Πλατφόρμες συναλλαγών: Αλγοριθμικές συναλλαγές ως μέσα διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας
Υπάρχει αυτό το είδος αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης που διαθέτει συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος με υψηλές αναλογίες παραγγελιών-συναλλαγών και υψηλά ποσοστά κύκλου εργασιών. έχει γίνει πολύ γρήγορα. Ονομάζεται HFT ή συναλλαγών υψηλής συχνότητας.
Δεδομένου ότι καλύπτει διάφορα θέματα σχετικά με την αλγοριθμική διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση HFT συνοδεύεται από έναν μόνο ορισμό. Και, ενώ είναι μια περίφημη εμπορική προσέγγιση για ορισμένους εμπόρους, σηματοδοτεί συναγερμό σε άλλους έχει το δικό της μερίδιο αμφιλεγόμενων πτυχών.
Ακολουθεί μια συλλογή γεγονότων:
- - Στα πρώτα χρόνια, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, η HFT αντιπροσώπευε όχι περισσότερο από το 10% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Πέντε χρόνια αργότερα, αυξήθηκε σε πάνω από 160% του όγκου συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος. Και, όπως αναφέρεται από το NYSE (ή το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), κέρδισε τακτικά πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια.
- - Το HFT ξεκίνησε στα τέλη Δεκαετία του 90 Η ημερομηνία μπορεί να ανιχνευθεί από τη στιγμή που οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Αρχικά, αρκετά δευτερόλεπτα είναι ο εκχωρημένος χρόνος εκτέλεσης. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2010, η σημαντική μείωση του χρόνου εκτέλεσης σηματοδότησε μια μεγάλη εξέλιξη. Προς το παρόν, ο χρόνος εκτέλεσης είναι κάτω σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου.
- - Το HFT τηρεί το σημασία των στατιστικών και του arbitrage. Λειτουργεί γύρω από την έννοια της πρόβλεψης προσωρινών αποκλίσεων στα στοιχεία της αγοράς. Για να προσδιοριστούν οι αποκλίσεις, μπορεί να περιλαμβάνει στενότερη επιθεώρηση των ιδιοτήτων στα στοιχεία της αγοράς.
- - Η πρακτική ονομάζεται τσιμπούρι Η επεξεργασία ή η ανάγνωση ταινιών συνδέεται συχνά με HFT. Ταιριάζει με τη λογική ότι η προέλευση των δεδομένων διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη. δεδομένου ότι σημαίνουν συνάφεια, η επεξεργασία όλων των πληροφοριών που περιέχονται στα δεδομένα συναλλαγών μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη.
- - Ένα παραδοσιακό HFT Η τεχνική αναφέρεται ως εμπόριο φίλτρων. Ο εξαιρετικός παράγοντας είναι ότι η διαπραγμάτευση φίλτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με σχετικά αργό ρυθμό. Όπως κάθε τεχνική HFT, πρόκειται για την ανάλυση όγκων δεδομένων. Περιλαμβάνει την ερμηνεία των πληροφοριών με βάση δελτία τύπου, ειδήσεις και άλλες μορφές ανακοινώσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η ερμηνεία, ο αναλυτής εισάγει δεδομένα σε προγράμματα λογισμικού.
- - Η HFT κατηγοριοποιείται ως ποσοτική διαπραγμάτευση · Σε αντίθεση με τις ποιοτικές συναλλαγές, ο τελικός στόχος είναι να κερδίσουμε ένα σωρευτικό ποσό από μικρές θέσεις. Πίσω από αυτό, η ιδέα έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει ταυτόχρονα κερδοφορία στην επεξεργασία άλγους (δηλαδή μεγάλου όγκου πληροφοριών αγοράς) - μια δραστηριότητα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να χειριστούν.
« Πώς να βελτιστοποιήσετε σωστά έναν Ειδικό Σύμβουλο στο Metatrader 4; Χρήση του Directional Movement Index (DMI) κατά τη διαπραγμάτευση Forex »
