Cusì avemu sviluppatu un metudu di cummercializazione vincente è una strategia, dopu avemu torna testatu, chì femu dopu?
Avemu cuncepitu un metudu chì "funziona" bè; i drawdowns sò minimi, e perdite sò chjuche è assai gestibili. Cum'è qualsiasi metudu di cummercializazione sperienza brevi, ma gestibili strisce perdenti. Avemu torna testatu u metudu per circa sei mesi avà è a quistione resta hè questu un periudu abbastanza longu per fà un giudiziu realisticu di u metudu è di u sistema di cummercializazione generale? Cumu andemu per aduprà a migliore analisi statistica dispunibile per applicà à i dati per ghjudicà forensamente u nostru sistema è chì duvemu circà?
Prima di tuttu, averiamu da decide se u periodu di prova indietro di u tempu hè abbastanza longu basatu nantu à quali fotogrammi di tempu avemu intenzione di scambià. Per esempiu un test di ritornu di sei mesi per una strategia di cummercializazione swing ùn hè micca solu tempu abbastanza per u nostru metudu è sistema per avè sperimentatu tutte e cundizioni di u mercatu, cum'è break outs, cambiamentu maiò in e pulitiche fundamentali - aggiustamenti di i tassi d'interessu, o prugrammi di facilitazione quantitativa ( essendu affusolatu o aumentatu).
Puderemu vulete aumentà a nostra prova posteriore à parechji anni se cercemu di sviluppà una strategia di scambiu swing per includere crolli principali di fiducia in u sistema finanziariu. A logica seria di ripiglià un sistema finu à u 2008 da u 2014 per abbraccià guasi tutte e cundizioni di u mercatu chì puderiamu prevede (per i trader swing) in l'ultimi anni.
Tuttavia, se u nostru sistema di cummercializazione è metudu hè un sistema di cummercializazione di ghjornu allora forse una finestra di sei mesi hè abbastanza per fà un giudiziu in quantu à u nostru metudu è a viabilità generale di u sistema. Puderemu testallu nantu à una sicurezza è se traccemu e mosse, per esempiu, un intervallu di ora di una ora pudemu 'piglià' circa 400 mestieri durante u nostru test posteriore. Questa seria a ripartizione cum'è circa dieci mestieri à a settimana durante u periodu di sei mesi, chì duveria esse abbastanza per piglià una decisione informata.
In alternativa, pudemu fighjà una carta di ogni ghjornu è dopu una ricerca di i principali eventi di notizie chì anu spostatu u mercatu annantu à un periodu annuale, poi si sovrapponenu à questi eventi cù u nostru intervallu di una ora per vede cumu u prezzu hà reagitu quandu e decisioni pulitiche principali, o notizie à grande impattu l'eventi sò stati publicati. Aduprendu sta analisi pudemu dunque esse assicurati chì u nostru test di rimborsu di u ghjornu hà suppurtatu è sopravvissutu à un periodu di intensa volatilità, forse per via di un grande avvenimentu di rumpitura.
Una volta chì avemu torna testatu duvemu allora trasmette u test in diretta in u mercatu
E prove torna ponu spessu esse imprecise. Parechji in a nostra cumunità anu passatu mesi, o micca anni, torna i sistemi di prova nantu à carta solu per truvà chì ùn funzionanu micca bè cum'è previstu in i testi avanti è in u mercatu reale. Perchè accade questu hè per parechje ragioni; timing di u mercatu è questioni psicologiche cume u mancamentu di capisce cume l'esperienze in tempu reale avranu un impattu severu nantu à a nostra redditività di u fondu. I fotogrammi più bassi sò particularmente difficiuli da testà per via di slittamentu è spread chì ùn si presenteranu micca in un test posteriore induve pudemu simpliciamente piglià u puntu bassu o altu di una candela cum'è u nostru puntu d'entrata o di surtita. Duvemu dunque spustà u nostru test posteriore per test in avanti è cunsiderà u nostru test avanti cum'è un "periodu d'incubazione".
Quantu tempu per incubà u nostru test in avanti è 'andemu in diretta' cù fondi veri o test in avanti in demo?
A nostra prossima tappa in i testi futuri hè di decide se simu da pruvà in tempu reale cù soldi veri, o andemu à fà cummerciu demo per un brevi periodu o ci hè un'alternativa, pudemu fà entrambe? Facci spiegà ...
Avemu decisu chì avemu da trasmette u test in diretta, ma invece di impegnà a nostra solita dimensione di u cuntu di 1% per cumerciu avemu decisu di risicà solu 0.1% per cumerciu durante un periodu di prova in avanti di dui mesi è aspettemu di piglià circa 150 scambii annantu à quellu periodu di tempu. Tuttavia, avemu ancu pigliatu a decisione chì avemu da gestisce un sistema di cummercializazione speculare cù u nostru test in diretta in avanti ma in modu demo. Avemu da ombra i nostri veri cumerci cù cumerci in u nostru contu demo è cù u contu demo avemu decisu di aumentà u nostru risicu à 2%. Questu serà u solu cambiamentu di a nostra strategia; tuttu u restu cuntenutu in u pianu cummerciale rimarrà uguale. Fermate, potenziale R: R ecc.
L'esecuzione di un contu demo accantu à u nostru contu in diretta tempurariu in teoria ci duveria u megliu di i dui mondi. Avemu da pruvà in tempu reale cun un risicu assai chjucu per ogni cummerciu in diretta mentre a demo riflette una versione assai aggressiva di a stessa strategia generale in modu demo. Dunque se i nostri test in diretta avanti funzionanu bè pudemu avè ogni fiducia chì quandu passemu à testi veri a nostra strategia generale pò suppurtà a gestione di un raportu di risicu più altu chì duverebbe darci ancu più fiducia in u nostru metudu una volta chì andemu pienu in diretta in u nostru parametri nurmali.
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