Периодът на загуби, който преживявам в момента, се свежда до моята стратегия или просто лош късмет чрез „извънредни“ събития?

18 април • Между линиите • 13925 преглеждания • Как 1 on Периодът на загуби, който преживявам в момента, се свежда до моята стратегия или просто лош късмет чрез събития с „по-далечни“?

Късметът е много спорна дума и също толкова спорни явления в търговията. След като прекарахме месеци и в много случаи години, за да създадем печеливша стратегия за търговия, за да я последваме окончателно в нашия план за устойчива търговия, за всеки от нас е невероятно трудно да приеме, че огромен елемент, съдържащ се в дългосрочния ни успех в търговията, намалява към простите явления на късмета.

Да приемем, че сме в милостта на пазара и че никой от нас не може да предвиди, с някаква редовна степен на сигурност, какво ще направи пазарът по-нататък, е невероятно трудна концепция за много от нас, за да се разбере. Толкова е трудно да приемем схващането, че огромен процент от нашите сделки ще трябва да бъдат губещи, за да бъдем постоянно печеливши. И двете понятия са, както споменахме в тези колони по-рано, противоположни на начина, по който сме „свързани“ с многото тестове и изпитания, с които нашата индустрия ни принуждава да се изправяме ежедневно и седмично.

След като прекарахме много месеци (или години), за да създадем нашата успешна търговска стратегия и прекарахме еднакво пропорционално време, за да развием самодисциплината, за да се придържаме към нашия търговски план, може да се окаже доста удар, когато нашата търговия стратегията започва да се проваля или ние или достигаме, или започваме да заплашваме нивата на усвояване, които влагаме в нашия план за търговия. Но в кой момент се отказваме от нашия план и стратегия е трудно да се справим.

Начинът, по който правим крачка назад без емоции, за да анализираме по-нататък стратегията си, преди да я променим или напълно да я изоставим, е един от основните тестове, пред които ще се изправим като търговци и в много отношения това „изпитание на живота на търговеца“ ще ни определи като търговци. И при повторен анализ на нашата търговска стратегия можем да започнем да разкриваме дали късметът е изиграл някаква роля в скорошните ни загуби. Но къде да търсим признаците в скорошната ни история на търговия, че обикновеният лош късмет е изиграл съществена роля в нашата търговия и че няма нищо лошо в нашия метод и цялостната стратегия за търговия?

**Крайници *, какви са по отношение на търговията и къде да търсите признаци за тях**

Тъй като редовните читатели на нашите рубрики ще стигнат до извода, ние публикуваме седмична статия, озаглавена „Дали тенденцията все още е ваш приятел?“ в който анализираме фундаменталния фон, който ще определи публикациите и решенията за политиката с голямо въздействие през настоящата седмица. Заедно с това, ние също припокриваме една много основна форма на технически анализ, използвайки много от най-често използваните и посочени показатели. Това, което се забелязва напоследък, е ефектът от това, което бихме определили като извънредни стойности, и въздействието, което те оказват върху пазарите, които търгуваме.

Най-очевидните отклонения са проблемите в Украйна, тъй като напрежението започна в района на Крим, пазарите се разпродадоха, по-специално в европейските индекси на акции, а след това и в еврото. Тъй като проблемите отстъпваха, пазарите започнаха своеобразно възстановяване. Тогава имахме съмнения, че (тъй като сезонът на печалбите започна в САЩ) много от технологичните компании, цитирани в NASDAQ, всъщност заслужават огромните оценки спрямо приходите си, които показват в момента. Тогава преживяхме възстановяване, но през последните два дни опасенията на Украйна се появиха отново като въоръжен конфликт между руски приятелски фракции в много украински градове и властите в новосформираното украинско правителство. са стигнали до насилствено заключение.

Сега, разглеждайки всички тези скорошни проблеми изолирано или като клъстер, много търговци понякога са се оказвали, в зависимост от това дали са суинг търговци или дневни търговци, на грешната страна на пазара се движи по вина свои собствени, освен да се придържат към плана си. Съвсем честно, списъкът, който предоставихме за скорошна активност, беше невъзможна територия за много търговци през последните седмици, по-специално за суинг търговци и това е, преди да започнем да добавяме, всички други обичайни основни критерии като решения за базов процент, безработица и други статистически данни за икономическите данни. Сякаш професията ни не беше достатъчно сложна, през последните седмици ни се наложи да се борим с невероятно сложно разнообразие от фундаментални проблеми, малко чудно, че много от нас ще загубят някаква временна позиция, оставяйки ни да се съмняваме в цялостния си метод и търговска стратегия.

Невъзможно е да се предскаже кога ще се случат статистически отклонения и е също толкова трудно да се осъзнае, че може да сме в огневата линия на едно извънредно събитие, тъй като то се провежда, тъй като много от отклоненията в нашия бизнес не са чистата статистика, които статистиците и математиците могат, в ретроспекция, посочете. Освен това не можем да търгуваме миналото, което нашите експерти по статистика и математика идентифицират.

Но това, което можем да направим, с нарастването на нашия опит, е да настроим нашите „търговски антени“, за да сме наясно кога сме в средата на върховите крайни стойности, които може и ще предизвика. След това имаме два прости избора; да търгувате или да не търгувате ...

Ние или търгуваме през бурята, която причинява извънземният, или се накланяме и за съжаление само отзад ще ни докаже кое е правилното решение. Въпреки това, макар че е естествено да поставяте под съмнение метода и стратегията си по време на извънредно явление, без съмнение би било грешното време за промяна или спиране на доказана по-рано методология. Времето за размисъл трябва да дойде, след като установим, че „нормалните“ условия на търговия или толкова нормални, колкото можем да очакваме в динамичния свят на търговия с валута, индекси или стоки, отново се върнаха в нашата търговска среда.

* Определение за отклонения

В статистиката отклонението е точка за наблюдение, която е далеч от другите наблюдения. [1] Отклонението може да се дължи на променливост в измерването или да показва експериментална грешка; последните понякога се изключват от набора от данни. [2]

Отклоненията могат да се появят случайно при всяко разпределение, но те често са показателни или за грешка в измерването, или че популацията има тежко разпространено разпределение. В първия случай човек иска да ги изхвърли или да използва статистически данни, които са стабилни спрямо отклоненията, докато във втория случай те показват, че разпределението има висока ексцентричност и че трябва да бъдете много предпазливи при използването на инструменти или интуиции, които предполагат нормално разпределение. Честа причина за извънредни стойности е смес от две разпределения, които могат да бъдат две отделни подгрупи или могат да показват „правилно изпитание“ спрямо „грешка в измерването“; това се моделира от смесен модел.

При повечето по-големи извадки от данни някои точки от данни ще бъдат по-далеч от средната стойност на извадката от това, което се счита за разумно. Това може да се дължи на случайни системни грешки или недостатъци в теорията, които генерират предполагаемо семейство вероятностни разпределения, или може да се окаже, че някои наблюдения са далеч от центъра на данните. Следователно по-отдалечените точки могат да показват грешни данни, грешни процедури или области, в които определена теория може да не е валидна. При големи проби обаче се очаква малък брой отклонения (и не поради някакво аномално състояние).

Крайните стойности, като най-екстремните наблюдения, могат да включват максимум на пробата или минимум на пробата, или и двете, в зависимост от това дали са изключително високи или ниски. Обаче максимумът и минимумът на извадката не винаги са отклонения, тъй като те може да не са необичайно далеч от други наблюдения.