Kiel Uzi VWAP Komercan Strategion?
La Mezvalora Prezo de Volumo-Pesita (VWAP) estas populara teknika analiza ilo por tagkomercistoj kaj intratagaj komercistoj. Ĝi estas preciza en ekvidi elir-enirpunktojn ene de mallongperspektiva tempokadro.
Komercistoj konstante serĉas manierojn profitigi la ŝancojn en la merkato de kriptaj moneroj ĉar kriptaj moneroj estas submetitaj al perfortaj prezoj, kaj la merkato funkcias 24 horojn tage. VWAP-komerco permesas al komercistoj decidi kiam aĉeti aŭ vendi kriptajn monerojn. Krome, ĉar komercistoj povas uzi ĝin por efektivigi siajn kriptajn strategiojn, multaj faras tion.
Kio estas mezvalora prezo (VWAP)?
Volumen-peza meza prezo (VWAP) mezuras la valoron de akcioj kiel funkcio de la volumeno de akcioj komercitaj dum speciala periodo. Investantoj kaj analizistoj uzas ĉi tiun mezuron por determini la nunan prezon de akcio, la mezan ĉiutagan komercan prezon, kaj se la akcio estas tropreza aŭ subpreza. Ĉi tiuj detaloj helpas faciligi eniron aŭ eliron de pozicio.
VWAP estas uzata por mezuri la kvaliton de plenumo de grandaj mendoj. Ekzemple, en la kazo de administranto de biletujo, se ili volas aĉeti milojn da akcioj kaj deziras aĉeti ilin sub la ADP, la VWAP estas kutime la prezo por venki. Por determini ĉu komercisto sukcese akiris tian elstaran pozicion, oni komparus la mezan aĉetprezon en la momento de amasiĝo al la VWAP.
Kiel komerci kun VWAP?
En mallongdaŭra komerco, plej multaj profesiaj komercistoj konsentas, ke VWAP estas influa kaj valora pro la kialoj menciitaj supre. La VWAP povus esti enirpunkto en intratagaj komercaj strategioj, kaj la VWAP estus elirpunkto. Tamen, komercaj strategioj ofte havas iom pli kompleksaj ol tio.
Konsiloj por komercistoj por uzi VWAP-strategion
Komercisto povas do uzi VWAP kiel filtrilon por siaj agadoj. Komercistoj povas iri longe nur kiam prezoj estas sub VWAP kaj mallongaj kiam prezoj estas super VWAP. La supozo malantaŭ ĉi tiu filtrilo estus, ke referencaj aĉetantoj pli verŝajne helpos krei subtenon kiam VWAP estas sub la prezo. Se prezo ago estas relative flanken, ĉi tiu filtrilo funkcios bone.
Aliaj komercoj povus preferi la kontraŭan aliron. La supozo estas, ke mallonga vendado okazos nur kiam VWAP estas malsupre, kaj aĉetado okazos kiam VWAP estas super. Ĉi tiu filtrilo funkcias ĉar referencaj observantoj ne povas akiri tion, kion ili volas kaj devas puŝi la akciojn plu en sian tendencan linion por la tago, rezultigante pli altajn prezojn por la akcioj. Ĝi funkcias bone dum tagoj kun difinita tendenco, supren aŭ malsupren.
Ŝajnas esti neniu statistika avantaĝo al ambaŭ taktikoj tra multaj komercoj. Por profiti de ambaŭ aliroj, komercistoj ofte kombinas ilin kun aliaj indikiloj. Ili povas identigi pli enspezigan filtrilon surbaze de sia percepto pri kiel preza ago disvolviĝos dum la tago.
Ekzemplo de VWAP-komerca strategio
Ekzemple, komercistoj povas uzi la VWAP kaj Bollinger Bandojn kune. Aro de tendencaj linioj aperas du normajn deviojn for de simpla moviĝanta mezumo (SMA) de la prezo de sekureco. La tendenclinioj estas alĝustigeblaj por kongrui kun la preferoj de la uzanto. Komercoj povas esti eniritaj per VWAP-signaloj kaj eliritaj per Bollinger Band-signaloj, aŭ inverse.
malsupra linio
Laŭ merkata volumo, VWAP-proporcioj estas uzataj en algoritma komerco por helpi investantojn kaj komercistojn determini la plej bonan prezon, je kiu aĉeti aŭ vendi. Alta likvideca medio kutime kondukas al malaltaj transakciaj kostoj kaj bona ekzekuto por komercistoj. Komerci grandajn volumojn da akcioj faras VWAP precipe utila. Ekzemple, por eviti artefarite pliigi la prezon de akcioj aĉetante grandajn kvantojn, komercistoj povas uzi VWAP por kontroli, ke ili ne troŝveligas komercajn volumojn por la valoraĵo kiun ili deziras aĉeti.
« Kio estas Malfruaj kaj Ĉefaj Indikiloj en Forex? Konsiloj por Trakti Merkatan Necertecon »
