Znamená to, že období prohrávání momentálně prožívám, kvůli mé strategii, nebo jen smůla z „odlehlých“ událostí?

18. dubna • Mezi řádky • 13841 zhlédnutí • 1 Comment na Je období prohrávek, které momentálně prožívám, v mé strategii, nebo jen smůla v událostech odlehlých?

shutterstock_99173453Štěstí je velmi sporné slovo a stejně sporné jevy v obchodování. Poté, co jsme strávili měsíce a v mnoha případech roky vytvářením vítězných obchodních strategií a poté se konečně zavázali k našemu neprůstřelnému obchodnímu plánu, je pro každého z nás neuvěřitelně těžké skutečně přijmout, že obrovský prvek obsažený v našem dlouhodobém obchodním úspěchu nefunguje k jednoduchým jevům štěstí.

Přijmout, že jsme vydáni na milost trhu a že nikdo z nás nedokáže s pravidelnou jistotou předpovědět, co bude trh dělat dál, je pro mnohé z nás neuvěřitelně těžký pojem. Je stejně obtížné přijmout představu, že obrovské procento našich obchodů bude muset být poražené, abychom byli trvale ziskoví. Oba tyto pojmy jsou, jak jsme již zmínili v těchto sloupcích, v rozporu s intuitivním přístupem k tomu, jak jsme „propojeni“ s přístupem k mnoha testům a zkouškám, které nás naše odvětví nutí denně a týdně čelit.

Poté, co jsme strávili mnoho měsíců (nebo let) vytvořením naší úspěšné obchodní strategie a strávili stejně úměrné množství času rozvíjením sebekázně, abychom se drželi našeho obchodního plánu, může se ukázat, že je to docela rána, když naše obchodování Strategie začíná selhávat a my buď dosáhneme, nebo začneme ohrožovat úrovně čerpání, které jsme vložili do našeho obchodního plánu. Ale kdy se vzdáme svého plánu a strategie, je obtížné čelit.

To, jak uděláme krok bez emocí zpět, abychom mohli dále analyzovat naši strategii, než ji vyladíme nebo úplně opustíme, je jedním z hlavních testů, kterým jako obchodníci budeme čelit, a v mnoha ohledech nás tato „zkouška života obchodníka“ definuje jako obchodníci. A při opětovné analýze naší obchodní strategie můžeme začít odhalovat, zda štěstí hrálo nějakou roli v našich nedávných ztrátách. Kde ale hledat v naší nedávné historii obchodování znamení, že v našem obchodování hrála významnou roli jednoduchá smůla a že s naší metodou a celkovou obchodní strategií není nic špatného?

Odlehlé hodnoty *, co to je z hlediska obchodování a kde hledat jejich známky

Jelikož si pravidelní čtenáři našich sloupců odvodí, vydáváme týdenní článek s názvem „Je trend stále vaším přítelem?“ ve kterém analyzujeme základní pozadí, které určí publikace a rozhodnutí o zásadním dopadu aktuálního týdne. Spolu s tím překrýváme také velmi základní formu technické analýzy využívající mnoho nejčastěji používaných a odkazovaných ukazatelů. Nedávno byl zaznamenán vliv toho, co bychom nazvali odlehlé hodnoty, a vliv, který mají na trhy, s nimiž obchodujeme.

Nejvýraznějším odlehlým bodem byly problémy na Ukrajině, protože začalo napětí v oblasti Krymu, kde se trhy rozprodávaly, zejména v evropských akciových indexech a poté v eurech. Jak problémy ustupovaly, trhy začaly svého druhu oživovat. Pak jsme měli pochybnosti o tom, že (jak v USA začala sezóna příjmů) si mnoho technologických společností kótovaných na NASDAQ skutečně zasloužilo obrovské zhodnocení oproti jejich výdělkům, které v současné době vykazují. Pak jsme zažili oživení, ale za poslední dva dny se obavy z Ukrajiny znovu objevily jako ozbrojený konflikt mezi ruskými přátelskými frakcemi v mnoha ukrajinských městech a úřady v nově vytvořené ukrajinské vládě. dospěli k násilnému závěru.

Když se nyní podíváme na všechny tyto nedávné problémy izolovaně nebo jako klastr, mnoho obchodníků se občas ocitne, v závislosti na tom, zda se jedná o obchodníky s houpačkou nebo denní obchodníky, na špatné straně trhu se pohybuje bez chyby jejich vlastní než držet se svého plánu. Upřímně řečeno, seznam, který jsme poskytli o nedávné aktivitě, byl pro mnoho obchodníků nemožným územím pro obchodování v posledních týdnech, zejména pro obchodníky s houpačkami, a to je předtím, než začneme přidávat všechna další obvyklá základní kritéria, jako jsou rozhodnutí o základní sazbě, nezaměstnanost a další statistiky ekonomických údajů. Jako by naše profese nebyla dost složitá, museli jsme se v posledních týdnech potýkat s neuvěřitelně složitou paletou základních otázek, není divu, že mnozí z nás ztratili dočasný základ a nechali nás pochybovat o naší celkové metodě a obchodní strategii.

Je nemožné předpovědět, kdy dojde k statistickým odlehlým hodnotám, a je stejně obtížné si uvědomit, že bychom mohli být v palebné linii odlehlé události, protože k ní dochází, protože mnoho odlehlých hodnot v našem oboru není čistou statistikou odlehlých statistiků a matematiků, ve zpětném pohledu upozornit. Navíc nemůžeme obchodovat s minulostí, kterou identifikují naši odborníci na statistiky a matematiku.

Ale co můžeme dělat, jak naše zkušenosti rostou, je upravit naše „obchodní antény“, abychom si byli vědomi, když jsme uprostřed vírů, které mohou a způsobí odlehlé hodnoty. Pak máme dvě jednoduché volby; obchodovat nebo neobchodovat…

Buď obchodujeme prostřednictvím bouře, kterou odlehlý způsobuje, nebo se skláněme a bohužel nám jen zpětný pohled ukáže, jaké bylo správné rozhodnutí. I když je přirozené bezpochyby zpochybňovat vaši metodu a strategii během mimořádného výskytu, bylo by špatné změnit nebo zastavit dříve osvědčenou metodiku. Čas na zamyšlení musí přijít, jakmile zjistíme, že „normální“ obchodní podmínky, nebo tak normální, jak můžeme očekávat v dynamickém světě obchodování s FX, indexy nebo komoditami, se opět vrátily do našeho obchodního prostředí.

* Definice odlehlých hodnot

Ve statistice je odlehlá hodnota pozorovacím bodem, který je vzdálený od ostatních pozorování. [1] Odlehlá hodnota může být způsobena variabilitou měření nebo může indikovat experimentální chybu; ty jsou někdy ze souboru dat vyloučeny. [2]

Odlehlé hodnoty se mohou vyskytnout náhodně v jakékoli distribuci, ale často svědčí buď o chybě měření, nebo o tom, že populace má distribuci se silným ocasem. V prvním případě je chcete vyřadit nebo použít statistiky, které jsou robustní vůči odlehlým hodnotám, zatímco ve druhém případě naznačují, že distribuce má vysokou kurtosu a že je třeba velmi opatrně používat nástroje nebo intuice, které předpokládají normální distribuci. Častou příčinou odlehlých hodnot je směs dvou distribucí, což mohou být dvě odlišné subpopulace nebo mohou indikovat „správný pokus“ versus „chyba měření“; toto je modelováno směsným modelem.

Ve většině větších vzorkování dat budou některé datové body dále od střední hodnoty vzorku, než co je považováno za rozumné. Může to být způsobeno náhodnou systematickou chybou nebo nedostatky v teorii, které generovaly předpokládanou rodinu rozdělení pravděpodobnosti, nebo se může stát, že některá pozorování jsou daleko od středu dat. Odlehlé body proto mohou označovat vadná data, chybné postupy nebo oblasti, kde určitá teorie nemusí platit. U velkých vzorků však lze očekávat malý počet odlehlých hodnot (a nikoli kvůli anomálním podmínkám).

Odlehlé hodnoty, které jsou nejextrémnějšími pozorováními, mohou zahrnovat maximální nebo minimální vzorek nebo obojí, v závislosti na tom, zda jsou extrémně vysoké nebo nízké. Ukázkové maximum a minimum však nejsou vždy odlehlé hodnoty, protože nemusí být neobvykle daleko od jiných pozorování.   
Forex Demo účet Forex Live účet Financovat svůj účet

Komentáře jsou uzavřeny.

« »