Εφαρμογή Backtesting στο Forex Trading
Λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής αγοράς, η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ένα δυναμικό περιβάλλον απαιτεί πλέον οι έμποροι μετοχών και CFD, οι έμποροι συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και οι έμποροι συναλλάγματος να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία.
Δεξιότητες όπως η αξιοποίηση των πλατφορμών συναλλαγών λογισμικού και η αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο καθίστανται απαραίτητες λόγω της προόδου της τεχνολογίας συστημάτων πληροφοριών.
Επιπλέον, η δοκιμή εμπορικών ιδεών για να δείτε πώς λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο είναι εγγενώς χρήσιμη. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ελέγξετε ξανά τη στρατηγική συναλλαγών σας.
Τι είναι το backtesting;
Το backtest είναι ένας τρόπος αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο α εμπορική στρατηγική θα είχε απόδοση εάν εφαρμοστεί σε ιστορικά δεδομένα του πραγματικού κόσμου. Θα χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών για να καθορίσετε την καλύτερη προσέγγιση για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Στο backtesting, η υπόθεση είναι ότι οι στρατηγικές που είχαν καλή απόδοση στο παρελθόν πιθανότατα θα έχουν καλή απόδοση στο παρόν και στο μέλλον.
Ως εκ τούτου, μπορείτε να αξιολογήσετε πόσο καλά αποδίδουν τα σχέδια συναλλαγών σε προηγούμενα σύνολα δεδομένων που αντικατοπτρίζουν στενά τις τρέχουσες τιμές. Καθώς και κανονισμούς και συνθήκες αγοράς πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές, εξετάζοντας προηγούμενα σύνολα δεδομένων που αντικατοπτρίζουν στενά τις τρέχουσες τιμές, τους κανόνες και τις συνθήκες της αγοράς.
Στρατηγική συναλλαγών
Πρέπει να αναπτυχθεί μια κατάλληλη στρατηγική συναλλαγών πριν ξεκινήσει ο εκ των υστέρων έλεγχος. Μια στρατηγική συναλλαγών ορίζει τους κανόνες για την είσοδο στην αγορά, την έξοδο από την αγορά και την ανάληψη κινδύνου. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία για τον εκ των υστέρων έλεγχο:
Είσοδος στην αγορά: Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η στιγμή που ανοίγει μια νέα θέση long ή short στη ζωντανή αγορά. Ένα ζεύγος νομισμάτων είναι το μέσο για τη διασφάλιση της εισόδου στην αγορά στις συναλλαγές συναλλάγματος.
Έξοδος από την αγορά: Το τέλος μιας ανοιχτής θέσης σημαίνει το τέλος μιας αγοράς. Η έξοδος από μια αγορά περιλαμβάνει την υποβολή μιας εντολής αντιστάθμισης για το κλείσιμο μιας μεγάλης (πώλησης) ή μιας μικρής (αγοράς) εργασίας που ήταν προηγουμένως ανοιχτή.
Χρήση διακοπής απώλειας ή οι παραγγελίες κέρδους μπορούν να το επιτύχουν αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει backtesting χωρίς κανόνες για την είσοδο και την έξοδο από την αγορά. Ακόμα κι αν οι ιδέες συναλλαγών δεν έχουν ιστορική συνάφεια, μπορούν να εφαρμοστούν για την οικοδόμηση ενός καλύτερου forex στρατηγική εμπορικών συναλλαγών.
Εργαλεία backtesting
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της σύγχρονης αγοράς είναι η πληθώρα επιλογών backtesting που διατίθενται στους εμπόρους λιανικής. Υπάρχουν σύνολα δεδομένων συνδρομής, δωρεάν ιστορικά δεδομένα διαθέσιμα για forex και διάφορα εργαλεία για backtesting.
Χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόρους, ο καθένας μπορεί να αναπτύξει ένα στατιστικό αρχείο για την απόδοση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής στο παρελθόν.
Λογισμικό backtesting forex
Ο αυτοματοποιημένος ελεγκτής στρατηγικής είναι ένα από τα πιο κοινά εργαλεία για τη δημιουργία μελετών backtesting. Τα προγράμματα καλύπτουν ειδικά τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς. Συνήθως, εξειδικευμένο λογισμικό backtesting είναι διαθέσιμο από τρίτους.
Ωρες ωρες, forex πλατφόρμες συναλλαγών οι ίδιοι έρχονται με δοκιμαστές στρατηγικής. Στο Ninjatrader, για παράδειγμα, το εργαλείο βελτιστοποίησης στρατηγικής επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τους κανόνες εισόδου και εξόδου έναντι των ιστορικών ενεργειών τιμών. Metatrader 4 και το Metatrader 5 διαθέτουν και τα δύο δυνατότητα backtesting για ειδικούς συμβούλους.
Χειροκίνητος backtesting
Το backtesting είναι ιδιαίτερα ευεργετικό όταν χρησιμοποιείτε μολύβια. Η χειροκίνητη δοκιμή πολλών συστημάτων συναλλαγών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών σπουδαίων συστημάτων. Η χρήση σημειωματάριου και μολυβιού είναι εντάξει εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες προγραμματισμού ή αυτοματοποιημένο λογισμικό.
Βελτιστοποίηση στρατηγικής
Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής συναλλαγών είναι απαραίτητη για να ληφθούν υπόψη σενάρια μεγέθους θέσης, κινδύνου και ανταμοιβής. Ωστόσο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μελέτης βελτιστοποίησης, ακόμη κι αν δεν αποτελούν μέρος μιας μελέτης εκ των υστέρων ελέγχου.
Η απόδοση μιας στρατηγικής βελτιστοποιείται με βάση προηγούμενα δεδομένα, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες της αγοράς την επηρέασαν. Η εξέταση των σημείων εισόδου και εξόδου από την αγορά μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό του κατά πόσον τα επιχειρηματικά κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.
Μια μέθοδος βελτιστοποίησης μιας στρατηγικής είναι να παραμορφώσετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή και να τροποποιήσετε το μέγεθος των θέσεων.
Η κατώτατη γραμμή
Μια εφαρμογή ενός συστήματος ή μιας στρατηγικής έναντι ιστορικών δεδομένων τιμολόγησης είναι γνωστή ως backtesting. Αυτό δημιουργεί ένα στατιστικό ιστορικό που αντικατοπτρίζει την προηγούμενη απόδοση της μεθοδολογίας.
Αυτές οι μελέτες είναι χρήσιμα εργαλεία για τη δημιουργία συστημάτων και την προώθηση της εμπιστοσύνης των εμπόρων. Ωστόσο, ο εκ των υστέρων έλεγχος είναι επιρρεπής σε σφάλματα λόγω ελαττωματικών συνόλων δεδομένων, μεροληψίας επιβεβαίωσης και αδυναμίας να ληφθούν υπόψη οι εκτελέσεις μεταβλητών παραγγελιών. Τελικά, το backtesting είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση μιας στρατηγικής ή συστήματος. Παρόλο που η πειθαρχία σίγουρα δεν είναι τέλεια, μπορεί να είναι πολύτιμη για τον εντοπισμό αδυναμιών και δυνατών σημείων και τη βελτίωση των τρεχουσών προσεγγίσεων.
« Ο βασιλιάς του δολαρίου βλάπτει όλους αλλά όχι την Αμερική Θέλετε να γίνετε εμπορικός νομάδας που μπορεί να εργαστεί οπουδήποτε στον κόσμο; »
