان جلبکها (یعنی حجم زیادی از اطلاعات بازار) سودآوری وجود دارد - فعالیتی که بازرگانان انسانی قادر به انجام آن نیستند.
« چگونه یک مشاور خبره در Metatrader 4 را به درستی بهینه کنیم؟ هنگام معاملات فارکس از شاخص حرکت جهت دار (DMI) استفاده کنید »
