Seien Sie schnell beim Zeichnen, um eine Linie unter Ihrem Drawdown zu zeichnen
Das Wort "Drawdown" ist eines (wenn nicht das meiste) negative Wort, das in der Handelsbranche verwendet wird. Trotz der Unvermeidlichkeit, dass wir während unserer Handelskarriere Drawdowns erleben, macht es die symmetrische Beziehung zu den Wörtern "Misserfolg" und "Verlust" schwierig, mit diesem Konzept umzugehen.
Es "schmerzt" nicht nur das Konto des Händlers, sondern verursacht auch psychologische Schläge, deren Erholung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Das Wort und seine Verwendung enthalten jedoch positive Aspekte. Nehmen Sie niemals einen Trader ernst, wenn er das Konzept entweder nicht versteht oder nicht zugibt, jemals einen signifikanten Drawdown erlebt zu haben.
Stellen Sie sich vor, Sie haben beispielsweise in Las Vegas eine Handelskonvention besucht und nach ein paar Drinks an der Bar begonnen, mit einigen Mitgliedern der Partei über Ihre Handelsgeschichten zu diskutieren. Wie bei Tierärzten aus Nam hätten Sie Narben und Wunden und Geschichten, die Sie von Ihrem verletzten Schließfach erzählen könnten. Würden Sie ehrlich einen anderen Trader ernst nehmen, der keine "Geschichte vom Hügel" hatte, um zu erzählen, welche Lebenslektionen sie während und nach ihrem ersten großen Drawdown und / oder Blowout gelernt haben? Vielleicht sollte es anonyme Drawdowns geben ...
Hallo, meine Namen Paul, es ist nun drei Jahre her, seit ich das letzte Mal einen Blowout hatte. Mir geht es Schritt für Schritt gut. Ich nehme jeden Tag so, wie er kommt, halte ihn real und bleibe mit Hilfe der Gruppe sauber . Es war manchmal schwierig, ich weiß und akzeptiere, dass die Versuchung immer da ist, ich dachte nur, ich würde teilen.
Drawdowns sind ein ebenso unvermeidlicher Teil der Reise und Erfahrung des Traders wie der Verlust von Trades. Sie sind unvermeidlich. In unserer Handelswelt gibt es einige Gewissheiten, und dies ist eine; Wenn Sie versuchen, Verluste und Drawdowns um jeden Preis zu vermeiden, werden Sie scheitern. Das Positive aus einem Drawdown zu nehmen ist unkompliziert. Sie wissen tatsächlich, dass Sie im Spiel sind, und spielen es richtig, wenn Sie es erleben. Das Erkennen, dass Sie sich in einem befinden, wie Sie dorthin gekommen sind und was Sie tun können, um dies zu korrigieren, ist Teil des Plans und sollte daher in Ihrem Handelsplan enthalten sein. Wenn nicht, sollten Sie diese Auslassung pdq beheben.
Wir können Drawdown als den Rückgang von Spitze zu Talsohle während eines bestimmten erfassten Zeitraums einer Anlage, eines Fonds oder einer Ware definieren. Ein Drawdown wird normalerweise als Prozentsatz zwischen dem Peak und dem Trog angegeben. Ein Drawdown wird von dem Zeitpunkt an gemessen, an dem eine Kürzung beginnt, bis ein neues Hoch erreicht ist. Diese Methode wird verwendet, weil ein Tal erst gemessen werden kann, wenn ein neues Hoch auftritt. Sobald das neue Hoch erreicht ist, wird die prozentuale Änderung vom alten Hoch zum kleinsten Tief aufgezeichnet.
Im Finanzbereich ist die Verwendung des maximalen Drawdowns als Risikoindikator in der Welt der Rohstoffhandelsberater besonders beliebt, da drei Leistungskennzahlen weit verbreitet sind: die Calmar-Quote, die Sterling-Quote und die Burke-Quote. Diese Maßnahmen können als Modifikation des Sharpe-Verhältnisses in dem Sinne betrachtet werden, dass der Zähler immer der Überschuss der mittleren Renditen gegenüber dem risikofreien Zinssatz ist, während die Standardabweichung der Renditen im Nenner durch eine Funktion des Drawdowns ersetzt wird.
Es gibt eine Vielzahl von Online-Rechnern für die Inanspruchnahme, die in der Regel von Rentnern verwendet werden, um die Inanspruchnahme ihrer Rente zu berechnen, wenn sie einen Pauschalbetrag aus ihrer Gesamtrente ziehen. Als Händler ist es unsere Aufgabe, die eventuell auftretende Inanspruchnahme ständig zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen im Rahmen unseres Handelsplans insgesamt bleiben. Wir können sehr einfache Berechnungen verwenden, um sicherzustellen, dass wir die vorher festgelegten Parameter nicht einhalten. Wenn wir zum Beispiel anfänglich mit 10,000 € handeln, können wir eine Obergrenze für unseren Verlust festlegen und entscheiden, dass wir den Handel einstellen, wenn wir einen bestimmten Punkt erreichen. Dieser Drawdown- und Cut-Off-Punkt, ähnlich wie viele unserer Erfahrungen als Händler, muss ein persönliches Urteil sein.
Gegen konventionelle Weisheit gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche und kritische zentrale Drawdown-Punkte, nicht einen, und sie beziehen sich darauf, von wo aus wir den Drawdown messen. Wir können die Inanspruchnahme ab dem Beginn unseres Handelskontos oder von der Position aus messen, in der sich das Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Wenn zum Beispiel unsere 10000 € auf 8000 € gefallen sind, haben wir einen Drawdown von 12000 Prozent erlebt. Wenn wir jedoch das Konto auf 8000 € berücksichtigt und dann einen Rückgang auf 33.33 € verzeichnet haben, kann der Drawdown als Rückgang um 20% oder als Rückgang gegenüber der ursprünglichen Kapitalisierung von XNUMX% ausgedrückt werden.
Natürlich ist eine Messung extremer als die andere. Während die Meinungen variieren, besteht die Konvention darin, den Drawdown anhand des Höhepunkts zu beurteilen, den das Konto erlebt. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass der einzelne Händler nicht die volle Wirkung einer möglicherweise fehlgeschlagenen Strategie berücksichtigt. Wenn dieser Peak die anfängliche Kapitalisierungszahl ist oder eine Zahl, nachdem das Konto konsolidiert und gewachsen ist, muss der Händler die Messung vom absoluten Peak nehmen, um realistisch und fokussiert zu bleiben.
Technisch gesehen bringt Sie ein verlorener Trade in die Drawdown-Zone. Wenn Sie das empfohlene 1% -Risiko pro Trade verwenden, müssen Sie eine Reihe von zwanzig verlorenen Trades erleben. Statistisch gesehen ist dies höchst unwahrscheinlich. Wählen wir für die Zwecke der Diskussion eine Zahl, die viele Händler persönlich als ihre Drawdown-Zahl für „verletzte Schließfächer“ bezeugt haben: 15%. Wenn ich diese Zahl verwende, ignoriere ich die anfänglichen Konten, mit denen viele beginnen werden. Ich beziehe mich auf das erste Hauptkonto. Während Sie sich mit diesem Thema befassen (und ich entschuldige mich nicht, wenn ich den Bekehrten predige), beginnen Sie niemals mit dem Handel mit Devisen, bis Sie ein kleines Mikrokonto verwendet haben. Dieses kleine Konto sollte, nachdem Sie ein Demo-Konto verwendet haben, als Ihre Ausbildung angesehen werden und Sie müssen ein Lehrling im FX-Geschäft sein, bevor Sie schließlich Zauberer werden.
Es wird viele Versuchungen geben, die Strategie und die Technik zu ändern, die den Händler auf dem Weg zu einem starken Drawdown auszeichnen. Zweifellos wurde der Handelsspiegel in der Rückansicht mehr als nur von einer Mutter gesehen, die ihren Lippenstift aufgesetzt hat, bevor sie ihre Kinder in die Schule gebracht hat. Wie wir zu einem solchen Drawdown kommen, welchen Bewältigungsmechanismus wir eingerichtet haben und wie wir aus Sicht des Kontos und psychologisch zurückkommen, wird Gegenstand sein Zweiter Teil dieses Kommentars ..
« Wird das Öffnen der Dose Würmer das Pulverfass beleuchten? Kein "Sugar Daddy" aus dem Nahen Osten am Horizont, um die Krise in der Eurozone zu retten »
