Plataformes de negociació: el comerç algorítmic com a mitjà de negociació a alta freqüència
Hi ha aquest tipus de negociació algorítmica que inclou negocis al mercat de divises amb altes ràtios de comerç-comandes i altes taxes de rotació; també es fa bastant ràpid. S'anomena HFT o comerç d'alta freqüència.
Com que cobreix diversos temes pel que fa al comerç algorítmic, el comerç HFT no té cap definició única. I, tot i que és un enfocament comercial famós per a alguns comerciants, senyala alarma per a altres; té la seva part d'aspectes controvertits.
Aquí teniu una recopilació de fets:
- - En els primers anys, cap a finals dels anys 90, HFT no representava més del 10% del volum total de negociació. Cinc anys més tard, va créixer a més del 160% del volum de negociació al mercat de divises. I, segons informa la NYSE (o Borsa de Nova York), va acumular regularment més de 120 milions de dòlars.
- - HFT va començar a finals anys 90; la data es remunta al moment en què els intercanvis electrònics van ser autoritzats per primera vegada per la Securities and Exchange Commission dels EUA. Inicialment, uns quants segons és el temps d'execució assignat. Gairebé una dècada després, el 2010, la disminució significativa del temps d'execució va marcar un gran desenvolupament; actualment, el temps d'execució es redueix a un mil·lisegon.
- - HFT s'adhereix a la importància de l'estadística i l'arbitratge. Funciona al voltant del concepte de previsió de desviacions temporals en elements de mercat; per determinar les desviacions, pot suposar una inspecció més detallada de les propietats en elements de mercat.
- - La pràctica anomenada paparra el processament o la lectura de la cinta de ticker s'associa sovint a HFT. Va en línia amb la lògica que els orígens de les dades comercials haurien de ser reconeixibles; ja que signifiquen rellevància, el tractament de tota la informació que conté les dades comercials pot ser molt útil.
- - Un HFT tradicional la tècnica es coneix com a comerç de filtres; el factor destacat és que el comerç de filtres es pot dur a terme a un ritme relativament lent. Com qualsevol tècnica HFT, es tracta de l'anàlisi de masses de dades; inclou la interpretació de la informació a partir de comunicats de premsa, notícies i altres formes d'anuncis. Un cop feta la interpretació, l'analista introdueix dades en programes de programari.
- - HFT està categoritzat com a comerç quantitatiu; a diferència del comerç qualitatiu, l'objectiu final és obtenir una suma acumulada a partir de petites posicions. Darrere d'això, el concepte rau en el fet que hi ha rendibilitat en processar algos simultàniament (és a dir, grans volums d'informació del mercat), una activitat que els comerciants humans no poden gestionar.
« Com optimitzar correctament un expert assessor a Metatrader 4? Utilització de l’índex de moviment direccional (DMI) quan es negocia Forex »
