آزمایش استراتژی تجارت فارکس: آزمایش مجدد ، آزمایش رو به جلو یا ترکیبی از هر دو؟
به نظر می رسد دو نظر دوتایی در رابطه با ارزش کلی آزمایش مجدد وجود دارد و این نظر به طور مساوی تقسیم می شود. بسیاری از معامله گران با بازپرداخت سوگند یاد می کنند ، برخی دیگر آن را غیر قابل استفاده می دانند و ادعا می کنند که فقط آزمایش رو به جلو در زمان واقعی در بازار کارساز است. اما آیا یک نقص منطقی منطقی در این ادعا وجود دارد که فقط آزمایش رو به جلو کار می کند؟ از این گذشته ، هیچ تضمینی وجود ندارد که آزمایش فوروارد نتایج مثبتی داشته باشد و می تواند هم هزینه و هم هزینه کند ، مگر اینکه از حساب آزمایشی استفاده کنیم.
ما ممکن است با استفاده از روش آزمایش کوتاه مدت ، جلو (زنده) برای کار کردن به نقطه شیرینی برخورد کرده باشیم ، اما پس از مدت کوتاهی شاهد خراب شدن و سوختن آن هستیم و اگر تاجر نوسان هستیم ، چه مدت می توان صبر کرد تا مشخص شود که تست جلو کار کرده است؟ سه ماه؟ این بالقوه سود زیادی است که می توانیم از دست بدهیم. از آنجا که ممکن است آزمایش مجدد ما امیدوار کننده به نظر برسد ، سپس ما از آن در بازار استفاده کرده ایم و در همان مدت سه ماه فرصت بهره مندی از بازار را داشته ایم.
تاریخ چیزی به ما نمی آموزد. ارائه پرونده در برابر آزمایش مجدد.
کسانی که ادعا می کنند بازپرداخت م workثر نیست ، استناد می کنند که معامله گران به سادگی سعی می کنند منحنی متناسب با استراتژی خود برای مطابقت با نتایج بالقوه چاپلوسی باشند. این اتهام این است که آنها حتی با استفاده از داده های تاریخی ، خود نظم و انضباطی نخواهند داشت تا بتوانند داده ها را بدون دخالت آزادانه اجرا کنند ، تا نتایج خالصی به دست آورند. منتقدان ادعا می كنند اگر معامله گران شاهد عدم موفقیت در ارائه نتایج مورد نیاز باشند ، وسوسه مناسب بودن منحنی طاقت فرسا است. معامله گر پارامترهای مختلف و تنظیمات نشانگر را به منظور دستیابی به نتیجه مورد نیاز ، میکرو تنظیم می کند تا سپس در شرایط زندگی با استراتژی کار کند. به ویژه اگر استراتژی برای تنظیم سیگنال ورود یا خروج به بازار به یک سری شاخص متکی باشد ، می توان وسوسه تنظیم دقیق را افزایش داد. مثلا؛ آزمایشگران برگشت ، تنظیمات مربوط به یک شاخص را تغییر می دهند یا بازه زمانی را تغییر می دهند ، یا امنیتی را پیدا می کنند که متناسب با استراتژی باشد ، در صورتی که از اعتبار آن مطمئن باشند ، نه اینکه روش / استراتژی را ساده رها کنند و ادامه دهند.
ارائه پرونده برای آزمایش مجدد.
"تاریخ تکرار نمی شود ، اما قافیه است" عبارتی است که بسیاری از ما در رابطه با تجارت با آن آشنا هستیم. اگر این عبارت مقداری ارزش داشته باشد ، در رابطه با الگوهای معاملاتی قافیه ای ، مطمئنا آزمایش مجدد ارزش دارد؟ در حالی که می پذیریم هیچ دو لحظه ای در بازارها یکسان نیستند و حرکت هر یک از امنیت ها (هرچند کوتاه یا طولانی) منحصر به فرد است ، مطمئناً اگر شرایط فنی خاصی در یک بازه زمانی خاص زنگ بزنند ، برای این شرایط و ذهنی چشم انداز منطقی وجود دارد. رفتار قیمت یک جفت ارزی خاص ، برای به دست آوردن الگویی مشابه در آینده؟
ما هیچ تضمینی نداریم که آزمایش رو به جلو کارساز باشد ، زیرا در سمت راست نمودار خود با فضای خالی روبرو هستیم ، اما از طریق آزمایش مجدد برخی شواهد تاریخی داریم که بر اساس آنها قضاوت خود را انجام می دهیم. بنابراین با آزمایش رو به جلو می توان ادعا کرد که ما آزمایش خود را بر اساس رویدادهای آینده می گذاریم ، اما با آزمایش مجدد (برای استفاده از نتایج پس آزمون در بازار) ، ما از شواهد تاریخی استفاده می کنیم ، که مطمئناً از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است و بالاتر از انتظارات آینده
استفاده از آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو برای نتایج مطلوب.
اگر ما تکنسین آزمایشگاه بودیم ، قبل از اینکه به نتیجه برسیم ، نظریه ها را آزمایش می کنیم ، آیا قبل از برنامه ریزی آزمایشات پزشکی قانونی بسیار دقیق ، ابتدا نتایج قبلی و سوابق تاریخی را تجزیه و تحلیل می کنیم؟ شاید این راه حل ما باشد. ما برای آزمایش نظریه های خود و نتیجه گیری از ترکیبی از آزمایش عقب و جلو استفاده می کنیم.
بیایید یک سناریو را تصور کنیم که به موجب آن اثبات موفقیت آمیز بودن ما انجام شده است ، و ما می توانیم نتایج یک آزمون پس آزمون را با استفاده از ابزارهای انحصاری مختلفی که در دسترس ما است ، خیلی سریع تعیین کنیم. چالش بعدی ما باید این باشد که چه مدت برای ارزیابی کارایی نتایج خود در بازارها ارزیابی می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد اگر آزمون فوروارد خیلی طولانی باشد ، می توانیم وقت تلف کنیم و سود بالقوه را از دست بدهیم. بنابراین ما باید مقیاس زمانی مناسب را تعیین کنیم که به وسیله آن آزمون رو به جلو را قضاوت کنیم.
به طور طبیعی ، اگر ما یک معامله گر روزانه هستیم ، پس معاملات بیشتری را در طول آزمایش عقب و جلو انجام خواهیم داد ، نسبت به یک معامله گر نوسان. اگر در طی یک دوره سه ماهه آزمایش مجدد انجام دهیم ، نمی توانیم با استفاده از پارامترهای معاملاتی عادی خود ، در چنین بازه زمانی آزمایش را به جلو برسانیم. با معاملات روزانه ممکن است در طی یک ماه 100 معامله انجام دهیم ، با معاملات نوسان ممکن است کمتر از 5 باشد و فرض بر این است (برای هر دو آزمون) ، ما در حال معامله دو جفت ارز اصلی هستیم. آیا واقعاً می توانیم براساس 5 معامله قضاوت کنیم؟ علاوه بر این ، آیا می توانیم تئوری های خود را بر اساس 5 معامله آزمایش کنیم؟ بعید است و چه بیشتر حتی یک ماه انتظار برای آزمایش جلو در حالت زنده برای ارائه نتایج ، می تواند طولانی مدت باشد.
بنابراین ، ما همچنین باید محدودیت های پس آزمون خود را در رابطه با سبک تجارت خود بشناسیم و درک کنیم. شاید ما همچنین باید بدانیم که کشف تعادل بین آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو ، فقط برای برخی از سبک های معاملاتی مناسب است. مسلماً این حالت جراحی اسکالپینگ یا معاملات روزانه است ، به احتمال زیاد احتمال وجود قافیه قابل اجرا است.
« عکس هفتگی بازار هفتگی 20 / 11-24 / 11 | صدراعظم انگلیس روز چهارشنبه بیانیه بودجه پاییزی خود را ارائه می کند ، انتظار داشته باشید استرلینگ در طی سخنرانی واکنش نشان دهد دلار آمریکا ، یورو و پوند انگلیس طی هفته های آینده تحت بررسی دقیق قرار خواهند گرفت »
