Handelsplattformen: Algorithmischer Handel als Mittel des Hochfrequenzhandels
Es gibt diese Art von algorithmischem Handel, der den Handel auf dem Devisenmarkt mit hohen Order-Trade-Verhältnissen und hohen Fluktuationsraten umfasst. es ist auch ziemlich schnell erledigt. Es heißt HFT oder Hochfrequenzhandel.
Da der HFT-Handel verschiedene Themen im Hinblick auf den algorithmischen Handel abdeckt, gibt es keine einheitliche Definition. Und während es für einige Händler ein gefeierter Handelsansatz ist, signalisiert es anderen Alarm; es hat seinen eigenen Anteil an kontroversen Aspekten.
Hier ist eine Zusammenstellung von Fakten:
- - In den frühen JahrenEnde der 90er Jahre machte HFT nicht mehr als 10% des gesamten Handelsvolumens aus. Fünf Jahre später wuchs es auf über 160% des Handelsvolumens auf dem Forex-Markt. Und wie von der NYSE (oder der New Yorker Börse) berichtet, wurden regelmäßig über 120 Milliarden US-Dollar eingespielt.
- - HFT begann spät 90er Jahre; Das Datum kann bis zu dem Zeitpunkt zurückverfolgt werden, als der elektronische Austausch zum ersten Mal von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission genehmigt wurde. Anfangs sind einige Sekunden die zugewiesene Ausführungszeit. Fast ein Jahrzehnt später, im Jahr 2010, war die deutliche Verkürzung der Ausführungszeit eine großartige Entwicklung. Derzeit beträgt die Ausführungszeit nur eine Millisekunde.
- - HFT hält sich an die Bedeutung von Statistik und Arbitrage. Es basiert auf dem Konzept der Vorhersage vorübergehender Abweichungen bei Marktelementen. Damit die Abweichungen ermittelt werden können, kann eine genauere Prüfung der Immobilien in Marktelementen erforderlich sein.
- - Die Praxis heißt Zecke Die Verarbeitung oder das Lesen von Tickerbändern ist häufig mit HFT verbunden. Es entspricht der Logik, dass die Ursprünge von Handelsdaten erkennbar sein sollten; Da sie Relevanz bedeuten, kann die Verarbeitung aller in den Handelsdaten enthaltenen Informationen sehr nützlich sein.
- - Ein traditionelles HFT Technik wird als Filterhandel bezeichnet; Der herausragende Faktor ist, dass der Filterhandel relativ langsam abgewickelt werden kann. Wie bei jeder HFT-Technik geht es um die Analyse von Datenmengen. Es umfasst die Interpretation der Informationen auf der Grundlage von Pressemitteilungen, Nachrichten und anderen Formen von Ankündigungen. Sobald die Interpretation abgeschlossen ist, gibt der Analyst Daten in Softwareprogramme ein.
- - HFT ist kategorisiert als quantitativer Handel; Im Gegensatz zum qualitativen Handel besteht das Endziel darin, aus kleinen Positionen eine akkumulierte Summe zu gewinnen. Dahinter steckt das Konzept in der Tatsache, dass die gleichzeitige Verarbeitung von Algen (dh großen Mengen an Marktinformationen) rentabel ist - eine Aktivität, die menschliche Händler nicht bewältigen können.
« Wie kann man einen Expert Advisor in Metatrader 4 richtig optimieren? Verwendung des Directional Movement Index (DMI) beim Forex-Handel »
