Kiel la COT-raporto povas helpi svingi kaj poziciigi forex-komercistojn, kun ilia decidado.
Mallonga difino de kio la COT-raporto fakte estas, funkcias kiel utila enkonduko al la mekanismo malantaŭ la raporto. Ĝi ankaŭ reliefigas kiel ĝi povas aldoni valoron al metodoj kaj strategioj de FX-komercistoj, kia ajn estas ilia sperto.
La raporto pri Engaĝiĝoj de Komercistoj estas semajna merkatraporto publikigita de la Komerca Komisiono pri Komercaj Estontecoj (CFTC) ĉiun vendredon, ilustranta la financajn posedaĵojn de partoprenantoj en la diversaj estontaj merkatoj, nur en Usono.
La raporto estas komparita per datumoj akiritaj de la CFTC, de submetaĵoj de ĉiuj komercistoj en la diversaj merkatoj, por kiuj la CFTC regas. La raporto kovras poziciojn en estontecoj pri: grenoj, brutaro, financaj instrumentoj (inkluzive de FX), metaloj, nafto kaj aliaj varoj. La interŝanĝoj, kiuj komercas tiajn estontecojn, estas ĉefe bazitaj en Ĉikago kaj Novjorko.
La Komerca Komisiono pri Komercaj Estontecoj (CFTC) publikigas sian lastan raporton ĉiun vendredon je 3:30 pm orienta tempo, la raporto reflektas la devontigojn de komercistoj je la mardo de la semajno. La raporto de Engaĝiĝoj de Komercistoj ofte estas mallongigita kiel aŭ; "COT", aŭ "COT." La raporto unue estis publikigita en junio 1962, tamen, de historia perspektivo, fruaj versioj de la raporto povas esti spuritaj rekte reen al 1924, kiam la Grain Futures Administration de la Usona Departemento de Agrikulturo komencis regule publikigi version de raporto pri Engaĝiĝoj de Komercistoj..
Multaj konjektaj komercistoj uzos la raporton pri Devontigoj de Komercistoj por helpi ilin decidi ĉu aŭ ne preni longajn aŭ mallongajn poziciojn. Unu ofte tenita teorio estas, ke malgrandaj spekulistoj ĝenerale eraras, tial la plej bona pozicio por preni estas kontraŭa al la retaj neraporteblaj pozicioj, en kiuj estos multaj malgrandaj komercistoj. Alia teorio estas, ke profesiaj, komercaj komercistoj, komprenas sian merkaton malproksime. pli bona ol ĉefe partatempe, podetalaj komercistoj. Preni la kontraŭan flankon de la pozicioj de podetalaj komercistoj, havas pli bonan ŝancon profiti, laŭ la opinio de multaj spertaj komercistoj kaj analizistoj.
La COT-raporto ne kovras la spotan FX-merkaton, nur la pli malgrandan futurmerkaton por FX-transakcioj. Tamen, la COT-kontribuantoj konsistas nur el grandaj instituciaj firmaoj kaj heĝfondusoj, tial la raporto povas havi gravan valoron, por svingaj kaj aŭ pozicikomercistoj. Ĉefe, COT ilustras la senton de instituciaj kaj heĝfondusaj komercistoj. Ĉi tiuj estas individuoj (kaj firmaoj) kiuj emas krimmedicine analizi la merkatojn, antaŭ ol fari al longtempaj pozicioj, ĉi tio estas en rekta kontrasto al skalpistoj aŭ tagkomercistoj, kiuj povas ŝanĝiĝi de longaj al mallongaj pozicioj (kaj inverse), kun la plej mallongaj. rimarku, ofte plurfoje dum taga sesio.
Kio sekvas ĉi tie, estas mallonga resumo kaj sinoptiko de la raporto publikigita lastan vendredon la 24-an de majo. La detaloj reliefigitaj, koncentriĝas nur pri pozicioj rilataj al forex-valutoj rilataj al la plimulto de FX-komercistoj kaj ne varoj, aŭ aliaj valorpaperoj. La raporto tipe priskribas la poziciojn, netajn mallongajn aŭ longajn, tenitajn en valutoj kontraŭ la usona dolaro.
Ŝlosila sciigo; la merkatpartoprenantoj, kiuj raportas al la CFTC, estas ankoraŭ tute mallongaj en ĉiuj valutoj kontraŭ la dolaro, escepte de la meksika peso.
Mallongaj pozicioj pliiĝis:
- La mallongaj pozicioj en la aŭstralia dolaro altiĝis per 2,065 kontraktoj, al -66.1K kontraktoj.
- La mallongaj pozicioj en la brita pundo pliiĝis per 22,834 kontraktoj, al -26.1K kontraktoj.
- La mallongaj pozicioj en la eŭro altiĝis per 5,801 kontraktoj, al -101.1K kontraktoj.
Longa pozicio malpliiĝis:
- La longaj pozicioj en la Meksika Pezo malpliiĝis per 1,722 kontraktoj al + 146.5K kontraktoj.
Mallongaj pozicioj malpliiĝis:
- La mallongaj pozicioj en la Nov-Zelanda dolaro malpliiĝis per 574-kontraktoj, al -10.9K-kontraktoj.
- La mallongaj pozicioj en la japana eno malpliiĝis per 6,388 kontraktoj, al -55.2K kontraktoj.
- La mallongaj pozicioj en la svisa franko malpliiĝis per 2,515 37.5-kontraktoj, al -XNUMXK-kontraktoj.
- La mallongaj pozicioj en la kanada dolaro malpliiĝis per 5,352 kontraktoj, al -42.2K kontraktoj.
Kvankam la detaloj estas memklarigeblaj, indas kompili rapidan resumon pri la pozicioj kaj ĝenerala sento ilustritaj de ĉi tiuj datumoj, citante valutparojn.
Ĝenerale, komercistoj pliigis siajn mallongajn poziciojn en AUD / USD, GPB / USD kaj EUR / USD. Surbaze de la datumoj, komercistoj signife pliigis siajn mallongajn EUR / USD.
Ĝenerale, komercistoj malpliigis siajn mallongajn poziciojn en USD / CHF kaj USD / CAD. Mallongaj pozicioj kontraŭ la Nov-Zelanda Kiwi-dolaro, kaj la eno de Japanio, ankaŭ reduktiĝis.
La defio de podetalaj komercistoj, precipe svingaj kaj aŭ pozicioj de komercistoj, estas kongrui ĉi tiujn informojn de la COT-raporto kun sia fundamenta kaj teknika decidado. Oni devas rimarki, ke ĉi tiuj datumoj konsiderinde malfruiĝas; la merkatoj por apartaj valorpaperoj eble turniĝis, multe antaŭ ol la raporto estas publikigita. Tamen, se vi komercas sur ĉiutagaj aŭ semajnaj leteroj, serĉante suplementan enspezon de forex, kontraste al komercado por ebla vivado, tiam kombinante: teknika analizo, la ekonomia kalendaro, geopolitikaj eventoj kaj la COT-raporto, povus esti konsiderata. tre profesia aliro.
« Usonaj akciaj merkataj indicoj vendiĝas, ĉar Trump signalas komercan interkonsenton kun Ĉinio iome for, USD kreskas, dum investantoj ankaŭ rifuĝas en usonaj interligoj. NZD falas post kiam RBNZ-guberniestro Orr liveras deklarojn, JPY kaj USD pliiĝas dum sekura rifuĝejo ludas, la egalecaj merkatoj de Eŭropo falas kiam tutmondaj komercaj timoj revenas. »
