Trgovinske platforme: Algoritamsko trgovanje kao sredstvo visokofrekventne trgovine
Postoji ova vrsta algoritamskog trgovanja koja sadrži trgovinu na deviznom tržištu s visokim odnosima trgovine i narudžbe i visokim stopama prometa; i to se radi prilično brzo. Zove se HFT ili visokofrekventno trgovanje.
Budući da pokriva različite predmete u pogledu algoritamskog trgovanja, HFT trgovanje dolazi sa samo jednom definicijom. I dok je to neki trgovci proslavljeni pristup trgovanju, drugima daje signal za uzbunu; ima svoj udio kontroverznih aspekata.
Evo kompilacije činjenica:
- - U ranim godinama, oko kasnih 90-ih, HFT je činio ne više od 10% ukupnog obima trgovine. Pet godina kasnije, narastao je na preko 160% obima trgovine na deviznom tržištu. I, kako izvještava NYSE (ili Njujorška berza), redovno je zarađivao preko 120 milijardi dolara.
- - HFT je počeo kasno 90-e; datum se može pratiti do vremena kada je Komisija za hartije od vrijednosti SAD-a prvi put odobrila elektronske razmjene. U početku je određeno vrijeme izvršenja nekoliko sekundi. Gotovo deceniju kasnije, 2010. godine, značajno smanjenje vremena izvršenja označilo je veliki razvoj; trenutno se vrijeme izvršenja svodi na milisekundu.
- - HFT se pridržava značaj statistike i arbitraže. Zaobilazi koncept predviđanja privremenih odstupanja u tržišnim elementima; da bi se odstupanja utvrdila, to može uključivati bliži pregled svojstava tržišnih elemenata.
- - Praksa koja se naziva krpelj obrada ili čitanje trake s oznakama često je povezano s HFT-om. To se podudara s logikom da porijeklo podataka o trgovanju treba biti prepoznatljivo; budući da označavaju relevantnost, obrada svih informacija sadržanih u podacima o trgovanju može biti vrlo korisna.
- - Tradicionalni HFT tehnika se naziva trgovinom filterima; izvanredan faktor je taj što se trgovina filterima može odvijati relativno sporim tempom. Kao i svaka HFT tehnika, radi se o analizi gomile podataka; uključuje tumačenje informacija na osnovu saopštenja za štampu, vijesti i drugih oblika najava. Kad se interpretacija završi, analitičar unosi podatke u softverske programe.
- - HFT je kategoriziran kao kvantitativno trgovanje; za razliku od kvalitativnog trgovanja, krajnji cilj je dobiti akumulirani iznos sa malih pozicija. Iza toga koncept leži u činjenici da postoji isplativost u istovremenoj obradi algosa (tj. Velike količine tržišnih informacija) - aktivnosti kojom trgovci ljudi nisu u stanju da se bave.
« Kako pravilno optimizirati stručnog savjetnika u Metatraderu 4? Korišćenje indeksa usmerenih kretanja (DMI) pri trgovanju na Forexu »
