Parametri di gestione di u risicu suggeriti per scalpers
In questu articulu discurremu di u metudu simplice per piglià decisioni in quantu à u cuntrollu di u risicu quandu operemu una "tecnica di scalping". È per u benefiziu di u dubbitu (è per u scopu di questu articulu) ci riferiremu à i scalper cum'è trader à breve termine; tipicamente questi seranu trader chì operanu fora di fotogrammi bassi, cum'è 3-5 minuti, in uppusizione à l'altra descrizzione più storica è 'pura' di un scalper chì hè unu di i cumerci rapidi fulmini chì cercanu di piglià valori di prufittu cumparativi cù a diffusione solu .
L'usu di e fermate hè assolutamente criticu quandu si opera una strategia di scalping à breve termine chì u risicu deve esse incredibilmente strettamente monitoratu; s'ellu ùn hè micca allora una cattiva gestione di u risicu pò arruinà a strategia generale. Senza dubbitu, u raportu risicu versus ritornu diventa più criticu, più bassi sò i termini chì trattemu.
Ci hè dui metudi critichi chì pudemu aduprà per stabilisce fermate è cuntrullà u risicu; pudemu stabilisce u nostru risicu in relazione à l'ughjettivu, forse 1: 1 o 1: 2 nantu à una strategia stabilita è dimenticatu, o esse assai più esatti cù u nostru piazzamentu di stop è piazzalli vicinu à l'ultimi minimi è massimi basati annantu à u grafico di cummercializazione è u marcu di u tempu chì stamu cummercializendu. Per esempiu, se avemu a mira di un prufittu nettu di dieci pip (dopu à e commissioni è i costi di spreads) allora nantu à un risicu 1: 1 versus ricumpensa piglieremu u nostru cumerciu, sia manualmente sia per mezu di automazione è impostemu u nostru risicu à 15 pips. In alternativa, se vulemu scambià aduprendu più precisione entreremu, ma piazzemu e nostre fermate vicinu à l'ultimu recente o u bassu recente recintendu per evità a cuntradizione di i numeri tondi imminenti.
U vulume di cumerci chì un scalper o un trader di ghjornu pare piglià serà naturalmente significativamente più cà per esempiu un trader di tendenza swing; dunque hè consigliabile chì i trader cercanu di abbassà u so risicu cù una gestione curretta di a dimensione di pusizione. Per esempiu, se avemu l'abitudine di piglià circa cinque scambii per ghjornu, pudemu desiderà abbassà u nostru risicu per scambiu finu à 0.5% di a nostra dimensione di contu diminuente per cummerciu.
Se pigliamu in media cinque cumercii ogni ghjornu di scambiu allora u nostru risicu per ghjornu hè limitatu à 2.5% di a dimensione di u nostru contu. Teoricamente u nostru risicu hè allora circa 12.5% à settimana se avissimu da suppurtà una seria di ghjorni estremi perdenti in serie; ogni ghjornu perde cinque mestieri à u valore massimu di 0.5% per cummerciu.
Vale a pena di cuncentrazione è di mette in risaltu i nostri livelli di drawdown generale à questu puntu mentre avemu toccu u sughjettu. Cumu pudemu vede chjaramente u nostru livellu di pulldown potenziale hè un pocu suggeritu per accidente piuttostu chì cuncepimentu, tuttavia, a maggior parte di noi stabilisce drawdowns arbitrarie basati nantu à u "sentimentu intestinale". Eppuru cù una strategia di scalping chì u drawdown pò esse assai più precisamente impostatu dendu un enorme vantaghju à scalping off frames inferiori di u tempu versus altri metudi di cummercializazione cum'è swing trading. A nostra probabilità di sperimentà una diminuzione di 12.5% à breve termine, mentre analizzemu cumpletamente a nostra strategia, hè abbastanza remota. Avemu bisognu di sperimentà 25 perdite in serie, durante u periodu di cinque ghjorni à a piena estrema perdita di 0.5% per ghjunghje à a piena perdita di 12.5%. È aduprà arresti di fine pò mitigà a nostra perdita generale per cummerciu à circa a metà di a perdita completa 12.5%.
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