Serĉante +1, Perfekta Korelacio en Forex-Komercado
"Wow, ĉu iu alia rimarkis, ke kiam la EUR/USD supreniras, la USD/CHF malaltiĝas?" estas "Eŭreka" anonco ofte farita de novaj komercistoj kiam ili unue trovas bazan korelacion. En iuj rilatoj ĝi estas bona signo, ĝi montras konscion.
Tamen, ĉar multaj forex-komercistoj atestos, ĉu ĝi estas tiel facila, ni simple atendus ke unu valuto pikiĝus kaj tuj prenos tiun perfektan -1 negativan korelacian komercon. Ĝi funkcius dum kelka tempo, tiam iu funky algoritmo ĉe Blackrock sendube "antaŭenigos" la teatraĵon elprenante nian tutan amuzon dum ŝvebado de ĉiuj pipoj.
Surprize korelacio estas unu el la malplej diskutataj temoj en forumoj dediĉitaj al forex-komerco kaj tamen ĝisfunda kompreno de ĝiaj mekanikoj kaj graveco devus formi parton de iu ajn forex-komercisto ilarketo.
Korelacio estas mezuro de la rilato inter du aŭ pli da variabloj. La mezurskaloj uzitaj devus esti almenaŭ intervalskaloj, sed aliaj korelaciaj koeficientoj estas haveblaj por pritrakti aliajn specojn de datenoj. Korelaciaj koeficientoj povas varii de -1.00 ĝis +1.00. La valoro de -1.00 reprezentas perfektan negativan korelacion dum valoro de +1.00 reprezentas perfektan pozitivan korelacion. Valoro de 0.00 reprezentas mankon de korelacio.
Ĉar valutoj estas prezoj en paroj, neniu unuopa paro komercas tute sendepende de la aliaj. Post kiam vi konscias pri ĉi tiuj korelacioj kaj kiel ili ŝanĝiĝas, vi povas uzi ilin kontroli la ekspozicion de via komerca biletujo.
La interdependeco de valutparoj estas facile komprenebla, jen ekzemplo; se vi komercas Sterlingon kontraŭ eno (GBP/JPY) vi efektive komercas derivaĵon de la paroj GBP/USD kaj USD/JPY; tial GBP / JPY devas esti iom korelaciata al unu se ne ambaŭ ĉi tiuj aliaj valutaj paroj. La interdependeco de valutoj devenas de pli ol la fakto, ke ili estas komercitaj en paroj. Iuj valutparoj moviĝas en tandemo, aliaj valutparoj moviĝas en kontraŭaj direktoj, kio ofte estas la rezulto de pli kompleksaj fortoj.
Korelacioj ŝanĝiĝas, kio gravas ombri la ŝanĝojn en korelacioj. Sento kaj tutmondaj ekonomiaj faktoroj estas ĉiam pli dinamikaj kaj ofte ŝanĝiĝas ĉiutage. Fortaj korelacioj hodiaŭ eble ne kongruas kun la longtempa korelacio inter du valutaj paroj. Tial estas esence konsideri la sesmonatan sekvan korelacion. Ĉi tio provizas pli fokusitan perspektivon pri la averaĝa ses-monata rilato inter la du valutaj paroj, kiu tendencas esti pli preciza. Korelacioj ŝanĝiĝas pro diversaj kialoj; diverĝaj monpolitikoj, la sentemo de valutparo al varprezoj, unikaj ekonomiaj kaj politikaj faktoroj. Vidi korelaciajn tabelojn de minutoj ĝis semajnoj ankaŭ estas konsilinda por ampleksa vidpunkto kaj kompreno.
Kiel ni povas uzi korelaciojn por administri nian komercan ekspozicion, kiel ni povas uzi ilin al nia avantaĝo?
La plej evidenta respondo estas korelacioj povas helpi nin eviti eniri du poziciojn kiuj efektive nuligas unu la alian. Scii, ke EUR/USD kaj USD/CHF moviĝas en kontraŭaj direktoj preskaŭ 100% de la tempo (la -1-korelacio) havante komercajn poziciojn de longa EUR/USD kaj longa USD/CHF estas en iuj rilatoj la sama kiel havi neniun pozicion. Korelacia tablo ilustros, ke kiam la EUR / USD amasiĝas, la USD / CHF spertos vendon.
Male, esti longa EUR / USD kaj longa AUD / USD aŭ NZD / USD similas duobliĝi sur la sama pozicio pro tio, ke la korelacioj estas tiel fortaj. Tamen, povas ekzisti validaj kialoj por fari komercojn de simile korelaciitaj paroj, diversigo estas unu.
La korelacio EUR / USD kaj AUD / USD ne estas 100% pozitiva, tial komercistoj povas uzi ĉi tiujn du parojn por diversigi sian riskon dum daŭre konservante direktan vidon. Jen simpla ekzemplo por sekvi; se bajista sur la USD, anstataŭ aĉeti du lotojn de la EUR / USD, la komercisto povus aĉeti unu multon de la EUR / USD kaj unu multon de la AUD / USD. Ĉi tiu "neperfekta" korelacia rilato inter la du malsamaj valutparoj permesas pli da diversigo kaj marĝene pli malaltan riskon. Oni devas ankaŭ rimarki, ke la centraj bankoj de Aŭstralio (RBA) kaj Eŭropo (ECB) havas tre malsamajn monajn politikojn, tial en la okazo de dolaro-ralio, la aŭstralia dolaro povas esti pli aŭ malpli tuŝita ol la Eŭro, aŭ inverse. .
Ni profundigu nian korelacian diskuton per uzado de seĝo.
Komercisto povus uzi malsamajn pip-valorojn al sia avantaĝo. Por ĉi tiu ekzemplo ni denove uzos la EUR/USD kaj USD/CHF. Niaj korelaciaj tabeloj sugestas, ke ili havas preskaŭ perfektan negativan korelacion, sed la valoro de pipmovo en la EUR/USD estas $10 por multaj 100,000-unuoj dum la valoro de pipmovo en USD/CHF estas $11.02 por la sama nombro. de unuoj. Tial, en teorio, komercistoj povus uzi USD/CHF por kovri ajnan EUR/USD-ekspozicion.
Se nia komercisto havus unu mallongan EUR/USD-loton de 100,000-unuoj kaj unu mallongan USD/CHF-loton de 100,000-unuoj kiam la EUR/USD pliiĝas je dek pipoj, la komercisto malaltiĝus 100 USD sur la pozicio. Sed ĉar la USD / CHF moviĝas diametre kontraŭe al la EUR / USD, la mallonga pozicio de USD / CHF devus esti profita, verŝajne moviĝante proksime al dek pipoj pli alte, supren 110.2 USD. Ĉi tio povus siavice ĝustigi netan profiton de la pozicioj en $10.2 anstataŭ -$100. Ĉi tiu 'heĝo' ankaŭ signifas pli malgrandajn profitojn okaze de forta forvendo de EUR/USD, sed en la plej malbona kazo, perdoj fariĝas multe pli malaltaj.
« Forex-Teknika & Merkata Analizo: 11 aprilo 2013 Forex-Teknika & Merkata Analizo: 15 aprilo 2013 »
