U periodu perdente chì sto attualmente sperimentendu finu à a mo strategia, o solu cattiva fortuna per eventi "outlier"?

18 apr • Trà i linii • 10264 Visualizzazioni • 1 Comment nantu Hè u periodu di perdita chì sto attualmente sperimentendu finu à a mo strategia, o solu cattiva furtuna per eventi "outlier"?

shutterstock_99173453A furtuna hè una parolla assai disputosa è fenomeni altrettantu controversi in u cummerciu. Dopu avè passatu mesi è in parechji casi anni per creà una strategia di cummercializazione vincente, per poi finalmente impegnalla à u nostru pianu di cummercializazione à prova di proiettile, hè incredibilmente difficile per ognunu di noi di accettà in realtà chì un elementu enorme contenutu in u nostru successu di cummercializazione à longu andà hè falatu. à i semplici fenomeni di furtuna.

Per accettà chì simu à a misericordia di u mercatu è chì nimu di noi pò prevede, cù un certu gradu regulare di certezza, ciò chì farà u mercatu dopu hè un cuncettu incredibilmente duru per parechji di noi à capisce. Hè cusì difficiule d'accettà a nuzione chì una percentuale tamanta di e nostre cummerciu duverà esse perdenti per noi di esse sempre prufitti. Entrambe queste nozioni sò, cume l'emu menzionatu in queste colonne in precedenza, contr'à intuittive per cume siamo "cablati" per avvicinà i numerosi test è prove chì a nostra industria ci impone di affrontà ogni ghjornu è ogni settimana.

Dopu avemu passatu parechji mesi (o anni) per creà a nostra strategia di cummercializazione riesciuta è avemu passatu una quantità di tempu altrettantu prupurziunata per sviluppà l'autodisciplina per aderisce à u nostru pianu di cummercializazione, pò esse un bellu colpu quandu u nostru cummerciu a strategia principia à fiascà è o ghjunghjemu, o cuminciamu à minaccià i livelli di riduzzione chì avemu messu in u nostru pianu cummerciale. Ma à chì mumentu rinuncemu à u nostru pianu è a nostra strategia hè una pruposta difficiule da affruntà.

Cumu facemu un passu senza emozione indietro, per analisà ulteriormente a nostra strategia, prima di modificallu o abbandunallu cumpletamente, hè unu di i testi principali chì affronteremu cum'è trader è in parechji modi sta "prova di a vita di i trader" ci definirà cum'è cummircianti. È in a nova analisi di a nostra strategia cummerciale pudemu cumincià à scopre se a furtuna hà ghjucatu o micca una parte in e nostre recenti perdite. Ma induve circhemu i segni in a nostra recente storia di cummercializazione chì a cattiva sfortuna hà ghjucatu una parte significativa in a nostra cummercializazione è chì ùn ci hè nunda di male in u nostru metudu è a strategia cummerciale generale?

Outliers *, chì sò in termini di cummerciu è induve circà i segni di elli

Cum'è lettori regulari di e nostre colonne averanu deduttu publicamu un articulu settimanale intitulatu "a tendenza hè sempre u vostru amicu?" in quale analizemu u fondu fundamentale chì determinerà e publicazioni à grande impattu di a settimana currente è e decisioni pulitiche. Gemellati cun questu si sovrapponenu ancu una forma assai basica di analisi tecnica aduprendu parechji di l'indicatori più comunemente usati è riferiti à l'indicatori. Ciò chì hè statu nutatu pocu tempu fà hè statu l'effettu di ciò chì chjameriamu outliers è l'effettu chì stanu avendu nantu à i mercati chì scambiamu.

L'outlier più flagrante sò stati i prublemi in Ucraina, postu chì e tensioni anu cuminciatu annantu à a regione di Crimea i mercati si sò venduti, in particulare in l'indici di capitale europei è dopu in l'euro. Quandu i prublemi si ritiravanu, i mercati anu iniziatu una ripresa di sorte. Dopu avemu avutu dubbi chì (cume a stagione di i guadagni hà iniziatu in i SU) molte di e cumpagnie di tecnulugia citate nantu à NASDAQ meritavanu in realtà valutazioni massicce contr'à i so guadagni chì mostranu attualmente. Dopu avemu sperimentatu una ripresa, ma in i dui ultimi ghjorni, e paure di l'Ucraina sò ripresentite cum'è cunflittu armatu trà faczioni amichevuli russi in parechje cità ucraine è l'autorità di u guvernu ucrainu appena furmatu. sò ghjunti à una cunclusione viulente.

Avà guardendu tutti questi recenti numeri in isolamentu, o cum'è un cluster, parechji trader si saranu ritrovati à volte, secondu se esse o micca trader swing o trader di ghjornu, da u latu sbagliatu di u mercatu si move senza colpa di u so propiu altru ch'è attaccà à u so pianu. Francamente l'elencu chì avemu furnitu di attività recenti era un territoriu impussibile per parechji trader di scambià durante e settimane recenti, in particulare per i trader swing è hè prima di cumincià à aghjunghje in tutti sò altri criteri fundamentali abituali cum'è decisioni di u tasso di basa, disoccupazione è altre statistiche di dati ecunomichi. Cum'è se a nostra prufessione ùn sia micca stata abbastanza complicata, avemu avutu à luttà cù una incredibile varietà cumplessa di prublemi fundamentali in l'ultime settimane, una meraviglia chì parechji di noi averanu persu un terrenu temporariu lasciandoci dubità di u nostru metudu generale è di a nostra strategia commerciale.

Hè impussibile di prevede quandu accaderà l'outliers statistichi è hè altrettantu difficiule di capì chì pudemu esse in a linea di tiru di un avvenimentu outlier postu chì si passa postu chì parechji di l'outliers in a nostra attività ùn sò micca i statistici è i matematici puramente outliers di statistiche puri, in retrospettiva, puntate. Inoltre, ùn pudemu micca scambià u passatu chì e nostre statistiche è esperti di matematica identificanu.

Ma ciò chì pudemu fà, cume cresce a nostra sperienza, hè di adattà e nostre 'antenne di cummercializazione' per esse cuscenti di quandu simu in mezu à u perversu di u maelstrom pò è causerà. Avemu tandu duie scelte semplici; scambià o micca scambià ...

O scambiamu per mezu di a timpesta chì l'outlier causa, o cagiunemu è purtroppu solu a retrovisione ci darà a prova di quale hè stata a decisione curretta. Tuttavia, mentre hè naturale di mette in discussione u vostru metudu è a vostra strategia durante un avvenimentu outlier senza dubbitu sarebbe u mumentu sbagliatu per alterà o fermà una metodulugia pruvata prima. U tempu di a riflessione deve ghjunghje una volta chì avemu identificatu chì e cundizioni di cumerciu "normali", o quant'è normali cume ci pudemu aspettà in u mondu dinamicu di u cummerciu FX, indici, o commodities, sò tornati una volta di più in u nostru ambiente di cummerciale.

* Definizione di outliers

In statistiche, un outlier hè un puntu d'osservazione chì hè luntanu da altre osservazioni. [1] Un outlier pò esse dovutu à a variabilità in a misura o pò indicà un errore sperimentale; quessi ultimi sò qualchì volta esclusi da u gruppu di dati. [2]

Outliers ponu accade per casu in ogni distribuzione, ma sò spessu indicative sia di errore di misurazione sia chì a populazione hà una distribuzione à coda pesante. In u primu casu si vole scartà li o aduprà statistiche chì sò robuste à l'outliers, mentre chì in u secondu casu indicanu chì a distribuzione hà una alta curturtesi è chì si deve esse assai prudenti in l'usu di strumenti o intuizioni chì assumenu una distribuzione normale. Una causa frequente di valori esterni hè un mischju di duie distribuzioni, chì ponu esse duie sottupopulazioni distinte, o ponu indicà "prova curretta" versus "errore di misurazione"; questu hè modellatu da un mudellu di mischju.

In a maiò parte di campionamenti di dati più grandi, alcuni punti di dati saranu più luntani da u campione mediu di ciò chì hè cunsideratu ragiunevule. Questu pò esse dovutu à errore sistematicu incidentale o difetti in a teoria chì hà generatu una famiglia assunta di distribuzioni di probabilità, o pò esse chì alcune osservazioni sò luntanu da u centru di i dati. I punti outlier ponu dunque indicà dati difettosi, procedure erronee, o spazii induve una certa teoria puderia micca esse valida. Tuttavia, in grandi campioni, ci si aspetta un picculu numeru di valori outliers (è micca per via di una situazione anomala).

Outliers, essendu l'osservazioni più estreme, ponu include u massimu di campione o u minimu di campione, o entrambi, secondu ch'elli sianu estremamente alti o bassi. Tuttavia, u massimu è u minimu di campione ùn sò micca sempre outliers perchè ùn ponu micca esse insolitamente luntanu da altre osservazioni.   
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