¿El período de pérdidas que estoy experimentando actualmente se debe a mi estrategia o simplemente a la mala suerte a través de eventos "atípicos"?
La suerte es una palabra muy polémica y un fenómeno igualmente polémico en el comercio. Después de haber pasado meses y en muchos casos años para crear una estrategia comercial ganadora, para luego finalmente comprometerla con nuestro plan comercial a prueba de balas, es increíblemente difícil para cualquiera de nosotros aceptar que un gran elemento contenido en nuestro éxito comercial a largo plazo ha caído. a los simples fenómenos de la suerte.
Aceptar que estamos a merced del mercado y que ninguno de nosotros puede predecir, con un grado regular de certeza, lo que hará el mercado a continuación es un concepto increíblemente difícil de comprender para muchos de nosotros. Es tan difícil aceptar la noción de que un gran porcentaje de nuestras operaciones tendrán que ser perdedoras para que podamos ser consistentemente rentables. Ambas nociones son, como mencionamos anteriormente en estas columnas, contrarias a la intuición de cómo estamos "conectados" para abordar las muchas pruebas y pruebas que nuestra industria nos obliga a enfrentar diariamente y semanalmente.
Después de haber pasado muchos meses (o años) para crear nuestra estrategia comercial exitosa y haber pasado una cantidad de tiempo igualmente proporcional para desarrollar la autodisciplina para cumplir con nuestro plan comercial, puede resultar un gran golpe cuando nuestro comercio La estrategia comienza a fallar y alcanzamos, o comenzamos a amenazar, los niveles de reducción que ponemos en nuestro plan comercial. Pero, ¿en qué momento renunciamos a nuestro plan y estrategia? Es una propuesta difícil de afrontar.
Cómo damos un paso atrás sin emociones, para analizar más a fondo nuestra estrategia, antes de modificarla o abandonarla por completo, es una de las principales pruebas que enfrentaremos como traders y, en muchos sentidos, esta 'prueba de la vida del trader' nos definirá. como comerciantes. Y al volver a analizar nuestra estrategia comercial, podemos comenzar a descubrir si la suerte ha tenido algún papel en nuestras pérdidas recientes. Pero, ¿dónde buscamos las señales en nuestro historial comercial reciente de que la simple mala suerte ha jugado un papel importante en nuestro comercio y que no hay nada de malo en nuestro método y estrategia comercial en general?
Valores atípicos *, qué son en términos de negociación y dónde buscar signos de ellos
Como habrán deducido los lectores habituales de nuestras columnas, publicamos un artículo semanal titulado "¿La tendencia sigue siendo tu amiga?" en el que analizamos el contexto fundamental que determinará las publicaciones de alto impacto y las decisiones políticas de la semana actual. Junto con esto, también superponemos una forma muy básica de análisis técnico que utiliza muchos de los indicadores más comúnmente utilizados y referidos. Lo que se ha destacado recientemente ha sido el efecto de lo que llamaríamos valores atípicos y el efecto que tienen en los mercados en los que operamos.
Los valores atípicos más evidentes han sido los de Ucrania, ya que las tensiones comenzaron en la región de Crimea, los mercados se vendieron, en particular en los índices de acciones europeos y luego en el euro. A medida que los problemas retrocedían, los mercados comenzaron una especie de recuperación. Luego tuvimos dudas de que (a medida que comenzaba la temporada de ganancias en los EE. UU.) Muchas de las compañías de tecnología citadas en NASDAQ realmente merecían las valoraciones masivas en comparación con sus ganancias que muestran actualmente. Luego experimentamos una recuperación, pero durante los últimos dos días, los temores de Ucrania han reaparecido como un conflicto armado entre facciones amigas rusas en muchas ciudades de Ucrania y las autoridades en el nuevo gobierno ucraniano. Han llegado a una conclusión violenta.
Ahora, mirando todos estos problemas recientes de forma aislada, o como un grupo, muchos traders se habrán encontrado a veces, dependiendo de si son traders swing o traders diarios, en el lado equivocado de los movimientos del mercado sin culpa de los suyos aparte de ceñirse a su plan. Francamente, la lista que proporcionamos de la actividad reciente fue un territorio imposible para que muchos comerciantes comerciaran en las últimas semanas, en particular para los comerciantes swing y eso es antes de que comencemos a agregar todos los otros criterios fundamentales habituales, como las decisiones de tasa base, el desempleo y otras estadísticas de datos económicos. Como si nuestra profesión no fuera lo suficientemente complicada, hemos tenido que lidiar con una increíble variedad compleja de problemas fundamentales en las últimas semanas, no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos perdido algo de terreno temporal dejándonos dudar de nuestro método general y estrategia comercial.
Es imposible predecir cuándo ocurrirán los valores atípicos estadísticos y es igualmente difícil darse cuenta de que podríamos estar en la línea de fuego de un evento atípico, ya que está ocurriendo, ya que muchos de los valores atípicos en nuestro negocio no son los valores atípicos de estadísticas puras que los estadísticos y matemáticos pueden. en retrospectiva, señalar. Además, no podemos intercambiar el pasado que identifican nuestros expertos en estadísticas y matemáticas.
Pero lo que podemos hacer, a medida que crece nuestra experiencia, es ajustar nuestras 'antenas comerciales' para saber cuándo estamos en medio de la vorágine que los valores atípicos pueden y causarán. Entonces tenemos dos opciones simples; comerciar o no comerciar ...
O negociamos a través de la tormenta que está causando el valor atípico, o nos agachamos y, lamentablemente, solo la retrospectiva nos demostrará cuál fue la decisión correcta. Sin embargo, aunque es natural cuestionar su método y estrategia durante una ocurrencia de valores atípicos, sin duda sería el momento equivocado para alterar o detener una metodología previamente probada. El momento de la reflexión debe llegar una vez que hayamos identificado que las condiciones comerciales "normales", o tan normales como podemos esperar en el dinámico mundo del comercio de divisas, índices o materias primas, han vuelto una vez más a nuestro entorno comercial.
* Definición de valores atípicos.
En las estadísticas, un valor atípico es un punto de observación que está alejado de otras observaciones. [1] Un valor atípico puede deberse a la variabilidad en la medición o puede indicar un error experimental; estas últimas a veces se excluyen del conjunto de datos. [2]
Los valores atípicos pueden ocurrir por casualidad en cualquier distribución, pero a menudo son indicativos de un error de medición o de que la población tiene una distribución de cola gruesa. En el primer caso se desea descartarlos o utilizar estadísticas que sean robustas a valores atípicos, mientras que en el segundo caso indican que la distribución tiene una alta curtosis y que se debe tener mucho cuidado al utilizar herramientas o intuiciones que asuman una distribución normal. Una causa frecuente de valores atípicos es una mezcla de dos distribuciones, que pueden ser dos subpoblaciones distintas, o pueden indicar "prueba correcta" versus "error de medición"; esto está modelado por un modelo mixto.
En la mayoría de los muestreos de datos más grandes, algunos puntos de datos estarán más alejados de la media de la muestra de lo que se considera razonable. Esto puede deberse a un error sistemático incidental o fallas en la teoría que generaron una familia supuesta de distribuciones de probabilidad, o puede ser que algunas observaciones estén lejos del centro de los datos. Por lo tanto, los puntos atípicos pueden indicar datos erróneos, procedimientos erróneos o áreas en las que una determinada teoría podría no ser válida. Sin embargo, en muestras grandes, se espera un pequeño número de valores atípicos (y no debido a una condición anómala).
Los valores atípicos, que son las observaciones más extremas, pueden incluir el máximo de muestra o el mínimo de muestra, o ambos, dependiendo de si son extremadamente altos o bajos. Sin embargo, el máximo y el mínimo de la muestra no siempre son valores atípicos, ya que pueden no estar inusualmente lejos de otras observaciones.
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