Χρήση του Directional Movement Index (DMI) κατά τη διαπραγμάτευση Forex
Ο διάσημος μαθηματικός και δημιουργός πολλών δεικτών εμπορικών συναλλαγών J. Welles Wilder, δημιούργησε το DMI και το χαρακτήρισε στο ευρέως αναγνωσμένο και εξαιρετικά θαυμάσιο βιβλίο του. «Νέες ιδέες σε τεχνικά συστήματα συναλλαγών».
Δημοσιεύθηκε το 1978 το βιβλίο αποκάλυψε αρκετούς από τους άλλους εξαιρετικά δημοφιλείς δείκτες του όπως: RSI (The Relative Strength Index), ATR (Μέσο πραγματικό εύρος) και PASR (Parabolic SAR). Το DMI εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ εκείνων που προτιμούν την τεχνική ανάλυση για διαπραγμάτευση των αγορών. Ο Wilder ανέπτυξε το DMI για την ανταλλαγή νομισμάτων και εμπορευμάτων, τα οποία συχνά μπορούν να αποδειχθούν πιο ευμετάβλητα από τα μετοχικά και συχνά μπορούν να αναπτύξουν πιο ορατές τάσεις.
Οι δημιουργίες του είναι μαθηματικά ορθές έννοιες, που αρχικά δημιουργήθηκαν για ανταλλαγή ημερήσιων χρονικών ορίων και άνω, επομένως είναι αμφισβητήσιμο για το πόσο λειτουργικοί και ακριβείς οι δείκτες που ανέπτυξε θα είναι στον προσδιορισμό των τάσεων σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως δεκαπέντε λεπτά ή μία ώρα. Η τυπική ρύθμιση που προτείνεται είναι 14. σε ισχύ περίοδο 14 ημερών.
Συναλλαγές με το DMI
Το DMI έχει τιμή μεταξύ 0 και 100, η κύρια χρήση του είναι να μετρήσει την ισχύ μιας τρέχουσας τάσης. Οι τιμές των + DI και -DI χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της κατεύθυνσης. Η βασική αξιολόγηση είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής τάσης, όταν το + DI είναι πάνω από το -DI, εντοπίζεται μια ανοδική αγορά. Όταν το -DI είναι πάνω από το + DI, τότε εντοπίζεται μια bearish αγορά.
Το DMI είναι μια συλλογή τριών ξεχωριστών δεικτών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δείκτη. Ο δείκτης κατεύθυνσης κίνησης αποτελείται από: τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης (ADX), τον δείκτη κατεύθυνσης (+ DI) και τον δείκτη μείον κατεύθυνσης (-DI). Ο πρωταρχικός στόχος του DMI είναι να καθορίσει εάν υπάρχει ισχυρή τάση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη την κατεύθυνση. Τα DI και -DI χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για να προσθέσουν σκοπό και εμπιστοσύνη στο ADX. Όταν και οι τρεις συνδυάζονται τότε (θεωρητικά) πρέπει να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης.
Η ανάλυση της ισχύος μιας τάσης είναι η πιο δημοφιλής χρήση για το DMI. Για να αναλύσουν τη δύναμη της τάσης, οι έμποροι θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθούν στη γραμμή ADX, σε αντίθεση με τις γραμμές + DI ή -DI.
Ο J. Welles Wilder ισχυρίστηκε ότι οποιεσδήποτε μετρήσεις DMI άνω των 25, είναι ενδεικτικές μιας ισχυρής τάσης, αντίθετα, μια ανάγνωση κάτω από 20 δείχνει μια αδύναμη ή μια ανύπαρκτη τάση. Εάν μια ανάγνωση πέσει μεταξύ αυτών των δύο τιμών, τότε η λαμβανόμενη σοφία είναι ότι καμία τάση δεν καθορίζεται στην πραγματικότητα.
Διασταυρούμενο σήμα διαπραγμάτευσης και βασική τεχνική διαπραγμάτευσης.
Οι σταυροί είναι οι πιο συνηθισμένες χρήσεις για συναλλαγές με το DMI, καθώς οι διασταυρώσεις DI είναι το πιο σημαντικό σήμα διαπραγμάτευσης που παράγεται με συνέπεια από τον δείκτη DMI. Υπάρχει ένα απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό, σύνολο συνθηκών που προτείνονται για κάθε συναλλαγή. Αυτό που ακολουθεί είναι μια περιγραφή των βασικών κανόνων για κάθε μέθοδο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας το DMI.
Προσδιορισμός ενός σταυρού σταυρού DI:
- ADX άνω των 25.
- Το + DI διασχίζει πάνω από το -DI.
- Ένα stop loss πρέπει να οριστεί στο χαμηλό της τρέχουσας ημέρας ή στο πιο πρόσφατο χαμηλό.
- Το σήμα ενισχύεται καθώς αυξάνεται το ADX.
- Εάν το ADX ενισχυθεί, οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ένα trailing stop.
Προσδιορισμός ενός bearish σταυρού DI:
- Το ADX πρέπει να είναι άνω των 25 ετών.
- Το -DI διασχίζει πάνω από το + DI.
- Το stop loss πρέπει να οριστεί στο υψηλό της τρέχουσας ημέρας ή στο πιο πρόσφατο υψηλό.
- Το σήμα ενισχύεται καθώς αυξάνεται το ADX.
- Εάν το ADX ενισχυθεί, οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ένα trailing stop.
Χαρακτηριστικά.
Το Directional Movement Index (DMI) είναι ένα άλλο στη βιβλιοθήκη τεχνικών δεικτών ανάλυσης που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από τον J. Welles Wilder. Δεν είναι απαραίτητο για τους εμπόρους να κατανοήσουν πλήρως το περίπλοκο θέμα των μαθηματικών που εμπλέκονται, καθώς το DMI απεικονίζει τη δύναμη τάσης και την κατεύθυνση της τάσης και το υπολογίζει, παρέχοντας παράλληλα ένα πολύ απλό, απλό οπτικό. Πολλοί έμποροι θεωρούν ότι χρησιμοποιούν το DMI σε συνδυασμό με άλλους δείκτες. Ταλαντωτές όπως το MACD ή το RSI μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα; Οι έμποροι μπορούν να περιμένουν έως ότου λάβουν επιβεβαίωση τόσο από το MACD όσο και από το DMI προτού προβούν σε συναλλαγές. Ο συνδυασμός δεικτών, ίσως μιας τάσης που προσδιορίζει, μιας ταλαντώσεως, είναι μια μακροχρόνια μέθοδος τεχνικής ανάλυσης, που χρησιμοποιείται επιτυχώς από εμπόρους για πολλά χρόνια.
« Πλατφόρμες συναλλαγών: Αλγοριθμικές συναλλαγές ως μέσα διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας Forex Trade - Μια αντιπαραγωγική προσέγγιση »
