Plataformas de negociación: negociación algorítmica como medio de negociación de alta frecuencia

Plataformas de negociación: negociación algorítmica como medio de negociación de alta frecuencia

29 de abril • Artículos de Forex Trading • 3081 Vistas • Comentarios desactivados en plataformas de negociación: negociación algorítmica como medio de negociación de alta frecuencia

Existe este tipo de negociación algorítmica que se caracteriza por la negociación en el mercado de divisas con altas relaciones entre pedidos y altas tasas de rotación; también se hace bastante rápido. Se llama comercio de alta frecuencia o HFT.

Dado que cubre varios temas con respecto al comercio algorítmico, el comercio HFT no tiene una definición única. Y, si bien es un enfoque comercial celebrado para algunos comerciantes, es una señal de alarma para otros; tiene su propia parte de aspectos controvertidos.

Aquí hay una recopilación de hechos:

  • En los primeros años, alrededor de finales de los 90, HFT representó no más del 10% del volumen total de operaciones. Cinco años después, creció a más del 160% del volumen de operaciones en el mercado de divisas. Y, según lo informado por la NYSE (o la Bolsa de Valores de Nueva York), regularmente recaudaba más de $ 120 mil millones.
  • HFT comenzó a finales de 90; la fecha se remonta a la época en que los intercambios electrónicos fueron autorizados por primera vez por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Inicialmente, varios segundos es el tiempo de ejecución asignado. Casi una década después, en 2010, la disminución significativa del tiempo de ejecución marcó un gran avance; actualmente, el tiempo de ejecución se ha reducido a un milisegundo.
  • HFT se adhiere a la importancia de la estadística y el arbitraje. Trabaja en torno al concepto de previsión de desviaciones temporales en elementos del mercado; para determinar las desviaciones, puede implicar una inspección más cercana de las propiedades en los elementos del mercado.
  • La práctica llamada tick El procesamiento o la lectura de la cinta de teletipo se asocia a menudo con HFT. Concuerda con la lógica de que los orígenes de los datos comerciales deben ser reconocibles; dado que significan relevancia, procesar toda la información contenida en los datos comerciales puede resultar muy útil.
  • Un HFT tradicional la técnica se conoce como intercambio de filtros; el factor sobresaliente es que el intercambio de filtros puede realizarse a un ritmo relativamente lento. Como cualquier técnica de HFT, se trata del análisis de grandes cantidades de datos; incluye interpretar la información basada en comunicados de prensa, noticias y otras formas de anuncios. Una vez realizada la interpretación, el analista ingresa datos en programas de software.
  • HFT está categorizado como comercio cuantitativo; a diferencia del comercio cualitativo, el objetivo final es obtener una suma acumulada de pequeñas posiciones. Detrás de esto, el concepto radica en el hecho de que hay rentabilidad en el procesamiento simultáneo de algos (es decir, grandes volúmenes de información de mercado), una actividad que los comerciantes humanos no pueden manejar.

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